今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月27日期货早评

宏观方面
外汇
隔夜,美联储将基准利率上调25个基点,重新确认了未来进一步加息的预期,对2018年4次、2019年加息3次和2020年加息1次预期不变,并上调了今明两年的美国GDP增速预期。美联储删除了“货币政策的立场仍然是宽松的”这一措辞,市场解读为偏鸽派;美联储点阵图预期2021年利率为3.375%,并没有回调至长期目标的3%,市场解读为偏鹰派。鹰鸽论调互现,美元在急跌急涨之间来回拉锯,收于94.3139,涨0.18%。离岸人民币兑美元跌0.12%,USDCNH收于6.8767。
继续关注全球贸易政策、主要经济体数据及央行动态、英国脱欧、美国中期选举、新兴市场风险等。


国债
国内债市盘前:
1.周三美债收益率普跌,美联储删除宽松措辞,并释放了鸽派信号。两年期美债收益率收跌2.4个基点,报2.819%。五年期美债收益率跌5个基点,报2.944%。10年期美债收益率跌5.4个基点,报3.048%。30年期美债收益率跌5.1个基点,报3.182%。

昨日国债期货早盘震荡,临近午盘一波拉升,午后持续走高,全线收涨。其中,5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.605,涨幅0.20%,最高97.615,最低97.370,成交量4271手,持仓量19799手,日增仓394手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.460,涨幅0.26%,最高94.470,最低94.130,成交量2.44万手,持仓量55697手,日增仓194手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.340,涨幅0.05%,最高99.345,最低99.275,成交量168手,持仓量3058手,日减仓8手。昨日资金面整体维持平衡,银存间质押式回购利率多数上涨,shibor连续两日全线上行。今日凌晨两点,美联储FOMC公布利率决议,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金目标利率区间上调至2%—2.25%区间。该决议与市场预期一致。至此美联储实施了今年以来的第三次升息,也是2015年底以来的第八次升息。美联储加息决议落地,关注国内央行对于美联储加息是否跟进,以及具体操作方式和幅度。


股指
隔夜消息:                       
北京时间27日凌晨2点,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至2.00%-2.25%。这是美联储今年第三次加息。点阵图显示,美联储维持加息预期次数不变,即今年预计加息四次,明年预计加息三次。国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见,着力促进创新创业环境升级。发改委要求,推动数字产业发展,拓展就业新空间; 全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,从2019年6月开始将A股纳入次级新兴市场
隔夜市场:
美东时间周三,美联储加息25个基点。美股尾盘全线跳水,道指连跌三天,纳指失守8000点。盘面上,金融板块领跌。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上称,股市在某些指标上处于历史性高位。黄金期货收跌0.5%,跌破1200美元关口。美油收跌0.98%报71.57美元/桶,布油收跌0.65%报81.34美元/桶。
策略提示:
昨日市场重回升势,白马和金融权重再度领涨,虽然午后冲高有所回落,但近期市场人气有明显回升,隔夜消息看,美联储加息靴子落地,如期加息25个基点,未来的预期加息次数也基本符合预期,下面市场关注点主要是中国央行的跟进动作如何,积极面上,富时罗素宣布将将A股纳入其全球股票指数体系,国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见,有利市场情绪的蔓延,中小创或存补涨机会,节前看市场或还有冲高动作,但上证50有多单建议逢高减仓轻仓或空仓过节。


