今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月12日期货早评

宏观方面
外汇
在英国欧盟达成退欧协议的预期下,英镑、欧元兑美元在亚洲时段一度上涨,欧洲时段公布的英国7月ILO失业、工资数据、8月失业率数据偏弱,英镑、欧元兑美元回吐涨幅。美国7月JOLTS职位空缺创新高,加拿大对Nafta谈判让步,加元兑美元上涨。美元指数收于95.0803。
新兴市场货币暂时保持稳定。美元兑离岸人民币USDCNH收于6.8752。
继续关注全球贸易政策、欧美政局、各主要经济体数据及央行政策、新兴市场风险等。

国债
  国内债市盘前:
1.央行、证监会联合公告,推动银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质的逐步统一,加强对信用评级机构监管和监管信息共享,推进信用评级机构完善内部制度,统一评级标准,提高评级质量。对违反法律法规、监管规定或自律规则的信用评级机构,将依法给予行政处罚或自律处分。
昨日5 年期国债期货主力合约 TF1812 报收于 97.325,跌幅 0.13%,最高 97.490,最低 97.185,成交量 8867 手,持仓量 17654 手, 日增仓 161 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.145,跌幅 0.31%,最高 94.425,最低 93.915,成交量 4.77 万手,持仓量 53445 手,日减仓 2610 手;2 年期国债期 货主力合约 TS1812 收平于 99.240,最高 99.265,最低 99.205,成交量 383 手,持仓量 3261 手,日增仓 28 手。资金面小幅收紧,银存间质押式回购利率多数走高,Shibor 全线上涨。本周公开市场无逆回购到期,不过周五有 1000 亿元 3 个月国库现金定存到期。昨日国债期货全天弱势震荡,尾盘快速下行后跌幅有所收窄。在通胀担忧升温,积极财政政策加码,债券供给压力较大以及美联储9月大概率加息的背景下,短期期债承压。继续关注贸易形势和即将公布的金融数据。

