今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货5月17日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收93.3775,涨0.11%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3685。
消息回顾
中国:
国务院常务会议部署推进政务服务一网通办和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”;确定进一步降低实体经济物流成本的措施。
发改委决定降低一般工商业电价。
发改委称,防范地方政府债务风险问题,严禁以PPP等形式违规变相举债,坚决遏制隐性债务增量,对于列入地方政府债务风险预警范围的高风险地区,原则上不得举债搞高铁建设。
央行周三进行1400亿元7天、1200亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放2000亿元。Shibor连续两日全线上行。
美国:
美国4月工业产出环比增0.7%,预期增0.6%,前值增0.5%;4月制造业产出环比增0.5%,预期增0.5%。
美国4月新屋开工128.7万户,预期131万户,前值由131.9万户修正为133.6万户;4月新屋开工环比降3.7%,预期降0.7%。
美国4月营建许可135.2万户,预期135万户;环比降1.8%,预期降2.1%。
美联储博斯蒂克(2018年FOMC票委)称,将2018年GDP预测上调至2.4%-2.5%,美国消费者支出强劲,但并未过度;确认今年2-4次加息是正确的,财政刺激措施意味着可能更快一点推进货币政策正常化,在额外的刺激措施过后,支持今年加息三次。注意到对收益率曲线存在担忧,确保收益率曲线不出现倒挂是我的职责。
美联储威廉姆斯(2018年有投票权)称并不担心美债收益率曲线,但也不会忽视收益率曲线所发出的信号;并未对通胀感到恐惧;不认为通胀会跃升;美联储必须逐步取消政策前瞻指引。
欧盟:
欧元区4月调和CPI同比终值1.2%,预期1.2%,初值1.3%;环比0.3%,预期0.3%,前值1%;核心调和CPI同比终值0.7%,预期0.7%,初值0.7%。
欧洲市场监管机构称,衍生品市场必须做好明年3月英国硬脱欧的准备。
日本:
日本将告知WTO对美国关税采取报复措施。
伊核、朝核:
在美国单方面宣布退出伊朗核协议后,欧盟多国宣布继续保留该协议。欧盟计划在结算与伊朗的石油贸易时,使用欧元代替美元。此外,欧盟和伊朗会保持并深化经济合作,包括在石油和天然气方面的合作。目前欧盟与伊朗专家希望在未来几周内提出具体计划。
朝鲜16日凌晨宣布取消原定当天的北南高级别会谈,称韩美联合演练是“军事挑衅”。如果美国坚持“利比亚模式”,试图逼迫朝鲜“单方面”弃核,朝方将重新考虑是否参加朝美领导人会晤。
中国会见朝鲜劳动党友好参观团。

国债
国内债市盘前:
1.  隔夜10年期美债收益率突破3.1%,为近七年来首次。两年期美债收益率涨0.8个基点,报2.593%。五年期美债收益率涨1.9个基点,报2.944%。10年期美债收益率涨2.4个基点,报3.104%。30年期美债收益率涨1.4个基点,报3.223%。
昨日国债期货低开震荡,午后拉升翻红,最终全线收涨。其中,5年期国债期货合约TF1806报收于97.690,涨幅0.01%,最高97.760,最低97.520,成交量7041手,持仓量6784手,日减仓1622手;TF1809报收于97.595,涨幅0.02%,最高97.670,最低97.390,成交量4392手,持仓量10154手,日增仓289手。10年期国债期货合约T1806报收于94.120,涨幅0.10%,最高94.150,最低93.810,成交量3.00万手,持仓量18310手,日减仓4149手;T1806报收于94.130,涨幅0.15%,最高94.150,最低93.790,成交量1.84万手,持仓量24543手,日增仓4757手。5年期国债期货在30日均线附件企稳,预计短期还将有所上行,投资者可逢低做多,以97.490为止损。10年期国债期货预计将在60均线之上震荡,观望为宜。

