今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货5月10日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收93.1134,涨0.03%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3784。
消息回顾
中国:
中日韩领导人会议称,当前形势下,中日韩更应坚定地站在一起,要提升区域经济一体化水平,加快中日韩自贸区谈判进程,推动早日达成RCEP。
商务部部长钟山在东京表示,中方愿与日方共同努力尽早达成全面、高水平和互惠的中日韩自贸协定,推动RCEP谈判。
中日双方签署有关经贸合作协议,涉及《关于加强服务贸易合作的备忘录》和《关于中日第三方市场合作的备忘录》,双方同意成立“双边服务贸易合作机制”,积极促进服务领域互利合作,同意加强两国在第三方市场合作。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。
央行公开市场周三进行600亿7天、400亿14天逆回购操作,当日2000亿逆回购到期,净回笼1000亿。此外当日还有1200亿国库现金定存到期。Shibor多数下行。
美国:
美联储博斯蒂克(2018年有投票权)表示,美国经济处于正轨,美联储接近实现双重目标;通胀可能会暂时性地略微高于2%,通胀超过2%“不会是一个问题”;尚不清楚油价上涨会产生样的影响。
美国4月PPI环比增0.1%,预期增0.2%;同比增2.6%,预期增2.8%;4月核心PPI环比增0.2%,预期增0.2%;同比增2.3%,预期增2.4%。

国债
国内债市盘前:
1. 商务部新闻发言人就中方应邀派团赴美进行经贸磋商作出回应,中方已接受邀请,同意在适当时候赴美磋商
2. 银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》,针对跨省交易类业务、跨省授信类业务提出监管要求。
昨日5 年期国债期货主力合约 TF1806 报收于 97.670,跌幅 0.11%,最高97.765,最低 95.570,成交量 9631手,持仓量12542 手,日减仓941手;10年期国债期货主力合约T1806报收于 93.885,跌幅 0.20%,最高 94.030,最低 93.870,成交量 2.96 万手,持仓量 33818 手日减仓 3013 手。尽管资金面持续宽松,但债市延续调整,国债期货全线收跌。近日信用债市场违约事件及负面事件频发发生,使得市场情绪再次趋于谨慎。此外,美国宣布退出伊核协议,推升原油价格,通胀预期升温,或促使全球央行货币加速收紧。在此背景下,期债难有较好表现,保持谨慎为宜,关注即将公布的CPI等多个4月宏观数据。

股指
隔夜消息:        
中日双方签署有关经贸合作协议,双方同意成立“双边服务贸易合作机制”;中国同意给予日方合格境外投资者(RQFII)2000亿人民币的配额;商务部表示,中方已同意在适当时候赴美就双边经贸问题继续磋商;公募REITs年内出炉;罗牛山因海南赛马项目遭深交所发函关注。中兴通讯公告,目前公司现金充足,积极推动美国政府调整或取消拒绝令; 特朗普周四主持AI会议,中美竞争成焦点。
隔夜市场:
美国恢复对伊朗制裁的消息将油价推至三年半高点;能源股走高提振美股和欧股双双收涨;美元指数从四个月高点回落;油价大涨推升加息预期拖累债市,美国国债收跌;黄金期货窄幅波动,投资者评估伊朗风险;铜下跌。
策略提示:
昨日市场缩量震荡修整,受到美国退出伊核协议影响,油价走高,石油相关板块领涨,但原油未来若继续走高,会带来全球的通胀压力,从而进一步钳制货币端,不利权益市场表现,不过短期看能源股的走高给欧美股票指数提供了支撑,就A股来看,除了能源板块外,近期最值得关注的方向还是扩内需,特别是先进制造和技术的应用这发面的政策推动和促进作用,对于指数在中美贸易摩擦进入暧昧阶段时建议只能谨慎做多,观望为主。