股指
隔夜消息:
  中俄要加强全面协作扩大能源、金融、农业等合作。英国财政大臣哈蒙德表示,英国央行行长卡尼已经同意任职至2020年1月底。央行、证监会将加强信用评级统一管理,推进债券市场互联互通。财政部表示,下半年来,着力推进PPP规范发展,规范PPP项目库管理等。市场传言环保限产措施上有所放松引发钢铁期货骤跌,生态环境部回应:确认是不实消息
隔夜市场:
  道琼斯指数周二上涨逾100点,因能源股和苹果公司股价上涨,协助蓝筹股指数克服贸易紧张局势带来的影响;美元小幅下跌,投资者关注贸易争端有望解决的消息,贸易争端已造成金融市场的不确定性;欧洲股市收盘小跌,受对全球贸易前景的担忧拖累;美国国债下跌,交易员在两个主要央行会议之前准备迎接央行收紧货币政策的可能性;原油期货大幅上涨,因预期美国原油库存进入秋季可能维持相对较低水平,因出口上升、页岩油产量停滞;贸易担忧持续,铜期货下跌;黄金期货走高。
策略提示:
昨日市场震荡偏弱运行,钢铁,煤炭等受到大宗商品大幅波动影响领跌,能源板块则受到原油价格走高影响走强,短期看,期货上螺纹钢为首的黑色系阶段性见顶的信号愈加明显,要留意其后市可能继续走弱对相关板块的影响,而能源板块受到原油价格走高以及贸易战的影响存在一定机会,而就上证50来看,昨日已经下压到三角形态下沿,短期关注其这里获得支撑后的反弹力度。
外盘股指期货
隔夜消息:
发改委开始介入调查建材价格暴涨;美国7月JOLTS职位空缺693.9万人,创历史新高,预期667.5万人;人民日报谈中美经贸摩擦:风物长宜放眼量,中国完全有信心有能力跨过这道“坎”; 证券日报发表评论文章称,社保基金委托投资考核机制调整后,将更加突出长期投资和价值投资的导向性,其投资标的将更倾向于低估值的蓝筹股,对市场将有提振作用;IMF总裁警告:贸易形势加剧新兴市场危机蔓延风险
隔夜市场:
美国三大股指集体上涨,科技股普遍上涨,抵消了全球贸易局势紧张对市场的负面影响。恒生股指期货和A50指数期货夜盘跟随美股小幅上涨。美元兑加元下跌约90点,跌超0.6%,加拿大准备在北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中加入美国乳业的内容。美油涨近3%,刷新一周新高,投资者关注美国飓风天气和对伊朗的制裁。
恒生股指期货策略提示:
受新股集资影响,各期限利率继续走高,3 个月期HIBOR升至 2%上方,为 7 月 31 日来首次。随着美联储加息在即,港美利差有进一步扩大风险,本月香港或开始加息。港股通(沪)及港股通(深)全日净流入金额分别为1.43亿及0.74亿人民币。在对中国经济的担忧和中美贸易战未有实质性缓解时,市场仍会继续震荡下跌,空单继续持有。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,开盘后前期先后活跃的周期股集体杀跌,钢铁、水泥、燃气均遭大举抛售,指数短暂冲高后迅速下坠;此后油服与军工板块企稳上攻,科技股午前强势复苏带动指数攀升;午后两市再无热点可寻,银行股下跌带动指数走低。整体来看,个股尽管跌幅不大,但成交量极度萎靡。A50指数期货在震荡下跌中,由升水变贴水,继续考验10800点支撑,有破位的可能。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨2.6美元,至1203.6美元,涨幅0.22%。COMEX白银下跌0.040美元,至14.170美元,跌幅0.28%。
美国7月JOLTS职位空缺为693.9万人,创历史新高,远超预期的667.5万人,自主离职率从2.3%涨至2.4%,创2001年以来的十七年最高,显示出劳动力市场需求强劲,也意味着美国雇主难以找到技术匹配的员工。美国7月批发库存月率为0.6%,低于前值和预期0.7%;美国7月批发销售月率为0%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%;评论称美国7月批发库存增幅略低于最初预期,因汽车类库存进一步减少,但这可能不会改变有关库存投资将提振第三季经济成长的预期;鉴于国内需求强劲,企业或增加商品库存,这将支撑工厂的生产。经济学家们预计,库存的积累将在第三季度显著促进GDP增长。上周谈判未果后,美国和加拿大本周二起重新恢复Nafta(北美自由贸易协定)谈判。虽然错失了8月31日前达成协议的机会,新一轮谈判开局较为顺利。路透社援引两位直接了解加拿大谈判策略的信源称,加拿大准备好允许美国奶制品“有限进入”该国乳业市场。美国总统特朗普称,加拿大希望达成协议。消息传出后,美元兑加元跌近百点。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周二减少0.26吨,当前持仓量为745.18吨,创2016年2月20日以来新低。贵金属在周二剧烈震荡,黄金盘中最低下跌至1192.7美元后v型反弹,白银下跌至2年新低后同样反弹,短期贵金属依然维持底部波动,建议观望。

