今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货10月12日期货早评

宏观方面
外汇
隔夜,美元指数收于95.0290,跌0.53%。美股继续收跌,特朗普再度表示美元强劲不利于出口。此前特朗普在美股大跌后批评美联储,称美联储继续加息,表明美联储“已经疯了”,他认为美联储正在犯错,美联储的货币政策“太紧”。9月美国遭遇了飓风袭击同时国际油价飞涨,而美国9月CPI和核心CPI却意外不及预期。美国10月6日当周初请失业金人数高于预期和前值。
非美货币集体反弹。欧元兑美元涨0.67%,欧洲央行(ECB)最新的会议记录暗示欧央行似乎正按计划今年将把超宽松政策正常化,尽管他们担心欧洲经济增长放缓。英镑兑美元涨0.33%。离岸人民币兑美元涨0.6%,USDCNH收于6.8786。
继续关注全球贸易政策,英国脱欧、意大利预算、美国中期选举,各主要经济体数据及央行动态,美股市场、新兴市场风险等。


国债
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.060,涨幅0.24%,最高98.190,最低97.905,成交量7494手,持仓量17797手,日增仓2手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.165,涨幅0.41%,最高95.220,最低94.920,成交量3.74万手,持仓量55640手,日增仓959手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.515,涨幅0.08%,最高99.550,最低99.485,成交量208手,持仓量3064手,日增仓11手。欧美股市遭遇重挫,昨日亚太市场开盘追随欧美股市暴跌,A股也未能幸免。昨日A股跳空低开,截止收盘,上证综指创2016年2月以来最大单日跌幅;深证成指收跌6.07%。两市放量成交3586.21亿元,创近两个月新高。市场恐慌情绪蔓延,避险情绪上行,推动国债收益率下行。昨日国债期货全线高开收涨,其中,10年期期债主力合约创近四个月最大单日涨幅。继前一天大跌之后,隔夜美股再度下跌。当前债市走势主要受市场避险情绪升温的推动,继续关注市场情绪波动的情况。


股指
隔夜消息: 中国央行行长易纲表示,目前中国宏观经运行平稳,防范金融风险初见成效,年初预定的增长目标可以实现;特朗普再度炮轰美联储,称美联储有点“聪明过头”了;国家医保局称,抗癌药入医保将在11月底前落实;银保监会相关部门负责人称,银行理财1万元起投,门槛还有可能再降;发改委发文督查,推动1亿非户籍人口在城市落户;11日日沪深两市主力资金净流出390.6亿元 ,创1月29日以来新高;辽宁省大连市发生非洲猪瘟疫情         隔夜市场:美元继续走软,欧美股市延续周三跌势;受疲软通胀数据和股市下跌影响,美国国债走高。原油期货创下两个月来最大跌幅,受库存大幅上升、OPEC增产和抛售风险资产等因素影响。黄金期货升至两个月高点,铜期货走高。           市场研判:昨日市场全面下挫,科技成长股领跌,中小创、中证500为首的中小盘指数跌速居前,不过近期科技成长股持续下挫后,不少标的的调整技术结构已接近尾声,虽然离最终调整完结,市场还需要时间,但近期对于中小盘指数已不宜过度看空,加上隔夜美股虽然整体继续下挫,但不少科技股短期也有企稳迹象,所以对于a股老说短期可能更要提防的是权重的补跌



