今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月30日期货早评

宏观方面
外汇
特朗普通俄门继续发酵,德国外长呼吁建立独立于美国的金融支付体系,美国7月成屋销售不及预期,美联储会议纪要称有信心继续加息,担心贸易争端是一大经济风险,美元指数一度跌破95,隔夜收95.096,跌0.17%,欧元英镑兑美元涨。
市场等候中美贸易谈判结果,人民币轻微下跌,隔夜美元兑离岸人民币USDCNH收6.8470。
继续关注贸易战尤其是近日中美贸易谈判、160亿美元关税生效等,美欧政局,各央行动态等。

国债
国内债市盘前:
1. 国务院常务会议部署,要求进一步推进缓解小微企业融资难融资贵政策落地见效。会议强调,一要坚持稳健货币政策,不搞“大水漫灌”。稳健发展中小企业高收益债券、私募债。二要建立金融机构绩效考核与小微信贷投放挂钩的激励机制。适当提高贷存比指标容忍度。支持发行小微企业贷款资产支持证券。三要优化监管考核,增设小微信贷专项考核指标。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.620,涨幅0.06%,最高97.700,最低97.505,成交量7437手,持仓量14274手,日减仓188手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.750,涨幅0.12%,最高94.875,最低94.625,成交量3.60万手,持仓量53061手,日减仓87手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.200,涨幅0.01%,最高99.290,最低99.190,成交量1225手,持仓量3554手。央行暂停逆回购操作,但是财政支持加大叠加前几日央行连续的净投放,原本收敛的资金面昨日再度趋松,银存间质押式回购利率悉数下跌,Shibor结束连续六日全线上涨。国债收益率普遍下行,短端大于长端,曲线稍显陡峭,国债期货全天震荡,小幅收涨。5年期期债在连续下跌后,下跌幅度逐渐减小,并于昨日报收小阳线,10年期期债已经连续三日报收小阳线,说明下方多头有支撑。债市稍显暖意,不过仍建议投资者谨慎为宜。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌0.2美元,至1202.5美元,跌幅0.02%。COMEX白银下跌0.025美元,至14.740美元,跌幅0.17%。
美联储会议纪要首先谈及了风险问题,认为贸易、楼市和新兴市场构成下行风险;一些委员认为财政政策构成上行风险,少数委员认为构成下行风险。一些委员认为强劲的经济动能构成上行风险,所有委员都认为贸易是不确定性的重要来源。其次纪要也谈到了加息的问题,许多委员认为再一次加息可能很快就是合适的;继续渐进式加息将帮助经济在正轨上运行。纪要暗示了9月加息极有可能。美联储主席鲍威尔还暗示可能在秋季重启对货币政策操作框架的讨论。委员们仍然认为货币政策仍然是宽松的。据CME“美联储观察”,在美联储纪要发布前,美联储今年9月加息至2%-2.25%的概率为93.6%,12月再度加息至2.25%-2.5%的概率为63.7%。在纪要发布后,美联储今年9月加息至2%-2.25%的概率为94%,12月再度加息至2.25%-2.5%的概率为65%。美联储公布会议纪要,对加息态度不变,但对贸易纠纷风险较为慎重。美元早盘快速拉涨,贵金属预计震荡,黄金围绕1200美元波动。