恒生指数
1.美股收高,道指收涨逾180点或0.75%,报24542.54点,连续第五个交易日攀升;纳指收涨1%,报7339.91点;标普500指数涨0.97%,报2697.79点。油价大涨带动能源股攀升。埃克森美孚收涨2.4%,雪佛龙收涨1.7%。微博跌逾14%,其一季度净利润增速大幅放缓。新浪跌逾10%。
2.香港恒生指数涨0.44%,报30536.14点;国企指数涨0.33%,报12185.44点;红筹指数涨0.38%,报4563.44点。大市成交减至842.8亿港元,创今年2月15日以来新低,前一交易日为1031.61亿港元。
昨日恒指高开高走,盘中直线上升后进入小回调,盘尾有上涨的趋势,恒指再次守住30000点关口。主要由于欧美股市长势喜人,油价直线飙升,“三桶油”股市做好,带动了恒指的增长。但由于恒指60日均线没有突破30621点,以及成交量没有放出,未来是否仍能继续上涨仍未可知。恒指近日虽有涨幅,但是仍然徘徊在30000点左右,如果未来短时间急速下降至3万点以下,投资者应该提前做好风险管理,并且关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开高走,盘中几近直线上涨后再次进入小回调,盘尾有下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌2.2美元,至1312.8美元,涨幅0.17%。COMEX白银上涨0.015美元,至16.515美元,涨幅0.09%。
日内公布的美国4月PPI指数月率较三月上涨0.1%,剔除食品和能源的核心PPI上涨0.2%,两个数字此前的预期均为0.2%,数据的发布对金银市场的走势影响不大。由于货物和服务成本增长放缓,美国的生产者价格在第一季度强劲上涨后在4月份几乎没有上涨,这可能会缓解对通胀压力迅速增加的担忧。美国3月批发销售月率为0.3%,低于前值1%和预期0.5%,评论称3月份批发库存增加幅度低于最初估计,原因是汽车库存以及其他一系列货物库存下跌。特朗普警告伊朗,如果重启核计划,后果将“非常严重”。白宫新闻发言人表示,美国正准备最快下周对伊朗实施更多制裁。受美伊紧张局势影响,油价暴涨超3%,但对黄金的提振效果并不明显。预计今日继续维持1300美元上方区间震荡。

有色金属
中方已收到美国财政部长姆努钦先生的来信,正式邀请中美全面经济对话牵头人刘鹤访美,就双边经贸问题继续磋商。中方已接受邀请,同意在适当时候赴美磋商。美国:4月PPI环比 0.1%,预期 0.2%。4月PPI同比 2.6%,预期 2.8%。美国3月批发库存环比终值上涨0.3%,预期上涨0.5%,初值上涨0.5%。隔夜消息面较为平静,伊核问题引发的波动逐步淡化,隔夜有色金属震荡反弹。今日中国将公布CPI等数据。
智利国家铜业委员会(Cochilco)周二公布的数据显示,该国今年第一季度的铜产量为142万吨,较上年同期大幅增加18.9%。智利为全球最大的铜生产国及出口国。智利铜产量同比大增,但中国进出口同比大增,市场对铜基本面信心较强。隔夜美元大幅震荡,伦铜探底回升收十字星,收于6800美元上方。沪铜夜盘高开于51000点上方,夜盘小幅震荡收涨。沪铜成交量低迷,持仓量小幅上升,技术形态中性,短期延续震荡走势。沪铜上方压力52000,下方支撑50500.
隔夜市场消息面较为平静,伊核问题影响逐步减退,隔夜有色金属全线反弹。隔夜伦铝大幅探底回升,最低回踩10日均线,最终收十字星。沪铝夜盘低开于10日均线后上涨收小阳,收于20日均线附近。沪铝目前也处于炒作状态,且内盘基本面弱于外盘,沪铝大概率延续震荡行情。沪铝上方压力15000,下方支撑14500.