外盘股指期货
隔夜消息:                       
国常会:外资与内资一视同仁,11月1日起降低部分商品进口关税;美国8月新屋销售62.9万户,预期63万户,前值62.7万户;8月新屋销售环比升3.5%,预期升0.5%,前值降1.7%;沪伦通最早将于12月初成行,备受关注的参与沪伦通下CDR的投资者适当性门槛则拟设为300万元人民币;美联储宣布加息25个基点,维持加息预期次数不变,明年预计加息三次。
隔夜市场:
美股尾盘跳水,道指跌超100点,能源股与金融股领跌。恒生股指期货和A50指数期货夜盘小幅上涨。美联储如期加息,美元指数短线下挫,一度跌破94关口后反弹,10年期美债收益率短线下跌,黄金短线上涨,一度上破1200美元关口。
恒生股指期货策略提示:
美联储加息带动香港市场利率走高,一个月Hibor利率和三个月Hibor利率创新高,流动性将进一步收紧,资金借贷成本提升,将对股市和房地产市场构成较大压力。恒指反弹面临60天线压力,建议轻仓做空或观望。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数在利好的推动下出现了反弹,但下午抛压沉重,出现了反弹乏力的迹象。国内如果没有跟随美国加息或公开市场操作,人民币将面临贬值压力,以及中美贸易谈判没有缓和迹象,建议观望。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌7.2美元,至1198.5美元,跌幅0.60%。COMEX白银下跌0.135美元,至14.355美元,跌幅0.93%。
美联储FOMC决议宣布联邦利率决定上限升至为2.25%,此前为2%,符合市场预期。委员们一致同意此次调整联邦基金利率的决定。在美联储FOMC声明中,对整体经济增长较为乐观,称预计今年经济增长将加快,将对美国2018年和2019年GDP增速的预测分别从2.8%和2.4%上调至3.1%和2.5%,对2019年整体通胀的预测从2.1%略降至2.0%。美联储预测2018年底的目标利率将达到2.4%,与6月预测一致;就业市场走强,经济活动强劲,预计失业率预期中值为3.7%左右;通胀依然处于2%附近,预期变动不大。值得注意的是美联储删除了政策声明中“货币政策立场是宽松的(accommodative)”,但鲍威尔在此后的发布会上澄清说,投资者不应将美联储放弃“宽松”言论这一决定解读为央行加息路径的改变。鲍威尔对记者说:“这一变化并不意味着政策可能会发生任何变化。相反,这是一个信号,表明政策正在按照我们的预期进行。” 我们认为这或许意味着美联储加息周期已经接近后期。点阵图数据来看今年12月还将再加息一次,2019年预计加息3次,2020年加息1次。美联储加息后贵金属依然处于震荡状态,今日早盘小幅高开,黄金继续维持1200-1220美元区间震荡,白银上方关注40日均线。继续关注内盘金银比的走弱。

有色金属
美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至2.00%-2.25%区间,符合市场预期。美联储鲍威尔表示,美联储声明中删除了“宽松”,意味着货币政策正在按照预期进行,而不意味着利率路径的改变。香港金管局上调贴现窗基本利率25个基点,至2.50%。英国首相特里莎·梅表示宁愿无协议脱欧,也不会同意类似加拿大与欧盟的贸易安排。隔夜美联储如期加息25基点,符合预期,英国脱欧谈判再起波澜,隔夜英镑下跌美元上涨,有色金属多数回调。
隔夜美联储加息25基点,美联储发言基本符合预期,美元小涨,有色金属小幅回调。隔夜伦铜小幅震荡收十字星,今日小幅低开。沪铜夜盘小幅震荡收十字星,沪铜成交持仓均下降,国庆节前后期趋于清淡。由于现货端较紧,且短期市场情绪高涨,国庆节前铜价可能保持高位。但目前期价近强远弱,上升空间有限,节后可能面临回调压力。后市密切关注中美贸易谈判进程。上方压力51000,下方支撑50000.
美国铝业西澳州工会表示,周三将与资方会晤,设法为持续超过六周的罢工找到解决方法。周三LME数据显示,LME铝库存降至100万吨下方,为2008年3月以来首次。LME铝库存大幅下降,隔夜铝价一度冲高,但美铝澳洲矿山罢工可能接近结束,铝价冲高回落。隔夜伦铝冲高回落收小阴线,沪铝日盘下跌,夜盘再度小跌,沪铝成交持仓均下降,节前市场较为清淡。市场情绪整体稳定,沪铝中期延续区间震荡行情。沪铝上方压力20日均线14700、15000,下方支撑60日均线14450.
隔夜伦锌沿着5日均线小幅上涨。沪锌高位震荡。LME锌库存维持低位,但TC上行,矿山供给宽松逐渐验证,且精矿开始流入国内。中期供求过剩预期压制锌价。短期沪锌高位震荡后下跌的概率较大。多单投资者关注上方22000的压力。下方支撑10日均线。
隔夜伦铅2000美元一线弱势震荡。沪铅18000元附近弱势震荡格局。基本面上,国内外铅库存继续下降。再生铅供应加大,但目前原生铅和再生铅价差缩窄,表明再生铅供需面都在增加。短期铅价上下两难。或将高位震荡格局。中期旺季消退,铅价不容乐观。短期上方压力位18800元,下方支撑18000元。