股指
隔夜消息:                       
Xizhuxi16日上午视察军事科学院时强调,加快发展现代军事科学,努力建设高水平军事科研机构,为实现党在新时代的强军目标提供有力支撑; 16日召开国务院常务会议,决定便捷外资企业设立的商务备案和工商备案;确定进一步降低实体经济物流成本的措施;推动取消高速公路省界收费站; 刘鹤率领中方经贸团于当地时间15日下午抵达华盛顿; 中国计划进一步简化外企设立程序; 腾讯第一季度净利润232.9亿元人民币,市场预估174.2亿元人民币。
隔夜市场:
美股周三收盘上涨,因零售股涨势盖过地缘政治危机带来的担忧;标普500指数涨0.41%,零售股领涨;欧洲股市因欧元下跌升至三个多月高点;地缘政治风险重新成为投资者关注焦点,推动美元指数创下今年新高,日圆和瑞士法郎也纷纷走强;美国国债小幅收跌,收益率徘徊于多年高点;美国库存数据提振油价;黄金期货在跌至年内新低后持稳;美国股市周三收高.
策略提示:
昨日市场震荡走弱,午后权重带动快速走低,目前中美贸易谈判进入新的一轮,特朗普隔夜连发数条推特就中兴和贸易谈判发表看法,目前看,贸易摩擦,美债收益率持续走高,内部金融强监管下的信用债违约等都是潜在的风险因素,虽然金融市场对外开放中期长期看是值得期待的,但就现在来看,对A股影响较小,短期从市场角度来看,上证50有再度走弱迹象,今日一旦跌破10日均线,可能会强化这种预期,操作上目前还是建议观望为主。

恒生指数
1.美股小幅收高,道指收涨逾60点或0.25%,报24768.93点;纳指收涨0.63%,报7398.30点;标普500指数涨0.41%,报2722.46点。零售板块领涨,梅西百货大涨近11%,其业绩超出预期并上调未来盈利目标。罗素2000种小型股指数创历史新高。美国10年期国债收益率涨破3.1%,为七年来首次。
2.香港恒生指数跌0.13%,报31110.2点。国企指数跌0.01%,报12440.12点。红筹指数涨0.7%,报4675.55点。大市成交1005.2亿港元,前一交易日为1052.06亿港元。
昨日恒指高开低走,盘中直线下降后进入小回调,盘尾有下跌的趋势。主要由于腾讯控股近日持续下跌,拖累了恒指的上涨。据香港经济日报报道称,腾讯季绩对办,预计今日开市有望重回410元以上,可带动恒指的上涨。港股连跌两日,昨日31000关失而复得,蓝筹股回升,恒指今日有望上涨。投资者应该提前做好风险管理,并且关注A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中几近直线下跌后再次进入小回调,盘尾有下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX收报于1290.1 ,涨跌幅0%。COMEX白银上涨0.115美元,至16.385美元,涨幅0.71%。
日内公布的美国4月新屋开工总数年化为128.7万户,低于前值131.9和预期131;美国4月营建许可总数为135.2万户,低于前值137.9略高于预期135。美国4月份新屋开工总数大幅下滑,营建许可总数下降,这意味着在土地和熟练劳动力短缺的情况下,住房市场没有改善。日内公布的另一项数据是美国4月工业产出月率为0.7%,高于前值0.5%和预期0.6%;评论称美国4月份工业产出月率上升,这给经济前景增加了不确定性。
不断上涨的美元仍是驱动金价下跌的主要因素。隔夜美指触及了5个月的高位,但是美盘冲高回落,金价也小幅反弹。昨日黄金收得十字星,我们依然维持弱势震荡的判断,下方关注1280美元,内盘关注270元。

有色金属
美国总统特朗普:将很快为边境墙提供全面融资。日本第一季度GDP折合年率-0.6%,预估为-0.1%,初值 1.6%修正为 0.6%。美联储布拉德:基于油价走强,通胀预期企稳。中国4月份新建商品住宅均价环比上涨0.57%,较3月份涨幅扩大,前月为0.42%。昨日中国公布商品住宅价格,4月国内商品住宅价格涨幅扩大,房地产行业略有好转。隔夜特朗普称将很快启动边境长城工程。美联储多位官员表态对当前通胀水平感到满意,隔夜美元冲高回落一度创新高,有色金属在美国长城和中国房地产的支撑下普遍反弹。
隔夜美元冲高回落小涨,有色金属在美国边境长城和中国房地产数据走好的支持下反弹。隔夜伦铜触底回升收小阳,回到10日均线附近。沪铜夜盘回踩40日均线后企稳反弹收小阳,收于51000点上方。隔夜沪铜成交萎靡,持仓小幅上升,51000点下方市场对铜价信心较强。沪铜技术形态呈中性,基本面变化不大,近期波动主要由美元走势影响。预计后市大概率延续50000-52000区间震荡行情。沪铜上方压力52000,下方支撑50500、50000.
隔夜美元冲高回落小涨,有色金属在美国边境长城和中国房地产数据走好的支持下反弹。隔夜伦铝冲高回落收小阴,收于5日均线下方,沪铝夜盘大涨,连收3根中阳。沪铝MACD金叉,技术形态较好,隔夜沪铝成交量萎靡,持仓量大幅上升,沪铝可能在技术面支撑下继续上涨。沪铝上方压力15000,下方支撑40日均线14400。

