今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月25日期货早评

宏观方面
外汇
周一(09月24日)欧盘时段,在欧洲议会经济委员会上欧央行行长德拉基暗示QE计划终止的必要,指出通胀上升的可能,并称欧洲央行和英国央行在脱欧方面的合作良好;欧元应声大涨,欧元兑美元一度急升,最高触及1.1815,刷新6月14日来高点位置。美盘时段,欧元兑美元回落,美元指数由跌转升,收于94.2640,微涨0.06%。
美国对华2000亿美元商品关税正式生效,中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,离岸人民币兑美元跌0.31%,USDCNH收6.8688。
媒体曝阿根廷寻求IMF更多援助,比索急跌;美国务卿称土美两国官员本周开会,市场预计影响近期两国关系的关键牧师将获释,土耳其里拉涨逾3%。
继续关注全球贸易政策,英国脱欧、美国中期选举,各主要经济体数据及央行政策,新兴市场风险等。

国债
上周五5 年期国债期货主力合约 TF1812 报收于 97.410,涨幅 0.13%,最高97.425,最低 97.180,成交量 5687 手,持仓量 19392 手, 日减仓 336 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.185,涨幅 0.2%,最高 94.200,最低93.875,成交量 3.12 万手,持 仓量 56207 手,日减仓 1686 手;2 年期国债期货主力合约 TS1812 报收于 99.320,涨幅 0.04%,最高 99.320,最低 99.270,成交量140 手,持仓量 3038 手,日减仓 63 手。昨日(9月24日)是我国传统佳节中秋节,美国送来了一份“厚礼”,对我2000亿美元输美商品征收10%的关税。来而不往非礼也,随后中方对美国600亿美元商品征收10%或5%的关税。资金方面,本周只有4个交易日,央行公开市场将有 2900 亿元逆回购到期。国庆长假在即,资金面将面临一定压力,不过在当前央行的货币政策态度下,预计资金将整体保持平稳。上周五国债期货结束三日连跌,小幅回暖,但是短期下行压力仍存。本周市场将迎来美联储9月利率决议,美联储大概率加息。关注本周FOMC会议后,央行的操作方式。

股指
隔夜消息:                       
稳投资不是要走过度依赖投资的老路;中国商务部决定对商务部63号公告和税委会6号公告所附对美加征关税商品清单的商品加征关税;国新办白皮书,旨在澄清中美经贸关系事实,阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场,推动问题合理解决;世界贸易组织仲裁员将审查中国的申请,要求暂停每年从美国进口70.43亿美元的特许权; 财政部数据显示,2018年8月,全国发行地方政府债券8830亿元;1-8月累计,全国发行地方政府债券30508亿元; 美联储将于北京时间9月27日凌晨公布最新的利率决议,市场普遍预计该央行将再加息25个基点
隔夜市场:
美东时间周一,欧股主要股指普跌,美股收盘涨跌不一。道指跌逾180点,科技股反弹助纳指小幅收涨。中概股多数收跌,京东大跌超7%,创逾一年半新低。布油大涨逾3%,创近四年新高。黄金期货周一收高0.3%,投资者等待美联储在本周采取加息行动;恒生指数收跌1.6%。
策略提示:
今日是中秋节后第一个交易日,节前市场在权重带动下企稳回升,上证50指数更是在上周五增量大涨,从节假日期间消息看,中美贸易摩擦仍在发酵,外围主要市场普遍疲软,恒生指数周一大幅下挫,本周要提防市场的波动加剧,此外,本周美联储还将公布最新的利率决议,所以尽管目前市场的回升力度较强,但暂时还是不宜追高,观望仍是上选。

外盘股指期货
隔夜消息:
国务院新闻办公室9月24日发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,旨在澄清中美经贸关系事实,阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场,推动问题合理解决。广东省住建厅拟建议降低商品房预售制带来的高杠杆效应,逐步取消商品房预售制度,全面实施现售。全球第二大指数公司富时罗素,将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
隔夜市场:
周一美国三大股指涨跌不一,中概股普跌,科技股上涨。恒生股指期货和A50指数期货夜盘小幅小跌。德拉吉看好欧元区潜在通胀率强劲上升,欧元突破1.18,美元指数早盘下跌后收平。布油创将近四年收盘新高,得益于沙特和俄罗斯顶住特朗普的压力、排除立即增产石油的可能性。
恒生股指期货策略提示:
恒指周一收跌1.6%,全面取消预售制消息冲击内房股,恒指基本上把上周五的反弹跌了回去。中美贸易谈判取消,后面贸易战会继续升级,对经济影响越来越大。恒指反弹面临60天线压力,建议轻仓做空或观望。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数期货已站稳60天线反弹,上涨的持续性还要看利好消息对经济的推动作用。考虑到国庆前A股只有四个工作日,A股市场在国庆等长假前后有明显的节日效应,国庆节前资金流出过节,而且美联储即将加息,以及中美贸易谈判没有缓和迹象,建议观望。