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油期货收涨1.71%,报71.24美元,布伦特期货收涨1.88%,报77.38美元。INE原油期货隔夜收涨3.05%,报469.7元。
隔夜消息:
1、特朗普称三名美国人质将从朝鲜回国,已确定与金正恩会面的时间地点,警告伊朗重启核计划后果很严重。白宫称最快下周实施更多对伊制裁。法国敦促伊朗继续遵守伊朗核协议所约定的义务。
2、中日韩三年来首次举行峰会,提出“中日韩+X”合作新模式,中国同意给予日本2000亿元人民币RQFII额度。
3、以色列军方电台:伊朗武装从叙利亚境内向以色列Golan高地若干目标发射******。
4、沙特能源大臣:美国决定退出伊朗核协议之后,确认沙特出于对产油国和石油消费国利益的考虑而维持原油市场稳定性的承诺。与OPEC轮值主席国、俄罗斯、以及美国保持密切联系,未来数日,沙特还将接触其他产油国和重要消费国,以确保市场稳定。沙特将与OPEC产油国、非OPEC产油国、以及关键性消费国密切合作,在美方退出伊朗核协议之后共同致力于缓和任何可能出现的供应短缺。
4、美国5月4日当周EIA原油库存 -219.7万桶,预期 +100.00万桶,前值 +621.80万桶。美国5月4日当周EIA库欣地区原油库存 +138.8万桶,前值 41.60万桶。美国5月4日当周EIA汽油库存 -217.4万桶,预期 持平,前值 +117.10万桶。美国5月4日当周EIA精炼油库存 -379.1万桶,预期 -150.00万桶,前值 -390.00万桶。美国5月4日当周EIA精炼厂设备利用率 -0.7%,预期 +0.50%,前值 +0.30%。
隔夜,油市继续上涨,WTI收于71关口上方,中东地区紧张局势目前仍主导油价上行,此外EIA原油库存及精炼油库存意外减少为油价提供额外支撑,从库存变动结构上看,当周净进口量减少95.5万桶/日是库存环比下行主要因素,此外当周产量继续增加8.4万桶/日至1070.3万桶/日,炼厂投入减少7.5万桶/日,炼厂产能利用率环比下降0.7%至90.4%,目前全美原油库存已降至5年均值下方。策略上维持昨日看法,多单继续持有,WTI上方目标依次为71.78、72.35美元附近。

甲醇
昨日郑醇总体偏强,开盘后大幅收复夜盘跌幅,之后维持窄幅震荡,总上反弹在指数2800附近暂时遇到压力。现货方面全国基本稳定,江浙地区大涨,现货价格来到3500以上,河南地区甲醇市场偏弱运行,新乡附近甲醇企业主流出货在2700-2750元/吨左右,洛阳贸易商主流报价在2750元/吨左右,河北甲醇市场行情区间盘整,石家庄及周边企业主流出货价在2750-2770元/吨左右,文安地区部分报盘2700元/吨,唐山地区参考2800元/吨。期货仓单维持0水平。昨日夜盘甲醇主力高开快速走高创近半年高点后震荡走低,仓位减少31596张。由于5月合约即将交割,交割后短期现货对期货的支撑减减弱,建议投资者多单减持观望。

沥青
美国决定重启对伊朗制裁引发供应趋紧担忧,加之EIA原油库存大幅下降,国际油价强劲反弹。周三(5月9日)WTI18年6月期货每桶71.14涨2.08美元;布伦特18年7月期货每桶77.21涨2.36美元。中国SC原油18年9月期货每桶455.8跌3.7元。随着5月份道路施工开始,尤其京津冀等一带,市场交投或逐步提升。但华东、华南地区或有天气影响,市场实际难提升,价格将持续高位盘整为主。沥青主力1812合约弱势上涨行情,关注前高3060一带压力,谨慎参与多单。

天胶
昨日沪胶弱势震荡,基本维持在指数11800至11900之间,行情不大,总体处于将进入低位震荡区间的回落行情,回落中关注指数11700能否发挥支撑作用。现货方面国内人民币胶价小幅下跌,上海市场16年国营全乳报价在10750(-250)元/吨;越南3L报价11200(-150)元/吨;泰国3号烟片13500(-200)元/吨。山东地区天然橡胶市场价格稳定:目前16年国营全乳胶有报10900-11000吨,越南3L在11300元/吨左右,17年泰三烟片有报13600~13750元/吨,泰原料价格继续上涨,期货仓单小幅增加50吨,总量突破43万吨。消息方面,一季度美国进口轮胎同比降3.7%,自中国进口降4.6%。2、一季度美国天胶进口同比增6.8%。天胶短期或将延续震荡行情。

PTA
美国宣布退出伊朗核协议,致使油价强势拉涨,目前上涨至71美元上方,PX价格震荡偏强,虽然PTA前期检修装置重启,市场开工率接近80%,PTA库存有待消化,不过5-6月仍有不少检修计划,当前聚酯库存已下降至低位。成本上涨加需求增加下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持续持有。