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油期货收涨0.76%,报71.54美元,布伦特期货收涨1.54%,报79.33美元。SC1809夜盘收涨1.31%,报480.30元。
隔夜消息:
1、美国10年期国债收益率涨2.0个基点,报3.1%,逼近2011年7月8日高位3.1805%。
2、英国驻伊朗大使Robert Macaire:英国政府坚定不移地恪守伊朗核协议,如果企业愿意在伊朗投资,英国政府将不遗余力地予以支持。
3、国际能源署(IEA)关于石油产出的初步数据表明,10个非OPEC产油国4月份对石油减产协议的执行率下降至73%,而3月份为79%,2月份为67%。(彭博)
4、美国5月11日当周EIA原油库存 -140.4万桶,预期 -200.00万桶,前值 -219.70万桶。库欣地区原油库存 +5.3万桶,前值 +138.80万桶。汽油库存 -379万桶,预期 -143.60万桶,前值 -217.40万桶。精炼油库存 -9.2万桶,预期 -195.00万桶,前值 -379.10万桶。美国5月11日当周EIA精炼厂设备利用率 +0.7%,预期 +0.40%,前值 -0.70%。
隔夜,EIA库存数据公布,此次EIA数据与稍早前公布的API数据存较大偏差,API数据显示5月11日当周全美原油库存增加485.4万桶,EIA公布的原油库存减少140.4万桶,但不及市场预期。从结构上看,美当周日产量继续增加8.4万桶,出口环比增加68.9万桶/日,创历史新高,进口增加27.8万桶/日,净进口量减少41.1万桶。当周炼厂投入增加14.9万桶/日。技术上,本周一来,WTI低点不断抬升,形成上升三角形走势,近日有继续向上突破前高的可能,盘中需继续观察量价变化,谨防假突破的走势。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇强势,总体呈现高位震荡行情,开盘之后承接夜盘强势继续上攻,之后缓慢回落,午后再现一波拉升,最高来到指数2890,但尾盘回落,夜盘小幅反弹,总体维持高位震荡。现货方面昨日各地现货继续普涨,山东地区达百元,浙江涨180元,其余地区涨幅50元左右。对于今日的行情,关注行情能否以指数2830为支撑进行二次探高。

沥青
EIA原油库存超预期下降,国际油价创年内新高,但IEA下调需求增速预期及美国原油产量高企抑制了涨幅。周三(5月16日)WTI18年6月期货每桶71.49涨0.18美元;布伦特18年7月期货每桶79.28涨0.85美元。中国SC原油18年9月期货每桶474.1涨3.1元。国际原油价格震荡上行,支撑国内沥青价格。山东、华东地区受成本和天气因素影响,炼厂供应量有所减少,因此市场业者仍存良好预期。同时下游需求逐步攀升,受上下游利好支撑,国内沥青价格或继续高位坚挺。沥青主力1901合约昨日再度冲高回落,短期关注能否进一步突破走强,做多谨慎参与。

天胶
天胶方面,昨日沪胶小幅企稳,开盘之后承接昨日弱势继续小幅探低,在指数11500附近得到支撑,午后现回升拉高行情,尾盘窄幅震荡运行,夜盘承接昨日尾盘态势继续小幅冲高反弹。现货方面昨日国内人民币胶报跌100元,泰产区原料价格小幅回跌。期货仓单增410吨来到43.32万吨。外盘日胶方面,昨日下午盘弱势企稳,今早小幅上冲。消息方面,2018年3月,美国天然橡胶进口量达到9.6万吨,同比增加9.5%,环比大增28.0%。对于今日的行情,以指数11800为压力继续关注回落态势。