金属板块
贵金属
COMEX黄金周五下跌8.6美元,周一上涨0.1美元,收报于1203.4美元。COMEX白银周五下跌0.045美元,周一下跌0.025美元,收报于14.285美元。
美国Markit制造业和服务业PMI指数喜忧参半,9月制造业PMI指数为52.9,较8月份的54.7下跌,录得18个月以来的低位,此前经济学家预计为55.1;9月份的Markit服务业PMI指数超预期,为55.6,较8月份的54.8上涨,经济学家此前预计为54.9,服务业情绪处于4个月的最高水平。欧元区PMI数据也出现了同样的情况,制造业PMI指数为53.3,低于预期的54.6;服务业PMI为54.7,高于预期的54.4。欧洲央行行长德拉吉表示,预计欧元区核心通胀率将“相对强劲”地加速上升。高盛“大砍”金价预期,该行将12个月金价预期由1450美元/盎司下调至1325美元/盎司,将3个月、6个月预期分别下调至1250美元/盎司和1300美元/盎司。
新闻方面,巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)收购Randgold资源公司全部股票,将诞生出全球最大的黄金矿业公司,按照上周五的收盘价计价,新的矿业公司市值将达到183亿美元。官方称,合并需要得到两家公司股东和监管部门批准以及满足其他惯例的成交条件。巴里克表示,并购预计2019年第一季度将结束。
短期贵金属依然维持1200美元上方震荡,短期震荡区间维持1200至1220美元。内盘方面继续关注金银比的回落。本周四美联储将公布9月利率决议,市场预测本次会议将会加息。

有色金属
欧洲央行行长德拉吉表示,预计欧元区核心通胀率将“相对强劲”地加速上升。美国9月Markit制造业PMI初值55.6,预期55,前值54.7。欧元区9月制造业PMI初值53.3,预期54.5,前值54.6。隔夜欧洲央行行长对欧元区经济信心较强,欧元一度冲高压制美元。但美国制造业PMI超预期,欧洲制造业PMI依然不利,美元探底回升小涨,有色金属冲高回落。
市场对中美谈判较为乐观,上周五夜盘铜价暴涨,隔夜美元冲高回落,铜价小幅回落。受到周五外盘大涨的带动,今日沪铜预计高开1%以上,至50500附近,短期市场情绪高涨,铜价可能延续强势。由于现货端较紧,国庆节前铜价可能保持高位。但目前期价近强远弱,上升空间有限,节后可能面临回调压力。新一轮中美贸易谈判即将开始,后市密切关注谈判进程。上方压力51000,下方支撑50000.
市场对中美谈判较为乐观,上周五夜盘铜价暴涨,铝价跟随走强。但隔夜美元小涨,有色金属冲高回落,铜价小跌,铝价跌幅较大,收回周五涨幅。伦铝回到前期震荡区间中,预计今日沪铝可能延续20日均线附近震荡。市场情绪整体稳定,沪铝短期继续反弹,中期延续区间震荡行情。沪铝上方压力20日均线14700、15000,下方支撑60日均线14400.
上周五伦锌高位窄幅震荡,沪锌高位小幅回落。LME锌库存维持低位,但TC上行,矿山供给宽松逐渐验证。国内锌产量维持低位,但随着锌价的反弹,利润恢复中,产量后期有望加大。另外进口盈利窗口打开,短期沪锌强势,但上方反弹空间有限。中期基本面亦不乐观。上方压力位22000,下方支撑5日均线。
上周五伦铅小幅回落,沪铅维持高位弱势震荡格局。基本面上,第二轮环保限产,国内外铅库存继续下降,供应收缩导致铅价大幅反弹,但目前原生铅和再生铅价差扩大,表明再生铅产量在释放,社会库存上涨,短期铅价震荡后或将下跌,建议多头获利止盈离场,空单轻仓介入。上方压力位18700元。