能源化工
原油
隔夜消息:
1、  美联储9月如期加息,加息次数预期不变,移除政策宽松措辞,上调经济增长预期;鲍威尔称删除宽松措辞不意味利率预期路径改变,关税对美经济影响仍相对较小。此外,特朗普称其是一个低利率支持者,对美联储加息感到不高兴。美元指数收涨0.16%,报94.288。
2、  欧盟宣布打造新的支付体系取代SWIFT。
3、  委内瑞拉总统马杜罗:委美两国应就双方分歧进行对话,我愿同美国总统讨论所有话题。
4、  特朗普:我认为我们将就中东和平问题达成协议。在原油价格上,对OPEC感到不满。
5、  美国能源部长Perry:美国不会因为伊朗问题而考虑释放石油储备,若沙特和科威特就争议油田达成协议,石油供应将会增加30万桶/日。如果巴格达方面同意,伊拉克库尔德地区还将增加30万桶/日的产量。油价上涨可能只是短暂的,但全球石油生产商可以弥补因伊朗供应减少带来的损失。
6、  美国9月21日当周EIA原油库存 +185万桶,预期 -112.577万桶,前值 -205.7万桶。库欣地区原油库存 +46.1万桶,前值 -125万桶。汽油库存 +153万桶,预期 +70万桶,前值 -171.9万桶。精炼油库存 +224.1万桶,预期 +25万桶,前值 +83.9万桶。精炼厂设备利用率 -5.0%,预期 -1%,前值 -2.2%。
投资策略:
隔夜,EIA数据显示全美及库欣原油库存超预期增加,此外汽油及精炼油库存也超预期增加,WTI盘中小幅下跌在5日均线附近获得支撑后反弹,收报72.04美元。INE原油隔夜维持高位震荡,收于551.8元。今日早盘外盘原油快速拉升,WTI交投于72.4美元附近,策略上隔夜空单谨慎持有,INE关注高开后的做空机会。

甲醇
昨日郑醇大幅下挫,开盘即开始下跌模式,全天基本以跌为主,难有像样反弹,午后一度跌至指数3230以下,主力01合约报收3317,郑醇总体继续维持高位区间运行;现货方面,昨日国内各地报价稳中小跌,内蒙地区跌20报2980,江苏地区跌45报3345,国际市场CFR中国涨1美元报412.5美元中间价;期货库存方面,昨日仓单未动,总量维持在1556张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜先跌后涨,美原油指创出71.8美元新高,今早开盘继续维持强势,PP、PE期货昨日大幅下挫,尾盘小幅反弹。对于今日的行情,行情跌破指数3280支撑之后或继续震荡回落,向下仍有空间,关注指数3180附近能否发挥支撑作用。

天胶
昨日沪胶维持弱势震荡,行情不大,基本维持在指数12400以上,夜盘小幅震荡走跌,尾盘跌至指数12350以下,主力01合约收于12410,沪胶总体位于前期反弹高位运行;外盘日胶方面,昨日弱势走跌,下午盘续跌,今早开盘再次弱势下行跌破指数160,日胶再创熊市新低;现货方面,昨日国内人民币各胶种胶价小幅续涨,上海市场16年云南产全乳涨100报11150,泰三烟片持稳报12850,青岛市场美金胶价格维持稳定,泰合艾产区原料价格持稳;期货库存方面,昨日仓单大幅增加6690吨,总量创高至52.1万吨。对于今日的行情,行情在年线12600附近小幅受压,上冲力度有所减弱,关注回调深度,如果下破指数12350,回调深度或短期加大。


PTA
近日美国油价高位震荡,PX再涨9美元,PTA行业上,桐昆150、珠海BP检修,近期库存有所累加,原料回落下PTA加工费有所收窄,目前已回落至1000元下方,PX&PTA生产环节进行去利润,下游聚酯企业现金流已普遍提升,PTA跌势减缓,临近假日,建议观望。