有色金属
英国8月失业金申请人数增加0.87万人,前值由+0.62万人修正为增加1.02万人。英国8月失业率2.6%,前值2.5%。美国总统特朗普昨日表示,与加拿大的贸易谈判进展顺利,渥太华非常希望达成协议。美国7月批发库存环比终值0.6%,预期0.7%,初值0.7%。隔夜英国就业情况不及预期,在连续上涨后,隔夜英镑下跌,美元一度大幅冲高。美加贸易谈判略有进展,市场恐慌情绪下降,美元冲高回落,隔夜有色金属大幅震荡。
隔夜美元冲高回落小幅下跌,铜价大幅震荡。隔夜伦铜大幅震荡收十字星,收于5日均线附近。沪铜日盘小幅反弹,夜盘低开,震荡回升收于5日均线上方。沪铜成交略微放大,持仓平稳,市场观望情绪较强。沪铜技术形态略有好转,目前偏向中性,短期震荡,中期上升动力不足,走势仍然较弱。后市密切关注中美贸易纠纷进程。沪铜下方支撑47000,上方压力48000.
隔夜美元冲高回落小幅下跌,铝价大跌收回昨日涨幅。10日俄铝减产消息刺激铝价走强,隔夜伦铝大幅回落,收中阴线基本收回10日涨幅。沪铝夜盘低开,冲高回落收小阴线,沪铝跌破20日均线和5日均线支撑,技术形态走弱,短期可能考验下方14500支撑,沪铝上方压力15000,下方支撑14500.
隔夜伦锌继续下跌,国内锌价低开后窄幅振荡。LME锌库存维持低位,但TC上行,矿山供给宽松逐渐验证。另外进口盈利窗口打开,国内锌现货升水逐渐回落,短期锌反弹行情已结束,或维持区间震荡行情。中期仍将重回下行趋势。短期震荡区间压力位22000,下方支撑20500。
伦铅继续回调,沪铅低开后小幅上涨。基本面上,第二轮环保限产,国内外铅库存继续下降,供应收缩导致铅价大幅反弹,但目前原生铅和再生铅价差扩大,表明再生铅产量在释放。短期铅价或将终结,维持弱势震荡下行,上方压力位19000元,下方支撑18100元。

能源化工
原油
隔夜消息:
1.   美国9月6日当周API原油库存 -863.6万桶,前值 -117万桶。库欣地区原油库存 -116.5万桶,前值 +63.1万桶。汽油库存 +212.2万桶,前值 +100万桶。精炼油库存 +582.1万桶,前值 +180万桶。
2.   特朗普:飓风Florence未来可能经过的地区的民众“都应当撤离”。 美国政府将要求国会山批准相应的预算,用于应对即将来临的飓风天气。
3.   美国能源信息署(EIA):下调2018年全球原油需求增速预期8万桶/日,现在预计同比将增长158万桶/日。下调2019年全球原油需求增速预期10万桶/日,现在预计同比将增长147万桶/日。下调美国2018年原油产出预期至1066万桶/日(此前料产1068万桶/日),下调2019年产出预期至1150万桶/日(此前料产1170万桶/日)。
4.   尼日尼亚石油部:尼日利亚8月石油产出增至179万桶/日。
投资策略
隔夜,外盘原油大幅上涨,WTI反弹势头强于Brent原油,WTI涨3.52%,收于69.91美元,Brent涨2.77%,收报79.5美元, INE冲高回落收涨2.3%。此次油价上行的逻辑仍如前期早评所述,此外,东海岸地区对汽柴油的需求短期内或增高,关注裂解价差走强机会。从中期看,美炼厂开工率或将下滑,加拿大syncrude于上周全面复产,库欣地区库存压力将开始增加,策略上继续等待天气因素过后做空WTI机会。短线策略上,昨日收评中78.65美元及79.2美元附近短线空单谨慎持有,有效突破上周高点后止损离场。

甲醇
甲醇方面, 昨日郑醇大幅回落,开盘即显弱势,小幅反弹后开启震荡下跌模式,午后下跌明显,尾盘收于指数3320附近,夜盘弱势开盘后小幅震荡回升,但之后跌回,尾盘收于指数3330附近,主力01合约收于3343;现货方面,昨日国内各地报价稳中续涨,涨幅基本在20元-60元,内蒙地区大涨150元报2900,江苏地区涨20元报3450,国际市场CFR中国持稳报399美元中间价;期货库存方面,昨日仓单没有变化,总量维持在2098张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜大涨,美原油指来到68美元以上,今早开盘维持在68.96美元左右,PP、PE期货昨日尾盘下泄明显,回吐三日涨幅。对于今日的行情,反弹在指数3400附近小遇压力后回落,回作仍有空间,行情或小幅弱势下行,关注指数3300能否发挥支撑作用。