外盘股指期货
隔夜消息:                       
美国9月CPI同比升2.3%,预期升2.4%,前值升2.7%;美国9月核心CPI同比升2.2%,预期升2.3%,前值升2.2%;欧佩克月报:欧佩克9月原油产量增加13.2万桶至3276万桶/日,创2017年8月以来最高;华晨中国发布公告称,沈阳金杯汽车以29亿元向宝马出售华晨宝马25%股权,宝马持股比例将升至75%。
隔夜市场:
周四美国三大股指再度收跌,道指收跌逾540点或2.1%,创近三个月以来新低,投资者仍在担心美债收益率上涨与美联储加息的前景。恒生指数期货夜盘上涨1.12%,A50指数夜盘上涨0.6%。传出G20和美国汇率报告利好消息后,离岸人民币盘中连破四道关口收复6.87。
恒生股指期货策略提示:
在美国加息周期步入中后期,中国去杠杆,欧洲年底将结束量宽,叠加中美贸易战,全球无风险收益率将继续上行,对于香港的股市和楼市都产生影响。港股通南向资金流入12.14亿。在美股大跌的情况下,恒生指数跳空创新低,港股反弹的动力并不强,建议空单继续持有。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,低开低走,收盘下跌3.94%。行业板块全线下跌,千股跌停。港股通北向资金继续流出,流出35.17亿。现在市场主要期望基建投资的增长对冲经济下滑,实际效果如何,还需有经济数据支撑。A50指数已到达震荡区间下轨,有效突破后将会有新一轮的下跌,建议空单继续持有。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨29.6美元,至1227.7美元,COMEX白银上涨0.295美元,至14.610美元。 美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.7万人和预期20.6万人,当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低。美国9月季调后CPI月率为0.1%,低于前值0.2%和预期0.2%,评论称,美国9月CPI涨幅低于预期,因租金成本增长放缓,且能源价格有所下滑,表明潜在通胀压力似乎略有降温。周四美国总统特朗普继续炮轰美联储,据福克斯新闻报道,特朗普称美联储有点“聪明过头”了,他们过于激进了,正在犯大错。昨日全球股市全部下跌,道指收跌逾540点,两天跌去近1400点,创近三个月以来新低;纳指创五个月以来新低;标普500指数连跌六日,创三个多月以来新低。市场波动从新兴市场传到到美国,股票等风险资产快速下跌,再加上昨晚CPI数据不及预期,推动了贵金属的放量大涨。金银比方面,贵金属对冲风险的需求再起,短期金银比回落可能告一段落。

有色金属
美国9月CPI同比增长2.3%,预期增长2.4%,前值增长2.7%。欧洲央行目前计划在2019年9月至10月的某个时候首次加息。隔夜美国CPI低于预期,美联储继续加息的概率降低,同时欧洲央行将在明年开始加息,欧元人民币均大涨,美元大跌,有色金属受到支撑,多数反弹。
隔夜美国CPI不及预期,美元大跌人民币上涨,有色金属反弹,沪铜弱于伦铜。隔夜伦铜大涨收中阳,但今日大幅低开0.73%至20日均线附近。沪铜夜盘上涨收中阳,站上50500。沪铜成交较低,持仓小幅上升,市场信心不足。沪铜今日可能随伦铜低开于5日均线附近,短期可能在5万点附近争夺,注意若再度跌破5万点关口,则中期技术形态转弱。中期主要关注中美贸易谈判进展和四季度国内基建投资增长情况。沪铜上方压力51000,下方支撑49000。
隔夜美国CPI不及预期,美元大跌人民币上涨,有色金属反弹。隔夜伦铝下跌收小阴,今日平开,有在前低附近企稳迹象。沪铝日盘大跌后,夜盘在14200企稳收小阳。由于氧化铝价格支撑,铝价中长期基本面好转,下方存在支撑。沪铝上方压力20日均线15500,下方支撑前低14200、14000.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 美国9月CPI增速回落且不及预期,缓解市场对美联储加息的担忧。媒体:英国首相梅暗示“历史性脱欧协议”接近达成,英镑创三周新高。美元指数隔夜跌0.53%,今日早盘交投于95关口附近。离岸人民币收复6.89关口。
2、 美国10月5日当周EIA数据:原油库存 +598.7万桶,预期 +280万桶,前值 +797.5万桶。美国10月5日当周库欣地区原油库存 +235.9万桶,前值 +169.9万桶。汽油库存 +95.1万桶,预期持平,前值 -45.9万桶。精炼油库存 -266.6万桶,预期 -200万桶,前值 -175万桶。精炼厂设备利用率变化 -1.6%,预期 -0.5%,前值持平。
投资策略:
隔夜,国际油价再度下跌。EIA数据显示全美库存超预期增加,此外受美国今年强劲的经济支撑,柴油裂解价差维持高位使得炼厂今年检修率偏低,但本次EIA的数据显示炼厂开工率出现较大降幅,其中东海岸炼厂设备利用率降至2013年以来季节性单周新低,此外精炼油库存仍偏高,后期炼厂开工是否能保持高位值得推敲。此外,OPEC月报昨日出炉,数据显示虽然伊朗减产15万桶,但OPEC成员国9月增产13.2万桶,主要增产国为沙特、利比亚、安格拉,超出此前路透及彭博的统计数据。brent盘面上看,多头抵抗力量依然较弱,在前日所述的80.6美元支撑位上仅小幅反弹,在80美元附近做多仍需保持一份谨慎。