化工品
油价周三下滑,此前美国发布的报告显示,上周美国原油库存意外增加,由于炼厂活动大幅减少且在夏季旺季后又创燃料的需求减弱。NYMEX 11月原油期货下跌0.71美元,或1%,结算价报每桶71.57美元。美国原油结束三日上涨,此前在周二曾升至逾两个月高位。布伦特下跌0.53美元,或0.6%,结算价报每桶81.34美元。沥青方面,夜盘期价探底回升,盘中一度逼近3600元的支撑位,但随后震荡回升,目前期价整体依然处于3600元上方强势震荡。现货方面,由于成本持续走高,炼厂挺价心态强烈,但进入10月份后,需求逐步转弱,悲观预期有所加重,短期来看,期价难以有趋势性上涨行情,仍以波段多单参与。聚烯烃方面,昨日期价出现大幅下挫,随着甲醇价格的大幅下跌,特别是PP拉丝失去支撑,盘中一度跌破9900元的支撑关口,尾盘有所反弹,勉强收复上述关口,由于现货整体表现仍比较坚挺,基差达到400元左右,巨大的基差将限制期价的下行空间,今日或有所反弹。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹继续震荡整理,最终收于4073元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4652元/吨,上海报价4610元/吨。铁矿石普式指数小幅上涨,目前保持在68.5美元。铁合金方面,截止9月26日,硅铁市场多数报价在6300-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,进博会限产:宝钢四个高炉轮休,冷轧产线检修,沙永将限产,9/21网传要求永钢污染物排放限50%,钢厂计划10月20日起停产5座高炉,预计影响产量约30%,持续时间约为40天左右,钢厂表示目前仅处于预案阶段。由于临近国庆节,市场投机氛围有所减弱。现货价格在限产不及预期的驱动下开始小幅下调,从基差方面来看,螺纹基差仍然保持较大水平。技术面上,关注上方4200的阻力以及下方3980的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方486的支撑,热卷关注4080的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注8700的阻力以及下方8300的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌12元,至1274.5元,跌幅0.93%。焦炭上涨3.5元,至2289.5元,涨幅0.15%。海关总署数据显示,8月份,中国进口炼焦煤700万吨,同比增长24.8%,环比减少44万吨,下降5.91%。1-8月累计进口炼焦煤4362万吨,同比下降6.3%。此外,8月份中国出口炼焦煤7万吨,同比增长298.9%。1-8月累计出口炼焦煤69万吨,同比下降62.7%;出口金额15172.6万美元,同比下降62.7%。
国内炼焦煤市场差异性较大。西南地区资源持续偏紧,市场价格强稳运行。陕西韩城周围地区煤矿生产尚未恢复正常,原煤购买困难,价格暂时未受焦市影响。山西安泽地区低硫主焦市场价格下调50元/吨,受焦市下跌影响,焦企采购积极性进一步减弱,压价意向强烈,预计后期价格稳中偏弱。短期来看,焦市的看跌行情将在一定程度上影响焦煤市场,若焦市持续走弱,多数焦煤很可能会受到价格打压,煤种间的结构价差也将持续缩小。焦炭现货市场整体持稳,河北地区个别钢厂提出第三轮降价100元/吨,其余钢厂多有跟提意向。焦化厂出货情况较前期有所下降,库存有所累积。下游钢厂对高位焦价较为抵触,仍有压降意愿。目前江苏钢厂要求限产50%,市场心态走弱,需关注后期执行情况。焦煤低开后小幅波动,近日受制于10日线,但暂稳住1270支撑,不下破则可看一波反弹,节前短线操作为宜。焦炭窄幅震荡,2270一线支撑较强,多单可继续持有,上方看至2300。

动力煤

动煤主力ZC1901合约夜盘下跌5.4元/吨,收报于628.6元/吨,跌幅0.85%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于569元/吨,环比持平。尽管进口煤具有年度“配额”的限制,但8月份煤炭进口量依然达到2867.9万吨的相对高位,同比增加13.5%,进口煤量的充足使得下游内贸采购再度转淡,价格略有向下承压。9月中旬开始,秦皇岛港装卸作业双向受限,市场部分煤种供给缩减,加之产地冬储火热进行中,发运至港口积极性不高,供给的阶段性短缺及对后续大秦线检修的担忧,使得港口环节价格小幅上涨。下游方面,截至9月26日,六大发电企业沿海电厂9月日均耗煤仅为63.5万吨,远低于去年同期70.6万吨水平。主力合约昨日小幅反弹,夜盘冲高回落,上方压力明显,节前以观望为主,技术面上,关注上方650的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河环保力度加大,迎新三线已停产,鑫利生产线月末也有停产计划,沙河产销七到九成。国庆长假临近,下游刚需采购。产能方面,广东英德鸿泰600吨昨日复产,河北南玻600吨以及湖南郴州1000吨将于明天分别复产。玻璃期价未来压力加大,逢高做空,注意风险控制。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三连续第二日上涨,11月合约收高4美分,报每蒲式耳8.50美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三连涨第三日,12月毛棕榈油期货收高0.37%,报每吨2,189马币。棕榈油库存增加的风险遏制价格上涨。
隔夜市场信息:
1、USDA:民间出口商报告向墨西哥出口销售671,934吨美国大豆,2018/2019市场年度付运。这是至少从1999年以来美国大豆对墨西哥最大的单日销售。
2、随看美国和中国间的贸易战越演越烈,中国大豆加工业者正迅速买进第四季的巴西船货,减少北美销售年度高峰期的采购。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:2018/19年度阿根廷大豆出口量预计增至1,540万吨,因中美贸易纠纷推动中国需求强劲。该水平较上一年度增逾四倍。大豆产量料达到5300万吨,高于上一年度的3510万吨。
操作策略:
中美贸易战升级,后期大豆供应或紧张,油厂看好豆粕后市,豆粕现货继续跟涨。但天气转凉,水产养殖旺季即将结束及非洲猪瘟疫情蔓延影响补栏量,豆粕基本面利空犹在。但贸易战利多掩盖基本面利空,豆粕整体延续震荡上行格局难改。但上行过程仍将伴随震荡,买家需把握好采购节奏,已经补足库存的暂可观望。