化工品
PVC:作日国内企业报价稳定,西北企业主流在6750-6850元/吨承兑出厂,实际成交可谈。山东地区价格在6800-6900现汇出厂,期货触高下跌,场内观望氛围增加,成交阻力增加。技术上,PVC主力1809合约涨势趋缓,短线有走弱态势,支撑位关注6800,压力7000。短期建议观望为主。
NYMEX原油期货周三录得一个月最大单日涨幅,并触及三年半新高,此前美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,投资者对经济制裁可能令石油市场供应减少的预期重燃。NYMEX 6月原油期货收高2.08美元或3.01%,结算价报每桶71.14美元。布兰特原油期货收涨2.36美元或3.2%,结算价报每桶77.21美元。L1809方面,昨日期价开盘一度快速拉升,并突破9600元关口,但随后期价快速回落,并重回9600元关口下方,由于目前国际油价维持强势走势,上游石化挺价心态比较强烈,期价下行空间有限,操作上,依然维持回调做多思路,可关注9500元一线支撑。建议在9500—9530元的区间介入多单,如已经介入,可持有,止损暂设在9400元一线。PP1809方面,昨日期价同样呈现快速拉升之后震荡回落的走势,由于现货市场跟进缓慢,期价在上方9300元上方压力较大,但在原油、甲醇表现强势的情况下,期价下行空间同样受限,今日期价在国际油价大涨的带动下有望再度冲击9300元关口。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢小幅反弹,最终收于3592元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅回落,全国报价4137元/吨,上海报价4010元/吨。铁矿石普式指数小幅回落,目前报价66.25。铁合金方面,截止5月9日,硅铁市场多数报价在5700-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7600-7700元/吨区间。消息面上,据新华社,住建部负责人5月9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。“五一”前还约谈了西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山等10个城市政府负责同志。住建部要求,坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松,确保房地产市场平稳健康发展。昨天盘面总来看属于震荡下行的状态,而且空头增仓明显。受环保影响徐州等地限产导致供应释放放缓,目前复产进程仍慢于预期,但预计后市还是会有上行的空间,特别是目前有消息说邯郸以及武安地区将会放开限产到20%。而从实际调研情况来看,电弧炉的产能依旧在释放。技术面上,螺纹关注上方3730的阻力以及下方3480的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方488的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3860的阻力以及下方3500的支撑。硅铁1809关注6700的阻力以及下方6300的支撑,锰硅1809关注7500的阻力以及下方7000的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨4.5元,至1233元,涨幅0.33%。焦炭上涨3.5元,至1989元,涨幅0.18%。海关总署数据显示,数据显示,中国4月份焦炭出口81.3万吨,同比增加7.3万吨,上升9.9%;环比减少12.7万吨,下降13.5%。钢材出口647.6万吨,同比减少1.4万吨,下降0.2%;环比增加82.5万吨,上升14.6%。
国内炼焦煤市场暂稳运行。低硫主焦价格稳,部分中高硫主焦出货不佳,厂内库存多,短期内仍有下行趋势,但空间有限。沁源瘦主焦由于库存多,现报价再降50,S0.5 G75报1400;沁源低硫主焦S0.4 G83报价1550;安泽低硫主焦S0.5,G85出厂含税报价1560元/吨;孝义低硫主焦S0.5,G88现汇含税成交价1400。焦炭市场现货价格偏强运行。焦炭市场开启第二轮上行通道,多数焦企提涨50元/吨,累积上涨100元/吨,此次上涨阻力较小,下游企业接货态度较好,预计明后两天第二轮上涨将全面落地。受下游焦炭市场止跌反弹影响,焦化厂利润得到修复,现对焦煤的打压力度有所放缓,河北、山东等地焦化厂陆续恢复正常采购,现山东地区焦煤可用天数低位12天左右,高位20天左右,河北地区焦化厂国内焦煤可用天数一般在10-13天。双焦小幅震荡,焦煤趋势上依旧偏弱,下方看至1221。焦炭目前上方强阻力位2000,支撑在1970附近,前期空单注意跟踪止盈。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘是上涨2.4元/吨,收报于602.6元/吨,涨幅0.40%。最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,环比持平。大型煤企5月长协降幅较大,优势进一步突显,下游用户拉运积极性提高,同时为保障旺季电煤有效供给,淡季市场下兑现较高。截至5月9日,环渤海七港库存合计1926万吨,较4月底微幅上涨5万吨,秦港场存在500万吨附近徘徊,港口结构性缺货加重。在售货源稀缺,尤其是优质山西煤最为紧俏,对港口煤价上行形成有力支撑。4月底,有关部门约谈煤企、电企等相关企业,意在引导煤价向合理区间靠拢,但政策调控不及预期,市场探涨苗头再起,看涨预期持续升温。贸易商可操作空间加大,囤货增多进一步减少短期有效货源供应。受前期价格上行传导,部分产区煤价、公路运价同步上涨,供货方持惜售心态报价较高,产地由补涨跟涨转为主动探涨。产地发运港口成本提高,以及进口煤价上行持续传导,进一步加大了港口煤价上行空间。下游方面,截至5月9日,沿海六大电厂煤炭库存为1332.06万吨,日耗煤量70.5万吨,可用天数18.9天。技术面上,关注上方620的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期玻璃现货市场价格走势偏弱,昨日华中玻璃再次下调40元,4月以来,累计下调幅度已达到200元。沙河地区厂家出库基本表现平衡,库存依旧处于高位。目前外运优势不在,产销或受影响。产能方面,秦皇岛耀华560吨改造线基本建设完毕,预计中下旬点火烤窑,以生产高质量的产业玻璃为主。玻璃空单持有。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三下跌,7月大豆合约收低4美分,结算价报每蒲式耳10.15。
隔夜市场信息:
1、USDA前瞻:17/18全球大豆库存预计在8990万吨,4月公布值为9080万吨;18/19为9052万吨。阿根廷产量预计为2869万吨,4月公布值为4000万吨。巴西产量预计为1.1624亿吨,4月公布值为1.15亿吨。美豆17/18年末库存为5.41亿蒲式耳,4月公布值为5.5亿蒲式耳;18/19年度预期为5.35亿蒲式耳。
2、MPOB前瞻:路透社对九位种植园主、贸易商和分析师进行的调查结果显示,马来西亚4月底棕榈油库存可能环比减少4.1%,为223万吨,这将是库存连续第四个月下滑。分析师预计4月份棕榈油出口量为148万吨,环比减少5.5%,预计4月份棕榈油产量将稳定在157万吨。
3、巴西分析咨询机构AgRural,2017/18年度巴西大豆产量的最终预测值为1.19亿吨,比早先预测值高出20万吨。预计巴西大豆平均单产为每公顷57.2袋。每袋为60公斤。
天气展望:
1、未来7天阿根廷主产区的降雨量较大,圣菲省,科尔多瓦西部,恩特雷里奥斯和布宜诺斯艾利斯北部降雨量达到100mm以上,高于正常水平50mm。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、连粕大跌之后小幅震荡,豆粕现货跌势放缓,稳中跌10-20,沿海豆粕价格在2970-3060元/吨。因国内压榨利润良好,且大豆到港量庞大,后期油厂开机率仍有保证,而生猪养殖深度亏损影响存栏,因豆粕出货迟滞,油厂胀库停机现象不断蔓延,基本面压力令豆粕价持续回落。
2、经过近2天快速回落后,利空有所释放,跌势明显放缓,暂或逐步企稳,但利多匮乏,上涨尚显乏力,暂或转为低位盘整为主。库存不足的买家逢低可试探性小批量补库,关注今晚USDA供需报告指引,市场预期库存或下调,报告或中性略偏多。