甲醇
昨日郑醇先跌后稳,弱势开盘后小幅反弹,午后跌回,总体位于指数3350以上运行,夜盘小幅偏强开盘后震荡反弹,最高来到3430左右,力度较大,主力01合约报收3425;现货方面,昨日国内各地报价总体持稳,有涨有跌,幅度不大,内蒙地区持稳报3000,江苏地区跌20元报3500,国际市场CFR中国持稳报417.5美元中间价;期货库存方面,昨日仓单不变,总量维持314张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜再次大跌,美原油指由72.5左右跌至70.5美元左右,今早维持在70.7美元左右,PE昨日大幅低开后弱势运行,回吐节后补涨幅度,PP跌幅稍小。对于今日的行情,油价大跌背景或将结束补涨行情,技术压力位,郑醇上冲力度或受阻,短期依然以指数3300以上的回调节奏看待。


天胶
昨日沪胶大幅下挫,受全球金融市场暴跌拖累,延续夜盘下跌行情弱势开盘后一度小幅反弹,但之后再次跌回,指数一度来到12150附近,夜盘小幅反弹,但幅度有限,基本维持在12300以下,主力01合约报收12255,年线压力作用较为明显;外盘日胶方面,昨日呈现跌后震荡,下午盘弱势开盘后小幅反弹,今早开盘再次跌回,来到指数165附近;现货方面,昨日国内人民币各胶种胶价续跌,上海市场16年云南产全乳跌1250元报10900,泰三烟片跌300元报12600,泰合艾产区原料价格掉头回跌;期货库存方面,昨日仓单下降2030吨,总量回落至51.98万吨。对于今日的行情,受年线压制,短期呈现回调,继续关注回调中指数12200的支撑作用。


PTA
隔夜原油再次大幅回落至70美元,PX偏强,成本对PTA的支撑较强。行业上,10-11月检修装置依然较多,当前三房巷、汉邦装置检修,不过下游涤丝开工较低,PTA库存有所累加,目前PTA现货加工费只有600多元,盘面加工费更是严重亏损,下游聚酯企业盈利状况变好,产销回升,从而提振PTA需求,PTA上涨动能犹存,不过短线受到油价拖累有所下滑,等待企稳再次介入。

化工品
因全球股市下跌,且上周美国原油库存升幅超过预期,打压原油价格。同时市场避险情绪攀升,恐慌指数急升风险资产全线溃败,油价周四继续下挫。PP方面,目前期价由于存在较大的贴水,期价继续下行的空间有限,不建议参与PP的空单。沥青方面,技术上沥青1812合约区间震荡,短线下方将测试3700一线附近支撑,上方面临3850整数关口附近压力,操作上,3700-3850区间谨慎操作。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡整理,最终收于4069元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4582元/吨,上海报价4590元/吨。合金方面,截止10月11日,硅铁市场多数报价在6250-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8650-8750元/吨区间。消息面上,住建部否认棚改货币化“推高房价”:要因地制宜,不是取消;因地制宜的棚改货币化安置政策,对稳定三四线城市的地价、房价和市场预期会起到积极的作用。昨天盘面整体表现强势,但是尾盘多头获利离场较多。基本面来看,由于近期成交较好,贸易商拿货比较积极,大家仍然看好后市。宏观层面来看,近期国际股市普遍出现大跌,系统性风险仍然存在。我们认为短期内螺纹仍然可能维持震荡。技术面上,螺纹关注上方4190的阻力以及下方3950的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4050的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注8700的阻力以及下方8150的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌1.5元,至1365元,跌幅0.11%。焦炭上涨21元,至2476元,涨幅0.86%。焦煤震荡整理,成交趋弱,近期走势多反复,多单续持观望,空仓者建议围绕1350-1380区间操作,高抛低吸。焦炭震荡上行,但继续向上难度较大,关注2500整数关口关键阻力,可适当逢高短空,下方看至2450。
国内炼焦煤市场暂稳运行。近期焦煤市场陆续进入冬储采购期,焦化厂采购节奏稳步回升,各地焦煤涨价也与冬储挂钩。环保方面,山西晋中地区依旧影响较大,部分煤矿及未关停的洗煤厂环保检查继续维持,精煤库存较低,下游需求对焦煤市场价格形成支撑。短期来看,焦煤的主要利好因素是冬储,焦化厂补库需求仍在,煤矿对焦煤后市价格持稳中看涨心态。国内焦炭现货市场偏强运行,河北代表焦企焦价昨日提涨100元/吨,其余焦企跟提较多。环保方面,临汾、唐山再出文件,采暖季限产政策频出,后期重点关注其执行情况。焦企方面因成本上升、库存累积较缓挺价心态稍增,挺价现象加剧。下游钢厂对于本轮提涨部分抵触情绪大,钢焦仍在博弈中。