白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周二持稳,上日曾跌至一个月低位。10月原糖期货收低0.02美分,或0.19%,报每磅10.36美分,昨日跌至一个月低位。甘蔗组织Unica周二表示,巴西中南部地区的糖厂9月上半月生产了214.7万吨糖。9月上半月,巴西中南部糖厂共计压榨甘蔗3,851.1万吨,低于8月下半月的4,330.6万吨。南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5130-5200元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5100-5210元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5200元/吨;仓库报价5160-5200元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5180-5200元/吨, 报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5190-5200元/吨,报价不变,成交一般。今天现货价格出现上调,库存清库较为积极。糖价反弹放空思路不变。


棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周三收跌,因投资者对稍早价格升至逾一周高位进行获利了结。交投最活跃的12月合约收跌0.44美分,或0.56%,报每磅78.55美分。昨日国内郑棉主力1901合约低开低走,盘中窄幅震荡,全天收跌15元/吨,日K线呈小十字星状,交投清淡。中美贸易摩擦引发市场对需求的担忧,加之北半球新棉即将大量上市,供给压力增加。国内棉花供给充足,储备棉抛储竞拍积极性不高,下游补库略显谨慎;328棉花价格指数持续阴跌。短期内供给压力和贸易摩擦空头主导;长期看国内产需缺口支撑棉价,限制其走跌空间。盘面上看短期均线指标呈空头排列,操作上建议投资者离场观望或万六下方尝试布局长多单。
目前正值纺织行业消费旺季,但受中美贸易摩擦影响本周纱线和坯布开工率稳定略跌,销售不及前期。临近交割月且流动性不足,操作上建议投资者离场观望。
关注点:贸易摩擦、天气以及运输情况。

玉米、淀粉
玉米现货价格波动过渡,期货价格跌破60日移动均线,整体走势偏弱。临储拍卖回温明显,东北地区玉米陆续收获,关注今天拍卖公告。华北地区山东夏玉米陆续收货上市,后期仍需关注华北天气;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好,饲企处于刚需备库中;港口价格走势偏稳定,后续需持续关注东北深加工企业新粮开秤价格。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,9月26日“农产品批发价格200指数”为109.70,比前一天上升0.12个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为111.06,比前一天上升0.14个点,鸡蛋9.85元/公斤,比前一天下降0.9%。
各地区鸡蛋价格在中秋结束之后,价格普遍下跌,期货价格冲高回落,小幅收跌。目前销区、产区走货均正常。需求方面,随着中秋备货结束,十一备货有限,需求减弱。投资者仍需注意环保政策和禽流感疫情等风险因素。

苹果
西部天气以多云、阴天为主,但明日又是降雨,使得卸袋在今日仍没有大量恢复。陕北地区,中秋后客商订货采购热度一般,市场客商压价心理比较明显,但产区果农挺价心态也比较强硬,买卖双方交易心理分化明显,交易价格僵持。山东栖霞红将军仍有零星交易,纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.20元/斤。库存富士仍有少量冷风及气调货源,纸袋80#以上一二级价格在4.20-5.00元/斤。当地晚富士正在大面积卸袋中,预计十一开始零星上市。沂源产区红将军交易结束,仅有零星库存红将军仍在销售,价格不甚理想。晚富士陆续开始卸袋,提前卸袋交易晚富士纸袋75#以上价格在2.80-3.00元/斤,大量交易预计在10月6日-10日展开。

期权板块
50ETF
9月26日,上证50指数冲高回落,报收于2582.77,上涨1.37%。上证50ETF现货报收于2.638元,上涨1.46%。

期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2424347张,较上一交易日增加54.88%。其中,10月认购期权和认沽期权的成交量分别为916101张和661656张,较上一交易日分别增加112.48%和77.67%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1902728张,较上一交易日减少0.44%。其中,10月认购期权和认沽期权的持仓量分别为372997张和469733张,较上一交易日分别增加16.31%和18.12%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.63(上一交易日认沽认购比为0.82),持仓量认沽认购比为1.08(上一交易日认沽认购比为0.97)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.9%,9月份认购期权的隐含波动率为16.94%,认沽期权的隐含波动率为22.78%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡上行行情为主,建议观望或做多****式价差。
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