有色金属
美中官员于周三重启有争议的贸易磋商,但之前美国总统特朗普预言将不会取得真正的进展。北京时间周四12:01,美国将对中国价值160亿美元的商品加征关税,中国也将采取对等的报复性关税措施。美联储8月会议纪要显示,只要美国经济增长处于正轨,美联储就准备再次加息。联储官员一致认为,贸易政策及贸易争端是重要的经济风险源。昨日特朗普称对中美会谈暂不抱希望,日内商品走低。夜间美联储公布会议纪要,对加息态度不变,但对贸易纠纷风险较为慎重。隔夜美元探底回升小跌,今日小涨,后市美元大概率高位震荡,有色金属受到一定压力。
周三公布的数据显示,LME铜注销仓单量已经从上周的约25,000吨增加至67,000吨以上。近期铜价下跌对现货端起到一定促进作用,伦铜沪铜库存均下降,但美联储态度不变,中美贸易纠纷短期难以缓解,铜价仍然受到一定压力。隔夜伦铜探底回升收小阴,今日小幅低开跌破6000美元关口。沪铜夜盘小幅高开收小阳线,站上5日均线支撑。但今日外盘低开,沪铜预计低开于5日均线附近。隔夜沪铜成交量持仓同步缩小,市场观望情绪较浓,沪铜反弹力度不足,短期可能延续48000附近震荡行情。后市仍需关注周五全球央行会议上的讲话。沪铜上方压力49000,下方支撑48000、47210.
隔夜美联储态度不变,中美贸易纠纷短期难以缓解,但贸易纠纷对铝价存在一定支撑,铝走势明显强于铜。隔夜伦铝冲高回落收十字星,今日小幅高开站上40日均线。沪铝冲高回落收小阳,但成交持仓下降,短期市场观望情绪较浓,可能暂时保持震荡。罢工消息对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 媒体:沙特叫停沙特阿美IPO计划,并解散顾问公司。
2、 美国8月17日当周EIA原油库存 -583.6万桶,预期 -200万桶,前值 +680.5万桶。库欣地区原油库存 +77.2万桶,前值 +164.3万桶。汽油库存 +120万桶,预期 -105万桶,前值 -74万桶。精炼油库存 +184.9万桶,预期 +137.7万桶,前值 +356.6万桶。精炼厂设备利用率 持平,预期 -0.5%,前值前值 +1.5%。
3、 美联储会议纪要:有信心继续加息,担心贸易争端是一大经济风险。美国7月成屋销售总数年化 534万户,连续第四个月下降,预期 540万户,前值 538万户。美元指数隔夜小幅收跌,报95.075。
投资策略:
隔夜,Brent、WTI大幅上涨,EIA数据显示全美库存超预期下降,从细分数据看此次库存减少仍是由于净进口量变动引起,具体看产量增加10万桶/日,炼厂净投入减少8.9万桶/日,进口量减少105.9万桶/日。值得注意的是库欣地区连续两周出现库存上升的情况,后期继续关注美炼厂开工情况。日内关注75美元、75.5美元附近压力及下方74美元附近支撑情况,此前提示的多单继续持有。

甲醇
昨日郑醇大幅创高但午后又大幅回落,行情振幅很大,冲高一度冲上指数3500,创出近4年高点,之后的回落让日线留下长长上影线;现货方面,昨日国内报价有涨有跌,以涨为主,内蒙地区跌20元报2580,江苏地区涨100元报3400元,国际市场CFR中国维持395美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜再次大涨,一度收复67美元,今早开盘在66.9美元附近,PP、PE期货昨日再次冲高回落。对于今日的行情,继续关注行情高位运行态势,关注指数3300关口支撑作用。

沥青
油价周三升至两周高位,此前政府数据显示,美国上周原油库存降幅超过分析师预期。NYMEX 10月原油期货上涨3.1%,或2.02美元,收报每桶67.86美元。10月布伦特原油期货上涨2.15美元,或3%,报每桶74.78美元,盘中触及7月31日以来最高75.00美元。沥青方面,夜盘期价继续在支撑区间上方偏强震荡,随着国际油价大涨,今日期价有望再度冲上3300元关口。在目前大的格局没有改变的情况下,油价的上涨有望带动沥青走出一波上涨行情,近期将冲击3400元的目标位。

天胶
昨日沪胶先抑后扬,开盘再次小幅上冲之后逐渐震荡走跌,尾盘跌至指数12030附近,总体呈现突涨之后的高位运行态势,近月09合约回跌至10500附近,主力01合约回跌至12430附近,夜盘总体呈现反弹,小幅企稳;昨日冲高回落,下午盘窄幅运行,今早小幅高开后回落,维持在指数175左右;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价大幅上涨,上海市场16年全乳报10625元,烟片报12900元;消息方面,8月20日,海南省农垦总局与马来西亚橡胶局在人民大会堂签署合作谅解备忘录,双方将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作,橡胶进公路或将大幅提升橡胶下游消费。对于今日的行情,大涨之后,以指数12000为支撑继续关注高位运行态势。

PTA
原油库存下滑,隔夜美国油价大幅上升,PX近期表现持续强势,近期PTA开工率提升增加了市场供给,高利润状态下市场检修或推迟,下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,其中FDY已步入亏损局面,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA均线仍有支撑,偏强态势未改,注意风险控制。