动力煤

动煤主力ZC1901合约夜盘上涨4.0元/吨,收报于664.0元/吨,涨幅0.61%。国庆假期结束后国内动力煤市场保持稳中有涨的态势运行。受大秦线检修的影响,进入十月以后秦皇岛煤炭库存快速回落,截止10月11日秦港存煤494万吨,为近6个月以来的新低。与此同时在坑口煤价高位坚挺、汽运费上涨频繁以及进口煤受限等多重因素的影响下,环渤海动力煤价格继续走高。截至10月11日5500大卡煤主流平仓价660元/吨左右,较节前相比上涨约15元/吨。受北方港煤价上涨的带动,节后主产地部分煤矿粉煤价格上调5-10元/吨,局部区域块煤需求转向回落,价格小幅下调10元/吨左右。下游山东地区企业自备电厂电煤采购价格基本维持平稳,目前企业自备电厂5000大卡动力煤接收价格维持在0.125-0.13元/大卡。临近供暖季,煤价继续上涨仍是大概率事件,特别是随着刚性需求的启动,将给煤价形成更大的利好支撑。下游方面,10月11日沿海六大电力数据:库存1489.73万吨,日耗57.05万吨,可用26.11天。主力合约夜盘小幅上涨,技术面上,关注上方680的阻力以及下方650的支撑。

玻璃
10月以来沙河价格累计回落100元左右,近日产销有所好转,基本平衡,不过大型厂家库存依然偏高,玻璃旺季行情难求。沙河降价影响周边市场,其他区域纷纷调整价格。加工企业订单同比有所减少。产能方面,广东英德鸿泰600吨,河北南玻600吨以及湖南郴州1000吨分别在国庆节前复产。玻璃供给压力较大,近日期价弱势震荡,空单持有。

农产品板块
油脂油料
CBOT大豆期货周四收高,USDA月度供需报告中的美国大豆产量和单产预估低于行业预期。报告显示,美国2018/19年度大豆产量预估为46.90亿蒲式耳,单产料达创纪录的每英亩53.1蒲式耳。这两个数字都低于行业预期。11月大豆期货合约收高6美分,报每蒲式耳8.58美元。据巴西作物协会Conab称,巴西2019年大豆产量预期将达到1.1942亿吨,接近今年所及的1.1928亿吨纪录高位。豆粕涨至目前高位后一些大饲料厂开始调整配方,菜粕棉粕等杂粕添比提升,沿海豆粕库存升至94万吨周比增6%。但目前豆粕走势主要取决于贸易战动向而非基本面,远期大豆供应担忧加剧,豆粕价整体震荡上行格局难改。需防范短线震荡风险,已补库的买家暂可观望,遇回调再逢低补库 。


白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨,摆脱商品市场普跌的走势。3月原糖期货合约收高0.07美分,或0.5%,报每磅12.92美分。巴西9月下半月糖产量大幅下降,因为更多甘蔗被用于压榨乙醇。此外,欧盟最大糖生产商Suedzuckei称糖市前景“十分不确定”。ICE数据显示,原糖期货合约持仓量周三连续第八个交易日下降至10个月新低746,569手。国内方面,柳州中间商站台报价 5460,报价较前一日白糖报价下调了 50元;南宁仓库报价为 5360-5540,较前日白糖报价下调 40-70元。后期重点关注新榨季开榨情况。