油粕类
隔夜美豆小幅收低,市场在美国农业部月度供需报告公布前调整头寸,7月合约开1020.6,最高1024.2,最低1011.2,收盘1016.2,跌0.39%,电子盘最新1017.2;
国内夜盘豆粕小幅震荡走低,开3102,最高3107,最低3093,跌0.06%;
菜粕开2555,最低2547,最高2563,最新2553,跌0.43%,增仓8868手;
菜油窄幅震荡,开6616,最高6634,最低6606,最新6618,涨0.42%,增仓5574;
操作建议:两粕中期继续关注,菜油多单持有。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周三收跌,糖业人士齐集纽约“食糖周”,对全球供应面展开讨论。巴西咨询机构Datagro周三表示,预计今明两年全球糖市供应过剩将创纪录新高,因亚洲产量大增,即使头号生产国巴西糖厂减产。  Datagro总裁Plinio Nastari在纽约举行的“糖业周“会议间隙时表示,从10月1日开始的下一市场年度,全球塘市将供应过剩756万吨,高于之前预估的630万吨。国内缺乏上涨行情,持续震荡,投资者前期空单继续持有,等待消费旺季。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周三小幅上涨,交投清淡,市场静待周四将出炉的美国农业部月度供需报告和周度出口销售数据。交投最活跃的7月棉花合约收高0.48美分,或0.56%,报每磅85.86美分。美国新棉播种进入关键期 核心棉区仍缺乏有效降雨;美棉出口需求强劲,这两方面因素将支撑美棉价格。受美棉回落影响,昨日郑棉主力1809合约低开低走,减仓下行,盘中窄幅震荡,最终收跌75元/吨,日K线呈带上下影线的小阴线。隔夜盘面在昨日收盘位附近小幅震荡,本周以来成交率大幅走高,地产棉成交回温明显;国内新棉销售进度近期有所加快,328棉花价格指数持续回升,昨日再涨3元/吨。北半球进入天气炒作期,密切关注天气对预期的影响。现阶段,供给压力仍在,盘面上看上方压力较为明显,操作上建议投资者多单15600元/吨上方谨慎持有。近日棉纱开工率高位稳定,产成品库存下降,价格稳定,下游需求较好。棉纱即将进入消费淡季,预计难在续涨,观望为宜。密切关注本周即将公布的美农供需报告数据。