天胶
天胶方面,昨日沪胶先弹后跌,开盘小幅震荡上升,之后逐渐震荡回落,尾盘小幅下跌,收在指数11780附近,夜盘小幅弱势低开后震荡回升,尾盘翻红至指数11850附近,主力01合约收于12000;外盘日胶方面,昨日于指数162上下窄幅运行,下午盘再次跌至161,今早小幅偏强开盘后下跌,目前在指数162.5左右;现货方面,昨日国内人民币胶价稳中小跌,16年云南产全乳持稳报10600,泰三烟片跌50元报12300,泰合艾产区原料暂时稳定;期货库存方面,昨日仓单下降890吨,维持在50.79万吨。对于今日的行情,指数11900附近对行情起到了一定压力作用,回落仍有空间,行情依然偏弱。

PTA
隔夜美国油价大幅拉涨,PX下滑15美元,总体依旧处于1300美元上方,PTA当前开工率较高,上周末逸盛宁波检修,不少装置9-10月存在检修预期,供给偏紧局面难改。下游聚酯企业库存仍处于低位,当前PTA现货加工费处于高位,PTA短线有所调整,基差较大,预计下跌空间不大,关注均线支撑,不建议追空。

化工品
美国原油期货周二大幅上涨,随着进入秋季,若出口大增且页岩油产量持稳,市场预期美国原油库存将保持低迷。NYMEX 10月原油期货收高1.71美元,或2.5%,报每桶69.25美元。布兰特原油收涨1.69美元,或2.2%,报每桶79.06美元。沥青方面,在经历过9月10日的强势涨停之后,昨日期价随着工业品的集体回落,期价大幅走低,基本吞没了前一个交易日的上涨幅度。但下方3600元关口依然存在支撑,随着夜盘国际油价大涨,今日期价有望呈现强势走势,暂以3600作为多单出场点持有多单。聚烯烃方面,昨日聚烯烃期价也出现较大幅度调整,特别是PP随着甲醇价格走低,期价大幅下挫,跌幅超过1%。目前PP现货市场库存依然处于低位,期价价格要出现深度下跌仍需要以甲醇价格的崩塌为前提。线性方面,昨日期价也小幅下挫,宣告了短期调整行情有望结束,后市期价仍将承压下行,近期将逼近9200元的支撑。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢短期反弹之后继续震荡下行,最终收于4093元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅下跌,全国均价4613元/吨,上海报价4590元/吨。铁合金方面,截止9月11日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8800-8900元/吨区间。消息面上,从接近政策部门的业内人士了解到,生态环境部2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案尚未正式发布,正在制定,但具体的内容和指标现在还不能确定。此外,未来确实有较大可能取消了限产比例规定,目前生态环境部对限产的规定从11月15号开始,地方政府对是否提前执行有裁量权限。昨天市场整体受消息面影响较大,有传言将会放开环保限产比例,但是并没有相关文件下达,也并没有官方声明,一切还是以官方消息为主。由于昨天螺纹盘面整体下跌幅度较大,现货市场也出现较大下跌,出货量也出现较大萎缩。我们认为短期内螺纹可能会延续弱势震荡。技术面上,螺纹关注上方4190的阻力以及下方3980的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方506的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4050的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6750的阻力以及下方6490的支撑,锰硅1901关注8600的阻力以及下方8000的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌25元,至1262.5元,跌幅1.94%。焦炭下跌1.5元,至2274元,跌幅0.07%。海关数据显示,8月我国出口煤炭48.6万吨,同比增加42.6万吨,增长710%,环比增加6.1万吨,增长14.35%。其中,焦炭出口78.8万吨,同比增加32.8万吨,上升71.3%;环比减少2.8万吨,下降3.4%。
国内炼焦煤市场稳中有涨。华东和华中地区主流价格持稳,西南地区炼焦煤供应紧张且需求未减,受焦价支撑昆明地区焦煤价格再次补涨120元/吨。河北唐山地区受焦炭市场影响,S0.8主焦煤价格补涨40元/吨。山西晋中地区高硫资源供应也偏紧,目前S2.0高硫煤上涨50元/吨至1100元/吨,现阶段资源供应紧缺对价格形成有利支撑。临汾地区低硫主焦前期上涨幅度较大,目前也是稳价为主,不排除个别煤矿成交继续上调可能。焦炭现货市场稳中偏弱,山西、河北等地部分钢厂对焦炭提降100元/吨,焦化厂暂未同意降价,焦钢双方僵持中。河北唐山地区高炉有再次限产可能,目前多数仍处满产状态。焦化厂前期订单充足、发货良好,焦炭库存依旧处在低位,部分焦企有恐高心理,情绪稍有转弱。下游钢厂对高位焦价抵触情绪进一步加大,压价意向强烈,向上游提降范围扩大。焦煤延续跌势,盘中跌破十日均线,今日预计有一定程度回升,操作上建议在1250附近轻仓试多。目前焦钢博弈加剧,现货提涨抵触情绪明显,焦炭低位小幅震荡,暂未跌破2260支撑位,关注2250支撑有效性,不破可轻仓短线试多。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘下跌1.0元/吨,收报于624.8元/吨,跌幅0.16%。自周末开始内蒙古鄂尔多斯地区多家煤矿价格上涨,其中有美日煤矿、宏亚煤矿、羊市塔煤矿、山不拉煤矿、高家梁煤矿、王家塔煤矿,上涨幅度基本在5-10元/吨之间,且多集中于块煤。块煤因临近冬储期加上本身的产量相对较小,在贸易商囤货积极的带动下,价格顺势而涨。当地末煤整体以稳为主,部分矿因销售较差,价格小幅下调5-10元/吨。下游方面,9月11日沿海六大电力数据:库存1513.94万吨,日耗57.6万吨,可用26.3天。主力合约在昨日大跌后,夜盘继续弱势震荡,建议保持区间操作,技术面上,关注上方640的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河出库走低,厂家进入累库阶段,实际成交价格走低。供给面来看,沙河不少生产线虽受环保政策影响再次停产,但停产效果已淡化,除了前期3条停产外,剩余生产线目前还在生产。此外,华南华中整体报价上涨20元。产能方面,上周末武汉长利洪湖二线1000吨将点火,湖南郴州1000吨生产线也将在后期点火。不过在期价贴水超过10%状态下,后期玻璃再次下跌空间有限。