能源化工
原油
周日,备受市场瞩目的OPEC+会议落下帷幕,会议并没有达成具体的增产数量,但会议一致同意在未来的2-3个月内逐步达成100%的减产执行率(注:8月OPEC+减产的执行率为129%),市场存在的供应短缺将由产油国闲置产能填补。目前,沙特的闲置产能约150万桶/日,科威特、伊拉克、阿联酋合计也有约50万桶的闲置产能。虽然会议上俄罗斯能源部长诺瓦克称俄罗斯有能力继续增产,但目前俄罗斯的产能或已达到阶段性高点,今年年内的产量很难大幅上升。因此,四季度油价走势仍取决于OPEC国家特别是沙特的产能释放速度。沙特石油大臣法力赫在周日表示沙特9月会增加原油产量,10月还会增产一次。理论上,闲置产能全部释放的化可以覆盖伊朗的产出的下滑,但其余地区如果遭遇非可抗因素导致产量快速下滑的话,油市供应将再度趋紧。从另一个角度看,沙特表示OPEC+主要任务仍然是刺激行业投资,目前上游投资紧微弱复苏,OPEC仍有动力将油价维持相对高位,但沙特同时表示过高的油价会抑制需求,加速经济衰退的可能。因此我们认为OPEC仍将有的放矢的释放产能,以满足市场需求。技术上看,昨日布油表现明显强于美油,美原油已接近我们9月中旬报告中72.8美元附近的做空点位,投资者可尝试小止损轻仓做空。

天胶
周五沪胶冲高回落,开盘后一度拉升至指数12500以上,之后跌至12350左右,午后企稳窄幅震荡,行情不大,主力01合约收于12457;外盘日胶方面,周五窄幅震荡,今早开盘再次回落,跌至指数163一下;现货方面,周五国内人民币各胶种胶价续涨,上海市场16年云南产全乳涨150报10950,泰三烟片涨50元报12750,青岛市场美金胶价格维持稳定,泰合艾产区原料价格继续反弹;期货库存方面,周五仓单增加990吨,总量回升至51.42万吨。对于今日的行情,行情在年线12600附近小幅受压,关注回攻力度。

PTA
近日美国油价大幅攀高,PX回升,PTA行业上,逸盛宁波220万吨检修完毕后,三房巷装置、桐昆150即将检修,供给偏紧局面难改。原料回落下,致使PTA加工费有所收窄,目前已回落至1000元附近,PX-PTA环节进行去利润,下游聚酯企业因亏损有所减产,目前现金流已普遍提升,PTA跌势减缓,等待企稳做多。

化工品
油价周一上涨,全球指标原油布伦特原油期货跳升逾3%,至每桶逾80美元的四年高位,此前沙特和俄罗斯排除了立即增产的可能性,尽管美国总统特朗普呼吁增产以提振全球供应。石油输出国组织(OPEC)和包括产油大国俄罗斯在内的非OPEC产油国周日在阿尔及尔开会,没有为增加额外供应以应对伊朗供应下降提出正式建议。NYMEX 11月原油期货收高1.30美元,或1.8%,报每捅72.08美元。11月布伦特原油期货收高2.40美元,或3.1%,报每桶81.2美元。沥青方面,上周五沥青期价维持高位震荡态势,现货方面,整体表现坚挺,今日期价在国际油价大涨的带动下有望再度走强,不排除冲击3800元附近前期高点的可能,操作上,维持3600元上方参与波段多单的操作思路。聚烯烃方面,上周五期价震荡回落,由于现货方面库存依然处于低位,期价继续下行的空间有限,特别是在国际油价持续走高的带动下,今日聚烯烃期价有望企稳回升,重点建议关注PP方面的机会,节前多单依然可以持有;空仓的投资者可在万元关口适度介入多单,止损暂设在9900元关口。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
中秋节假日现货市场,唐山普钢坯本地及昌黎部分出厂结3960涨10,迁安地区3970涨10。现货市场观望情绪较浓,下游成品材个别品种成交可,整体显一般。铁矿石普式指数小幅上涨,目前保持在69.2美元。铁合金方面,截止9月21日,硅铁市场多数报价在6300-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,关于印发《临汾市重点工业企业差异化生产管控方案》的通知,9月1日至9月20日第一批停产高炉期满复产,而紧接着第二批停产高炉开始停产。经Mysteel调研,此前第一批钢厂均已严格执行限产,第二批钢厂预计大概率也会严格执行限产,有个别钢厂与当地政府协商希望保留其大高炉,最终限产影响需等待正式文件下达以及各家实际限产情况。虽然今九旺季需求还未开启,但环保依然是支撑当前市场价格的关键因素。在钢厂库存压力不大,市场心态平稳下,预计短期钢材市场价格多高位震荡运行。技术面上,关注上方4200的阻力以及下方3980的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方495的支撑,热卷关注4080的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注8700的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
消息面上,2018年8月份,陕西省生产原煤5142.92万吨,同比增加226.86万吨,上升4.61%,环比减少474.54万吨,下降8.45%。近期受港口焦炭库存利好,市场情绪有所回暖,但现货提降趋势不改,预计涨势难以延续,今日建议于上方2400附近抛空。焦煤近期走强趋势并不明显,看好震荡格局,建议在1275-1320区间内短线操作。
国内炼焦煤市场持稳运行。随着不同市场煤种的补涨,主流市场焦煤的结构价差逐渐缩小,尤其高硫煤受到资源紧缺影响价格达到历史价格高位,且有个别煤矿依然对后市看涨。山西部分地区低硫资源前期小幅下调,近期下游采购情况无进一步减弱迹象,煤矿对后市价格心态较稳。短期来看,焦市第二轮提降到落地执行还需时日,焦煤端受此影响不大,且考虑到山西地区结构性煤种偏紧暂时无法缓解,焦煤大概率持稳,不排除部分煤种随焦炭市场小幅下调。焦炭现货市场价格走弱,唐山地区少数钢厂已开始第二轮降价100元/吨,提降范围扩大。下游钢厂对高位焦价抵触不减,采购积极性下降,同时山东主流钢厂到货好转,预计近期山东钢厂或将跟提。