玉米、淀粉
周三(5月9日)CBOT玉米小幅收跌,7月期约收低0.5美分于402.75美分/蒲式耳,交易商在周四USDA发布月度供需报告前轧平头寸,市场人气谨慎。市场平均预期18/19年度美玉米结转库存16.28亿蒲,低于17/18年度的逾20亿蒲。
DCE方面,玉米现货价格局地涨跌互现,今晨锦州港主流收购价1740元/吨,陈粮收购价维持1670-1680元/吨,均较昨日持平;由于黑、吉两省连发扩大今年大豆种植面积的紧急通知,并扩大玉米和大豆种植补贴的差额,玉米面积反弹受政策抑制,目前市场调研显示增幅不及预期,国家粮油信息中心5月供需报告显示,18年国内玉米面积预计同比减少1.3%,大豆产量同比增长8.6%,利好远月合约;9-10日临储分别投放392万吨和407.4万吨,市场估计目前已出库玉米700多万吨,占总成交量三成左右,近月压力沉重。盘面持续反弹,触及近日高点,建议09空单分批入场,止损设1760之上,远月01上探1800关口,多单减仓获利。
淀粉方面,现货价格下调为主,山东局地上涨50元/吨,开机率和库存小幅下降相对持稳,利润失去加工补贴后趋弱,山东转负。盘面跟随玉米走强,增仓放量探新高,续涨动能有限,多单注意保护盈利。

苹果
周三苹果主力1810合约增仓减量,期价再次创新高至8148元/吨。开盘价8070元/吨,收盘价8095元/吨,较前一交易日上涨了132元/吨,涨幅为1.66%。成交量为1589194手,持仓量增加6022手至276058手。消息方面:栖霞产区果农货剩余货源不多,且多为一二级货源,果农要价偏高,市场客商采购积极性减弱,客商存货也有少量交易,但交易的这些货源质量并不比果农的货好多少,真正的优质好货没有出货的迹象。现货方面:山东烟台栖霞苹果市场纸袋富士80#以上果农统货价格在2.6-2.8,市场以质论价,客商80#以上一二级价格在3.0-3.5左右。多方势头较猛,投资者继续多单持有。

期权板块
50ETF
5月9日,上证50指数弱势震荡收跌,报收于2717.24,下跌0.21%。上证50ETF现货报收于2.711元,下跌0.11%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为629591张,较上一交易日下跌38.81%。其中,5月认购期权和认沽期权的成交量分别为268318张和236375张,较上一交易日分别减少41.84%和33.44%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1539789张,较上一交易日增加2.75%。其中,5月认购期权和认沽期权的持仓量分别为482328张和369291张,较上一交易日分别增加2.46%和增加2.63%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.77),持仓量认沽认购比为0.63(上一交易日认沽认购比为0.62)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.98%,5月份认购期权的隐含波动率为18.53%,认沽期权的隐含波动率为26.86%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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