化工品
美国原油库存超预期下降,市场依旧担忧伊朗原油供应将收缩,加之美元连续五天走低,国际油价大幅上涨。周三(8月22日)WTI18年10月期货每桶67.86涨2.02美元;布伦特18年10月期货每桶74.78涨2.15美元。中国SC原油18年9月期货每桶482.5涨2.9元。期货方面,昨日聚烯烃震荡整理。基本面来看,供需矛盾不大,但石化去库存趋缓,聚烯烃承压。L1809合约,开盘报9605元/吨,收9595元/吨,涨0.16%。技术面来看,L1809合约震荡整理,KDJ拐头向下,短期或继续调整,操作上,建议投资者前期空单谨慎持有,设好止损;PP方面,1809合约开盘报9925元/吨,收9890元/吨,跌0.33%。技术面上,PP1809合约震荡整理,下方关注20日均线支撑,操作上,建议投资者可轻仓做空。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢延续高位震荡,最终收于4325元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4632元/吨,上海报价4500元/吨。铁合金方面,截止8月22日,硅铁市场多数报价在6400-6500元/吨。硅锰出厂均价维持在8650-8800元/吨区间。消息面上,苏南、苏北部分钢厂表示并未接到限产 50%通知。今日市场盛传“苏州钢厂已接到上海进口博览会期间限产 50%通知”的消息,苏南钢厂 SG、YG、ZT、 LT、NG、XSZ 等并未接到明确限产 50%通知,仍维持近期相关环保政策下的正常生产状态;苏北目前复产钢厂表示,并未接到相关通知,况且目前的产量只有 30%,即使接到通知也不会对目前生产产生影响。 由于期货盘面的回调,导致贸易商相对谨慎,昨天成交情况来看出现一定程度的缩减。目前供应端仍然受政策托底,由于库存处于历年低位,仍然有上行动力。我们认为短期内螺纹仍然会震荡偏强。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4230的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1901关注9098的阻力以及下方8330的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌15.5元,至1317.5元,跌幅1.16%。焦炭下跌59元,至2551元,跌幅2.26%。消息面上,昨日中国煤炭运销协会理事长杨显峰表示,今年下半年,随着政府推进空气污染治理,煤炭消费增速可能放缓。中国将逐步上线煤炭新增产能,增加供应。预计今年煤炭运力将增长1.5亿吨。
国内炼焦煤市场稳中有涨稳。近期环保督查组的进驻对部分地区煤矿也造成一定程度影响,个别煤矿产量有缩减迹象,相关焦煤煤种精煤供应量减少。下游焦化企业执行不同限产力度,对焦煤采购节奏略有控制,下游焦市的上涨短期无法完全带动焦煤价格的上扬。长治地区部分低硫资源成交价再次小幅上调,低硫瘦主焦目前成交1520元/吨,累计上调150元/吨,预计后期涨价空间将有限。临汾地区低硫主焦成交价格稳中偏强,由于品种质量优,成交也跟随报价有上调迹象,具体观察下游焦企的需求力度。焦炭市场现货市场偏强运行,邯郸部分焦企补涨20-50元/吨。目前中央环保组入驻相关区域,山西地区环保限产加剧,短期量有限。焦企销售顺畅,部分处于无货可卖,看涨情绪依旧较高。钢厂方面,钢厂库存多处中位,主流钢厂库存仍在下降,补库较为积极。焦煤夜盘反弹下行,围绕1320点来回波动,预计今日走势以高位整理为主,关注下方1300点位得失。焦炭震荡下行收于十日线,受限产影响中期思路偏多,建议在2500支撑上方回调做多。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨4.6元/吨,收报于620.2元/吨,涨幅0.75%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨,环比持平。一方面,随着夏季高温的逐渐褪去,电厂机组将陆续进入检修阶段,部分消费企业预期煤价下跌而推迟采购,为北方港口地区动力煤销售和价格带来压力,个别煤种的下跌对其他煤种也产生下压作用;另一方面,从今年的采购特点上来看,电厂采购分散性较强,个别消费企业已开启了冬储采购,也为当前煤价形成底部支撑。综合来看,淡旺季界限弱化,且无明显多空因素产生,促使本期环渤海动力煤价格指数维持平稳。下游方面,截至8月22日,沿海六大电力电煤数据:库存1456万吨,日耗73.26万吨,可用19.9天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期沙河市场出库转好,今日上涨20,28号再涨 20,华南会议后厂家涨价20元,华中会议也将召开。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线停产,减产15%以上,沙河供给大幅减少,不过其他区域复产产能增加,部分玻璃已进入沙河销售,现货强势下,后期玻璃有望继续反弹。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三下跌,因预期美国丰产。11月大豆期货收跌15美分,报每蒲式耳8.70美元。
隔夜市场信息:
1、根据年度作物巡查,美国最大的大豆种植州伊利诺伊州中部和中西部的大豆作物长结荚量大,预示着将会丰产。在爱荷华州西部,大豆作物产量前景变数较大,但昔遍高于平均水平。内布拉斯加州和印第安纳州的收成前景良好。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨适量。
操作策略:
1、因将迎来有利降雨,收成前景改善,美豆收跌,连粕主力震荡小跌。养殖户加速生猪出栏,影响豆粕消费,油厂豆粕库存再度趋升,部分地区出现催提货,令豆粕现货承压下跌。
2、作物巡查团近两天巡查结果显示美豆产量前景明显高于去年,构成利空。但贸易战暂难结束,人民币弱势不改,美豆天气也还有不确定性,豆粕现货回调空间不大,整体震荡逐步趋升格局或尚未改。库存不足的买家逢低可试探性小批量补库,追高需谨慎。