动力煤
动煤主力ZC1901合约节前下跌4.0元/吨,收报于636.0元/吨,跌幅0.63%。虽然沿海六大电厂日耗连续多日位于60万吨以下运行,电煤需求偏弱,但因产地煤发运至北方港成本较高,加上下游水泥厂阶段性补库需求提升,使得北方港口动力煤价格下跌幅度有限,贸易商挺价意愿较强。截至9月20日,5500大卡煤主流平仓价630元/吨左右,5000大卡煤主流平仓价555-560元/吨。进入下旬以后,秦皇岛港口受各种因素影响,连续4日吞吐量控制在30万吨以内,煤炭调出严重受限,总体库存向上升至780万吨。因秦港装船作业效率低下,不少下游客户转向其他港口采购,目前曹妃甸、京唐港口价格比秦皇岛港高3-5元/吨。虽然从库存数据方面来看,北方港口动力煤下行压力较大,但因优质煤源紧缺,坑口煤价维持涨势,短期之内北方港动力煤价格也将处于高位区间小幅震荡运行。下游方面,9月21日沿海六大电力数据:库存1483.42万吨,日耗65.73万吨,可用22.6天。主力合约昨日高位回落,保持区间操作,建议逢低试多,技术面上,关注上方650的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河环保力度加大,迎新三线已停产,鑫利生产线也有停产计划,沙河产销七到九成。产能方面,安徽凤阳二线600吨计划9月28日点火;郴州旗滨1000吨月末将点火。玻璃期价未来压力加大,短期或有反弹,不建议参与,等待高位做空。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下跌,因美中贸易战升级,点燃对美国大豆出口下降的担忧。中国退出了原定近日举行的中美贸易谈判,令全球前两大经济体解决贸易纷争的前景变得更加黯淡。
2、BMD毛棕榈油期货周一上涨逾1%,终结此前的五连跌,指标12月棕榈油期货上涨0.9%,收报每吨2,162马币。
隔夜市场信息:
1、周一,国务院新闻办公室发表《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,强调中美经贸关系的本质是互利共赢,指出美国的所作所为是贸易保护主义和贸易霸凌主义行为。阐明中国的政策立场,充分展示了中方推动问题合理解决、保持中美经贸关系健康稳定发展、坚定维护多边贸易体制的决心和意志。
2、美国农业部周一公布的数据显示,截至2018年9月20日当周,美国大豆出口检验量为693,890吨,符合此前市场预估的55-90万吨。
3、美国农业部:截至2018年9月23日当周,美国大豆收割率为14%,高于市场预估的13%,前一周为6%,去年同期为9%,五年均值为8%。美国大豆优良率为68%,高于市场预估的67%。
操作策略:
1、禽类及水产养殖需求较好,豆粕库存继续下降。且中美贸易战短期内无法解决,远期大豆供应或趋紧张,买家对于远月基差比较认可,但非洲猪瘟蔓延利空豆粕消费,且政府计划推广低豆粕配方饲料,减少豆粕添比,短线豆粕上涨空间受限,长期看贸易战结束前豆粕价整体震荡趋升格局未改。