PTA
隔夜油价再度上扬,PX价格近期重回千元上方,PTA装置开工率有所下降,随着蓬威石化、逸盛大化两套装置等纷纷检修,供给有所收紧,当前聚酯库存已处于良性水平。成本上涨加需求增加下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持续持有,目标6000。

化工品
NYMEX原油期货周三收高,因有迹象显示油市供应过剩局面已经化解。NYMEX 6月原油期货收高0.18美元,或0.25%,结算价报每桶71.49美元。布兰特原油士10.85美元,或1.08%,结算价报每桶79.28美元。L1809方面,昨日期价冲高回落,盘中期价再度站上9500元一线,但随后再度震荡回落,目前期价依然处于9400-9500元区间震荡,建议在9400元关口适度介入多单。。PP1809方面,昨日期价也一度冲上9300管的重要阻力位,但随后震荡回落,目前期价重新回到9200-9300元的震荡区间,由于油价和甲醇表现持续强势,今日期价有望突破9300元元的阻力位。         
PVC:昨日国内PVC市场横盘整理,市场价格小幅下降,出货情况欠佳。山东部分厂家出厂价格下调50元/吨,以缓解压力,下游观望气氛浓厚。PVC主力1809合约调整行情中,昨日下跌收阴,支撑位关注6800,压力7050,短期建议观望为主。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢延续高位震荡,最终收于3676元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,其中全国价格报价4154元/吨,上海报价4030元/吨。铁矿石普式指数小幅上涨,目前报价67.65。铁合金方面,截止5月16日,硅铁市场多数报价在5900-6100元/吨。硅锰出厂均价维持在7500-7550元/吨区间。消息面上,央行周三进行1400亿元7天、1200亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放2000亿元。Shibor连续两日全线上行,7天Shibor涨6.2bp报2.8350%。昨天日间盘面冲高回落,最主要的原因就是受中西部钢材库存的影响。昨天发布的数据来看,社会库存持续下跌,而钢厂库存仍然处在上升的阶段。特别是目前下游需求并没有出现爆发性的表现,而目前钢厂普遍在提高自己的开工率,导致钢厂库存开始上升。近期全国部分地区开始出现降雨天气,这也会影响下游部分的开工率。我们认为短期仍然会属于高位震荡,但后市仍然以看空为主。技术面上,螺纹关注上方3780的阻力以及下方3580的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方495的阻力以及下方460的支撑,热卷关注3860的阻力以及下方3600的支撑。硅铁1809关注7100的阻力以及下方6700的支撑,锰硅1809关注7842的阻力以及下方7500的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌0.5元,至1271元,跌幅0.04%。焦炭下跌3.5元,至2114元,跌幅0.17%。消息面上,江苏经信委发布征求意见稿,要求调整江苏焦化行业产业结构。根据意见,江苏省独立焦企产能或将全部退出,钢焦联合企业2018年外购焦炭比例达到50%,重点地区将在2019年实现全部焦炭外采。
国内炼焦煤市场平稳运行。中低硫主焦煤因需求量大,新一轮订单或将全面涨价。山西安泽地区低硫主焦价格暂稳,现S0.5 G85 Mt14-15报1510,低硫主焦S0.5 G85报1560;孝义地区S0.5 G88现汇含税成交价1450;介休低硫主焦S0.8 G80出厂含税报1180(混煤),中硫主焦S1.5 G80报1230;沁源瘦主焦S0.5 G75出厂含税报1430,低硫主焦S0.4 G83出厂含税报1550。高硫煤需求量较少观望心态浓,暂无跌价空间。焦炭市场现货价格偏强运行。主流区域今日提涨50元/吨,下游抵触情绪不强,上涨过程顺利,现第三轮上涨已基本落地。涨后焦企销售良好,下游钢厂接货积极性不减,市场情绪依然高涨。焦煤震荡下行,短线处于调整走势,不宜继续做多,下方支撑1249。焦炭波动幅度缩小,2100处有明显支撑,操作上建议回调进行短多。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘下跌4.0元/吨,收报于634.4元/吨,跌幅0.63%。目前产地发运至港口成本提高,贸易商报价偏高,带动现货交易价格稳中趋升。5500大卡蒙煤报价635元/吨起,5000大卡蒙煤报价540元/吨起,山西煤报价比蒙煤报价高5-10元/吨,但是成交价与报价仍有一定的差距,且成交的量较少,市场观望情绪浓厚。受下游建材、化工等行业用煤需求良好的影响,山西煤保持稳中上涨的态势运行。下游方面,截至5月16日,沿海六大电厂煤炭库存为1301.82万吨,日耗煤量71.08万吨,可用天数18.31天。昨日期价冲高后回落,夜盘继续小幅震荡,短期内盘面仍然偏强势。技术面上,关注上方643的阻力以及下方620的支撑。