农产品板块
油脂油料
昨晚美豆跌至近半个月低点,一笔19.2万吨的美豆出口订单遭取消,且USDA公布的大豆优良率68%好于市场预期, 11月合约开盘845.46,最高849.4,最低830.6,收盘831.2,跌1.80%;
国内夜盘豆油波幅缩减,市场多空等待驱动价格的新的变化,主力1月合约开盘5896,最高5924,最低5892,最新5910,小涨0.10%,增仓1350手;
棕榈油相对豆油仍然偏弱,价格连续三个交易日仍未回到9月7日上冲高位4960一线,
1月合约开盘4922,最高4932,最低4902,最新4920,小涨0.04%,增仓2434手;
操作建议: 豆油棕榈油中期继续关注,注意中期区间的突破;

油粕类
隔夜美豆 跌至8月31日来最低价,一笔19.2万吨的大豆出口订单取消,且大豆优良率明显好于市场预期(68%,市场预期65%), 11月合约开盘845.46,最高849.4,最低830.6,收盘831.2,跌1.80%;
国内夜盘豆粕小幅震荡增仓收高,价格重心缓慢上升,1月开盘3182,最高3203,最低3175,最新3194,涨0.44%,增仓51588手;
菜粕窄幅波动,连续二日反弹后短期休整,1月开盘2399,最高2410,最低2385,最新2399,跌0.08%,增仓4684手;  相关市场ICE油菜籽期货受收割压力下跌3.1加元于493.6加元每吨;
菜油夜盘延续偏涨态势,但冲高回落,上看6800一线阻力位,1月开盘6740,最高6794,最低6731,最新6762,小涨0.25%,增仓5460;
操作建议:豆粕近月多单持有,豆菜价差空头部位持有,菜粕菜油关注;