油粕类
中秋假期,美豆一涨一跌,大致维系在节前水平。周一11月开盘844,最高845.2,最低838.2,收盘840.4,较周五收跌1.08%;
基本面上,止9月23日当周,美豆收割率14%,高于市场预期的13%;
止9月20日当周,大豆出口检验69.39万吨,符合市场预期(55-90万吨; 另9月24日,民间出口商向未知地出口销售16.2万吨大豆;
油脂方面,马盘终结五连跌,指标12月上涨0.89%于2162,短期跌势暂缓;
国内,9月24日,内蒙古呼和浩特发生一起非洲猪瘟疫情,疫情继续扩散中。
操作建议:豆粕菜粕关注,菜豆价差交易持有,菜油继续保持看空思路,注意出场点6630;

白糖
洲际交易所(ICE)纽约原糖期货周一下跌逾4%,逼近一个月低位,受压于巴西雷亚尔疲弱和担心潜在的印度出口。 10月原糖期货收跌4.2%,报每磅10.38美分,此前跌至8月29日来最低10.27美分。巴西雷亚尔兑美元下跌,增添了市场压力,因作为全球最大的生产国,巴西雷亚尔疲弱将鼓励更多生产商卖出。福四通新加坡商 品经纪商Darren Stetzel称,市场受巴西货币强劲打压, 且有消息称昨日印度召开的有关出口 500 万吨糖的会议 无果;预期糖价将再度下滑。预计糖价仍在 5000 附近震荡。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周一下滑,成交量低迷,但随着收割的展开,投资者对美国棉花作物状况仍感担忧。交投最活跃的ICE12月棉花合约收低0.55美分报每磅78.58美分。国内郑棉主力1901合约上周三跌破前低后小幅回调,上周五减仓缩量走高,全天涨70元/吨,盘中窄幅震荡,交投清淡。中美贸易摩擦令市场担忧,再加上国内新棉增产预期等利空因素打压棉价。但长期支撑国内棉价的因素仍在:产需缺口以及位于临界点的国储库存量,支撑棉花价格,限制其走跌空间。我们预计,上周超跌后将有所反弹,操作上建议投资者16000元/吨上方短多持有,涨幅有限。
目前正值纺织行业消费旺季,受中美贸易摩擦影响本周纱线和坯布开工率弱势稳定,库存基本维持稳定状态,但纱线价格略有下调。后期仍有上涨动能。操作上建议投资者少量多单持有。
风险:贸易摩擦、天气。

玉米、淀粉
重要资讯:
九部门下发通知:切实做好2018年秋粮收购。2018年国家继续在部分主产区实施稻谷最低收购价政策,在东北地区实施玉米、大豆市场化收购加补贴的机制,其他粮食产区和粮食品种由地方政府结合当地实际统筹组织开展收购工作。
玉米现货价格波动过渡。临储拍卖回温明显,东北地区成交价格明显上涨。玉米主力合约高位调整。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好,饲企处于刚需备库中;港口价格稳中偏强,后续需持续关注东北深加工企业新粮开秤价格。

鸡蛋
重要资讯:
大河网:首届中国农民丰收节上,汇集了河南省各地的50家绿色食品“双新双创”获奖企业的210余种产品,参展产品涵盖了种植业、养殖业、食品加工业,包括果蔬、禽蛋奶、食用菌、粮油、茶叶、饮品、酒类、调味品等,集中展示了河南省绿色食品的新成果、新发展、新形象。
各地区鸡蛋价格受到台风影响后,有上涨趋势,尤其港口销区涨势明显。目前销区、产区走货均正常。需求方面,随着中秋备货结束,十一备货有限,需求没有明显提振。

苹果
山东栖霞红将军交易基本结束,好货难寻,纸袋红将 军 80#以上一二级价格在 3.50-3.80 元/斤,80#以上统 货价格在 2.50-3.00 元/斤,价格稳定。库存富士也有少 量货源交易,纸袋 80#以上一二级价格在 4.20-5.00 元/ 斤。栖霞少量果农开始卸袋,大批量卸袋还需等待几日。 沂源产区红将军交易基本结束,仅剩余零星货源,纸袋 75#起步好货价格在 3.00-3.40 元/斤,差货价格稳定在 2.40-2.60 元/斤,成交价格稳定。陕西、甘肃大面积卸袋已经开始,山东仅有零星果 农提前卸袋,大面积卸袋还需等待。

期权板块
50ETF
9月21日,上证50指数单边上行,报收于2573.60,上涨3.46%。上证50ETF现货报收于2.632元,上涨3.58%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2688172张,较上一交易日增加93.12%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为915434张和596520张,较上一交易日分别增加72.75%和48.69%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1897948张,较上一交易日减少5.33%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为522622张和438330张,较上一交易日分别减少24.91%和6.96%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比为0.80),持仓量认沽认购比为0.99(上一交易日认沽认购比为0.80)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.54%,9月份认购期权的隐含波动率为26.02%,认沽期权的隐含波动率为48.48%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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