玻璃
近期玻璃现货市场价格走势偏弱,4月以来,华中玻璃累计下调幅度已达到220元。沙河地区厂家产销一般,山东、安徽等同步下滑。昨日华中三峡玻璃止跌回升20元,后期还有待观察。近期外围环境偏强,不建议参与反弹行情,等待机会再次介入空单。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三下跌1.9%至六周低位,因担心贸易争端将抑制购买需求。
7月大豆期货合约自4月4日以来首次跌穿10美元,收报每蒲式耳9.99美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三下跌,8月毛棕榈油期货收跌0.9%,报每吨2414马币。
隔夜市场信息:
1、巴西政府数据显示,2018年5月份巴西大豆出口步伐强劲,平均每天出口10船大豆,相当于大约66.75万吨,有望创下历史最高纪录。去年5月份,巴西平均每天出口大豆49.82万吨。
天气展望:
1、未来7-14天阿根廷主产区的降雨量不多。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、中美贸易战担忧有所缓和对国内利空,养殖亏损无法支撑高价饲料原料,豆粕需求较少,油厂豆粕销售不畅,存胀库压力持续扩大,导致现货市场过剩压力持续向期货市场扩散,所以近期豆粕价将延续弱势运行,买家暂观望或随用随买。

油粕类
隔夜美豆收低,市场担忧中国需求,7月合约开1017.6,最高1018.4,最低998.6,收盘999.2,跌1.67%,巴西大豆出口口价格因中国买家放缓采购而下跌并低于美豆;
国内夜盘豆粕震荡走低,9月开盘2972,最高2986,最低2960,最新2971,跌0.10%,减仓24160手;
菜粕开2444,最高2462,最低2436,最新2449,涨0.16%,增仓8250手;
菜油继续回落,9月开6533,最高6553,最低6513,最新6528,跌0.52%;
操作建议: 市场对中国需求疲弱的评估趋于悲观,建议调整头寸,建仓的豆粕多单离场,菜粕菜油关注;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周三收高,但美元走强令升势受抑。7月原糖期货合约收高0.09美分,或0.8%,报每磅11.61美分。美元兑一篮子货币周三延续近期涨势,触及五个月高位,受助于近日美国经济数据相对强劲。交易商称,美元走强令近期糖价反弹走势受抑,此前巴西和泰国扩大用于生产乙醇的甘蔗使用量,令糖价受到提振。8月白糖期货合约收高0.1美元,或0.03%。报每吨322.50美元。南宁中间商站台报价5660元/吨;仓库报价5530-5570元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5650-5660元/吨;厂仓报价5520-5610元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5630-5660元/吨;仓库报价5580-5600元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5630-5650元/吨,报价不变,成交一般。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周三收高,创近两周来最大单日百分比涨幅,因担心中国主要棉花种植区新疆遭遇强降雨后作物受损。交投最活跃的7月合约收高0.59美分报每磅84.35美分。预计美棉近期将高位震荡。昨日国内郑棉开盘后大幅上冲,主力1901合约不足1个小时一举突破16600元/吨左右压力位,下午开盘直接停板,并且以封涨停收盘。在郑棉迅速走高期间,伴随持仓量的大幅增加,最大增仓幅度达10万手以上。昨日郑棉大多数合约涨停,起因于新疆的天气炒作。不过,天气对今年棉花种植以及后期产量、质量的影响有待持续关注,现阶段还很难说其已造成明显减产事实。因此,我们认为,短期的天气炒作推升棉价之后,回落的概率较大。同时,国内供给充足,储备棉竞拍有序进行,;国内棉花商业库存同比大幅增加;05合约交割后仓单压力减轻,但仍然有大量仓单停留在期货市场。长期,在减产预期、产需刚性缺口以及国储棉库存急剧下降的背景下,国内郑棉将以震荡上涨为为主基调;短期内或将冲高回落。操作上建议投资者等待再次做多机会。
近日棉纱和坯布开工率高位稳定,纱线库存略有下降,价格稳中略涨,下游需求较好。棉纱即将进入消费淡季,预计难有明显的上涨行情,或将稳定运行。密切关天气情况。