白糖
国内方面,从相关部门获悉,新疆奇台糖业预计将于9月20日开榨,拉开18/19榨季生产的序幕,17/8榨季新疆同样是奇台糖厂9月19日最早开榨。柳州中间商站台报价5190,报价较前一日白糖报价保持不变;南宁中间商站台报价为5140,较前日白糖报价上调了10,总体市场成交一般。国内白糖集团现货价延续下调,而8月白糖产销数据略好于预期,由于市场对于8月白糖产销率过度悲观,从而使得糖价反弹受限。进入九月份后,市场将焦点逐渐转移至新榨季糖的收购价。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周二下挫逾1%,因在上日上涨后投资者获利了结,市场也在等待美国农业部(USDA)发布月度供需报告。交投最活跃的ICE 12月期棉收低1.14%,报每磅82.89美分。昨日国内郑棉主力1901合约低开低走,震荡回落,全天微跌10元/吨,交投清淡;夜盘继续延续弱势,持仓量变化不大。
国内方面,下游纱线开工率继续回升,坯布表现略淡,两者库存量继续下降;近日纱线价格滞涨,储备棉抛储成交率走高,预计后期将维持高位。中美贸易摩擦扑朔迷离,市场信心不足,郑棉价格走势纠结、上下两难。同时,新疆新棉产量有增产预期,以及近期仍呈震荡偏弱走势,操作上建议 投资者暂时观望为主;中期继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变。棉纱仓单注册量为0,较易向上突升,但基于原材料因素建议棉纱多单离场观望。密切关注中美贸易双方摩擦是否进一步升级;中国棉区天气较易推升棉价。

玉米、淀粉
据中国玉米网:近日东北产区玉米价格维持小幅上涨趋势。临储拍卖成交率呈持续向好态势,企业采购备库心态强,拍卖成交价格小幅上调、新粮预期减产等因素间接支撑陈粮价格走高;东北部分地区仍处灌浆期,临‘白露’节气,东北冷空气较为活跃,需注意一周后的两轮冷空气运动对作物质量的影响。
玉米现货价格波动过渡。临储拍卖回温明显,东北地区成交价格明显上涨。玉米主力合约高位调整。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好;港口价格稳中偏强,后续需持续关注灌浆。

鸡蛋
农业农村部:据农业农村部监测,9月11日“农产品批发价格200指数”为107.47,比前一天上升0.35个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为108.46,比前一天上升0.41个点,鸡蛋9.72元/公斤,比前一天上升0.3%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,预计短期蛋价将高位调整。各地区鸡蛋价格降幅减缓,逐渐趋于平稳。现货价格:北京4.56元稳,朝阳4.38元稳,上海4.65元跌0.08,莱阳5元涨0.05,广州4.85元涨0.15,浠水4.24元涨0.08。建议货源供应维持平稳。目前天气转凉,供应逐渐恢复。

苹果
中国苹果网的统计数据表明,全国苹果减产幅度为35.6%,加上错果率为42%。 其中, 主产区减产幅度比较大的是山西和陕西,减产幅度均在50%以上,河南和辽宁地区受到的影响较小。现货方面,山东烟台栖霞苹果市场纸袋富士一二级以上果农统货已清库完成,冷库客商80#以上一二级价格在3.8-4.20。西部产区早富士订货结束,扎点收购仅有质量稍差的统货还有零星货源,个别地区晚富士订货已经开始,价格高于去年。苹果1901周二低开回落收阴,11400一线支撑有效,近期频繁回探但未能跌破,关注该支撑点位。

期权板块
50ETF
9月11日,上证50指数缩量收跌,报收于2398.77,下跌0.61%。上证50ETF现货报收于2.449元,下跌0.69%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1336672张,较上一交易日增加26.07%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为558876张和569964张,较上一交易日分别增加28.19%和18.14%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2101922张,较上一交易日增加4.99%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为985170张和595284张,较上一交易日分别增加7.00%和减少0.56%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.00(上一交易日认沽认购比为1.07),持仓量认沽认购比为0.65(上一交易日认沽认购比为0.69)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.20%,9月份认购期权的隐含波动率为34.57%,认沽期权的隐含波动率为27.11%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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