棉花、棉纱


洲际交易所(ICE)期棉合约周四持稳,盘中稍早一度上涨逾1%,受美国政府下调全球结转库存预估,及风暴迈克尔对农作物造成损害的报导支撑。交投最活跃的12月期棉合约几乎未变,报每磅76.81美分。昨日国内郑棉破位下行,主力1901合约盘中再创地点,最终收跌275元/吨;夜盘低开低走,减仓下行。美浓报告维持中国产量和期末库库存量预估不变。现货方面,随着新棉上市量的增加和期货价格的走跌,籽棉收购价格回落,328棉花价格指数走跌,昨日再跌10元/吨。目前正值新棉大量上市之际,供给压力叠加中美贸易摩擦升级预期,郑棉仍有走跌空间。
棉纱主力1901合约昨日低开低走,盘中窄幅震荡,最终收跌385元/吨。C32S纱线价格指数打破前期稳定,昨日走跌;开功率表下行、库存上升,表现出旺季不旺特征。市场预计中美贸易纷争可能继续升级,氛围较为悲观,预计仍将弱势运行。
关注点:中美贸易摩擦、天气以及新棉收购情况。



玉米、淀粉
重要资讯:
玉米现货价格在节后趋于稳重调整,期货主力合约增仓上行。东北地区玉米价格震荡偏弱,天气整体有利于秋收;山东地区收购价格稳中有涨;华北地区天气较好有利于玉米的收割及晾晒,后期需关注月底河北上量;销区整体价格稳定运行,目前建议观望为主;港口价格走势偏弱,后续需持续关注新陈掺兑粮的流通情况。目前淀粉价格稳吃稳定,部分企业涨跌互现。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,10月11日“农产品批发价格200指数”为107.93,比前一天下降0.58个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为109.05,比前一天下降0.61个点,鸡蛋8.83元/公斤,比前一天下降0.9%。
各地区鸡蛋价格昨日普遍回落,但跌幅减缓,其中销区价格上涨,北京下跌幅度扩大。收获正常偏难。走货偏慢,贸易商预期继续看跌,期货价格整体反弹。现货价格:北京3.56元跌0.22,朝阳 3.49跌0.11,上海3.96元稳,莱阳3.65元稳,广州4.25元稳,浠水4.04元稳。投资者仍需注意环保政策和禽流感疫情等风险因素。

苹果
今日产地市场上货增多,入库采购的也增多,买卖交易逐渐活跃,优质好果受到客商青睐,差货需求相对平淡,总体交易量呈放大趋势,行情延续平稳态势,价格较昨日变化不大。栖霞产区今日上货量稳步增加,发市场客商需求稳定,存货商陆续开始扎点,跟进收购,行情稳定,成交以质论价。纸袋80#以上一二级片红主流价格3.50-4.00元/斤,纸袋条红80#以上一二级价格4.00-4.50元/斤,最好的条纹2001收购价格有超过5.00元/斤左右的情况。 苹果整体行情仍然保持震荡向上,不宜做空。

期权板块
50ETF
10月11日,上证50指数跳空低开,放量下跌,报收于2390.50,下跌4.15%。上证50ETF现货报收于2.439元,下跌4.17%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2729232张,较上一交易日增加67.52%。其中,10月认购期权和认沽期权的成交量分别为1037104张和1208607张,较上一交易日分别减少36.14%和91.74%,认购期权的成交量低于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1931431张,较上一交易日增加6.62%。其中,10月认购期权和认沽期权的持仓量分别为834438张和495621张,较上一交易日分别增加13.85%和减少7.89%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.10(上一交易日认沽认购比为0.85),持仓量认沽认购比为0.63(上一交易日认沽认购比为0.76)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为27.33%,10月份认购期权的隐含波动率为31.36%,认沽期权的隐含波动率为29.81%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡下行行情为主,建议卖出虚值三档的10月认购期权或做多熊市价差。
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