玉米、淀粉
周三(5月16日)CBOT玉米下跌,7月期约收低3美分于399.25美分/蒲式耳,因盘中价格反弹出现获利了结,市场未受中西部地区降雨将会拖累播种收尾工作的担忧影响。
DCE方面,昨日玉米系延续反弹,资金小幅流入。玉米现货价格个别涨跌,今晨锦州港主流收购价1740元/吨,陈粮收购价1690元/吨,较昨日持平;因阶段性运力紧张和补库需求,玉米在临储泄库背景下走出一波像样反弹,目前物流有所改善,现货价格基本企稳,因东北天气旱涝不均,春播苗情存在不定因素,期市表现强于现货,远月强于近月,昨日主力09合约高位震荡,尾盘上扬,沿MA5持续攀升屡创近期新高,今明两天本周临储拍卖将如期进行,下周24-25日800万吨临储投放已公布,供应压力持续,基本面续涨动能稍显不足,建议观望120日均线处技术压力。
淀粉方面,华北现货上涨,开机率和库存相对稳定,利润失去加工补贴后走弱,山东亏损,黑龙江达盈亏平衡线。盘面高位稍作整理后,在玉米带动下将再度走高,主力上探2190一线,淀玉09价差持续走强,关注回归操作机会。

鸡蛋
套利策略:从目前1809与1901的价差图表来看向上突破后在相对高位震荡,等回调择机买入。后期可关注价差到前期低点附近择机入场,目前建议观望。
期货小结:鸡蛋期货1809合约今日下跌32元,今日最高至4044,最低至3978。鸡蛋1809今日低开后呈现震荡走势,最终收出一根阳十字星。从目前的情况来看盘面偏弱。因为,1 从历史数据与经验来看09合约是旺季合约,上涨概率较大,但从目前的数据来看到9月之前的存栏同比是增加,所以整体上看09合约区间震荡的概率较大。2从盘面上来看,在经过昨天的大幅下跌后,今日有所缓和。从技术指标上看,又有底部背离的迹象。
操作策略:综上所述,目前09合约的位置,建议观望,后期关注3938附近的支撑。

苹果
各产地果农货交易陆续收尾,尤其是在西部产区,客商货出库交易的现象开始增多,但因整体价格比果农货明显偏高,交易量不大,从产地来讲,陕西洛川以及甘肃静宁优质好货仍维持偏硬的态势,价格有所上浮。
栖霞产地整体走货稳定,交易仍围绕果农一二级货源展开,价格相对稳定,好货仍有偏强迹象。客商自提发货略有增多,但成交量依旧不大。目前栖霞纸袋富士80#以上一二级果农货的价格在2.70-3.00元/斤,以质论价,客商货80#以上一二级的价格在3.80元/斤左右。沂源产区剩余货源已经不多,采购客商很难寻到相匹配的合适货源,走货速度放缓,果农货剩余也已经不多,价格在1.50-1.60元/斤的纸袋75#以上货源,受质量差影响,走货不甚好。客商存货有少量进入市场交易。目前纸袋75#以上主流成交价格在1.50-2.00元/斤,成交以质论价。

期权板块
50ETF
5月16日,上证50指数低开低走,尾盘跳水,报收于2716.78,下跌1.24%。上证50ETF现货报收于2.740元,下跌1.28%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为960374张,较上一交易日增加15.74%。其中,5月认购期权和认沽期权的成交量分别为353021张和301366张,较上一交易日分别增加14.92%和12.18%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1637733张,较上一交易日减少1.65%。其中,5月认购期权和认沽期权的持仓量分别为420108张和338010张,较上一交易日分别减少7.88%和7.84%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.83),持仓量认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比为0.68)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.29%,5月份认购期权的隐含波动率为8.61%,认沽期权的隐含波动率为41.27%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议逢高卖出5月份的虚值认购期权或轻仓做多****式价差。
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