油粕类
隔夜美豆大跌,丰产预期升温,11月开盘885,最高885.2,最低869,收盘870.6,跌1.63%,5、10、20日MA压制价格;
国内夜盘豆粕高开低走,1月开盘3200,最高3216,最低3186,最新3187,跌0.06%,增仓45434手;
菜粕开盘2482,最高2493,最低2469,最新2475,平收,增仓8392;
菜油回落,1月开盘6811,最高6832,最低6771,最新6778,跌0.56%,增仓1164手;
操作建议: 两粕多单离场,菜油多单持有,注意止盈。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周三小升,加工商低位买入扶助价格从10年低位反弹。10月原糖期货收高0.01美分,或0.1%,报每磅10.18美分,此前跌至9.91美分,为2008年6月近月合约来最低。价格受压于巴西雷亚尔疲软和对全球供应过剩的预期,但价格下跌刺激了加工商的一些需求,他们把握现货价格低的机会买入,这帮助推动市场价格反弹。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周三下跌超过1%,交投最活跃的ICE12月期棉合约收低0.96美分报每磅82.29美分。未来几周美国棉花种植区将有一些降雨,西得克萨斯的干旱应该有所缓解;同时,美国和中国官员周三恢复贸易谈判,之前美国总统特朗普预期磋商不会有实质进展。这些因素压制美棉价格。
昨日国内郑棉主力1901合约开盘后弱势运行,震荡回落,全天涨50元/吨日K线呈带上影线的小阴线;夜盘延续弱势,呈走跌状,大幅减仓一万一千多手。本周储备棉抛储底价下调,成交率有所回升,过328棉花价格指数止跌。下游需求继续回暖,棉纱和坯布开工率近日稳定,纱线库存略降,价格上涨。国内供给充足,再加上中美贸易摩擦的不确定性,下游采购谨慎,积极性不高。继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变,近日受中美贸易摩擦谈判引发的回升在万七附近遇阻,操作上建议投资者16400元/吨上方多单可继续持有,密切关注今晚美农报告。随着中美贸易摩擦时间节点的到来,国内外期棉波动风险加大,密切关注。

玉米、淀粉
周三(8月22日)CBOT玉米跌至逾一周最低,12月期约收低7.5美分于366.75美分/蒲式耳,因美国年度作物巡查引发丰产预期,种植区单产报告显示高于平均水平,USDA预计今年农户的玉米产量将是记录最大。
国内方面,玉米现货整体稳定,港口偏强。八月下旬新作进入最后定产阶段,近期台风过境带来强降雨,旱情得以缓解但出现内涝和倒伏,新粮存减产高开预期,政策粮仍保持800万吨/周的投放量,后期季节性供应压力或将凸显,下游猪疫抑制养殖业,需求仍然偏弱。盘面高位回调后处于整理阶段,支撑位1860,压力位1900。
淀粉方面,现货价格个别涨跌。八月下旬检修企业陆续复机,利润向好,开机率回升,库存暂未出现累积,执行前期订单为主,新增订单不佳,盘面上行动能减弱,支撑位2300,压力位2400,关注后期双节备货情况。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月22日“农产品批发价格200指数”为103.50,比前一天上升0.51个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为103.89,比前一天上升0.60个点,鸡蛋10.03元/公斤,比前一天上升0.7%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
纸袋富士交易稳定,客商采购正常,行情稳硬,纸袋嘎啦量少,多地出现收货困难的现象,优果优价,质量对于价格的影响比较明显。整体成交价格维持在较高的水平。栖霞产地库存货交易顺畅,采购商调货积极,走货顺畅,随着货源减少,价格维持稳硬态势。当地纸袋嘎啦大面积卸袋,大量交易在即。冷库客商货纸袋80#以上一二级主流价格在3.40-3.80元/斤,纸袋75#一二级价格在2.80元/斤左右。沂源产区询价客商较多,卖货客商继续惜售挺价,导致好货价格依旧呈现偏硬迹象,但交易量开始减少,客商存货75#以上主流价格在2.40-2.60元/斤。当地纸袋美八交易价格75#以上在2.50元/斤左右,受连续降雨影响,一些卸袋较晚的美八苹果直接从树上落地,质量及产量都受到影响。当地精品大红桃5两起步价格在4.00元/斤左右,价格偏硬。

期权板块
50ETF
8月22日,上证50指数单边上行,报收于2450.15,下跌0.09%。上证50ETF现货报收于2.499元,上涨0.12%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1235019张,较上一交易日减少36.30%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为366723张和329231张,较上一交易日分别减少25.54%和20.17%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1847732张,较上一交易日减少2.19%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为612852张和419729张,较上一交易日分别增加6.69%和12.91%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比为0.81),持仓量认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比为0.67)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.67%,9月份认购期权的隐含波动率为23.99%,认沽期权的隐含波动率为34.80%。
策略建议:预计上证50指数将以弱势震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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