今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月17日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.4353,跌0.41%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2815。
消息回顾
中国:
央行公告称,为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,今日以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作。其中,14天逆回购中标利率为2.7%,较上次上调5个基点;7天逆回购中标利率2.55%,与上次持平。
中国表示全球经济中的保护主义风险升温,扩大开放的承诺将言必行、行必果。
商务部表示,下一步将坚持扩大开放,主动扩大进口;积极应对贸易保护主义带来的挑战,同世界各国一道坚定不移地维护多边贸易体系。
外交部长王毅指出,中日经贸合作面临新的历史机遇,双方应共同推进东亚经济一体化进程,加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判,向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进;双方应共同反对贸易保护主义,共同维护多边贸易体制。
美国:
美国3月零售销售环比0.6%,为三个月来首次反弹,预期0.4%,前值-0.1%。
美国4月纽约联储制造业指数15.8,预期18.6,前值22.5。
美联储卡什卡利(2020年有投票权)表示,没有迹象表明通胀会突然走高;薪资增速比较缓慢,说明就业市场仍有闲置;在实施减税后,企业乐观程度更高,但对贸易现状存在忧虑;财政刺激对美联储加息计划有支撑作用;美联储有更大可能性实现通胀目标。
美联储卡普兰(2020年有投票权)表示,仍然预计美联储2018年将加息三次,2019年还将进一步加息;非常担心当前财政刺激在3-5年内将转变为对经济不利因素;尽管薪资增速面临压力,但不认为通胀趋势会改变。

国债
国内债市盘前:
1.  央行重启逆回购操作,周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,其中14天逆回购操作利率上调5个基点,当日净投放1300亿;此外周一还有800亿国库现金定存到期。
2.  中国将公布一季度GDP、3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资数据。Wind统计近一个月24家机构对2018年一季度GDP增速预测平均值为6.8%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.350,涨幅0.37 %,最高97.360,最低97.035,成交量1.16万手,持仓量19654手,日增仓967手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.355,涨幅0.59%,最高94.365,最低93.830,成交量4.72万手,持仓量49513手,日增仓1979手。尽管央行将14天期逆回购操作利率上调5个基点,但是公开市场时隔四日重启净投放,对资金面紧张情绪有所缓解。上周五公布的3月信贷数据不及预期,也对债市情绪形成一定提振。叠加地缘政治风险再起,推动避险情绪上升,昨日国债期货高开高走,午后扩大涨幅,大幅收涨,创近半年新高。当前国债期货突破前期压力位,多单可继续持有,不过资金面、监管以及利率债供给等扰动因素仍存,关注上行动能能否持续。

股指
隔夜消息:
商务部表示,下一步将坚持扩大开放,主动扩大进口;监管层叫停期货子公司场外期权私募通道;海南发通知继续严格调控房地产市场,防止炒作和哄抬房价;进口煤“限制令”再升级,中国一类口岸开启煤炭进口限制;工信部信软司将持续推进区块链领域标准研制工作;小米最快5月申请港股上市;恒大3亿美元入股FF,成FF最大股东;药明康德IPO募资规模或较计划大降63%;赵薇夫妇禁入证券市场5年;美国商务部禁止美国企业向中兴出售零部件;中国增持美债规模创半年新高。
隔夜市场:
美元兑其他主要货币周一呈防守走势,交易员未受叙利亚空袭影响;强劲公司业绩提振美股收涨;欧洲股市受地缘政治担忧影响收跌;美国国债因风险偏好升温收跌;油价从三年高点下跌,因地缘政治风险降温;美国制裁俄罗斯提振铝价;金价小幅走高。
策略提示:
昨日市场在金融地产等权重拖累下走软,但是海南为首改革开放和中国制造2025相关表现活跃,创业板明显强势,目前上证50虽然大概率是末浪调整阶段,但目前金融和地产利空云集,上证50调整什么时间完结仍需谨慎观察,而改革和中国制造两条主线或继续发酵,中小创率先企稳上行概率较大。

恒生指数
1.美国三大股指集体收涨。道指收涨逾200点或0.87%,报24573.04点;纳指收涨0.7%,报7156.29点;标普500指数涨0.81%,报2677.84点。市场对叙利亚危机忧虑减弱。投资者转而关注强劲的的经济数据与企业财报。
2.受港元走低、中东地缘政局不稳等多因素拖累,香港恒生指数收盘跌1.6%报30315.59点;恒生国企指数跌2.06%报12008.13点,12000点失而复得;恒生红筹指数跌1.01%报4446.02点。全日大市成交1076.47亿港元,前一交易日为969.56亿港元。中资金融股、内房股领跌。
昨日恒指小幅下跌,盘中进入小回调,盘尾有小幅上涨的趋势。昨日美股收涨,港股ADR全日做好,带动了恒指盘尾的上涨。中东局势近日有所缓解,投资者的担忧情绪逐渐缓和,再加上数据做好,为恒指的上涨带来利好局势。预计近日恒指会继续上涨,地缘政治局势缓和,市场趋势逐渐明确,贸易战近日也没有特别重大的新闻,预计恒指近期会有小幅上涨,并且未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中进入小回调,盘尾有小幅上涨趋势;夜盘盘尾持续上涨;合约整体表现为下跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。


金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨0.3美元,至1348.9美元,涨幅0.02%。COMEX白银上涨0.020美元,至16.665美元,涨幅0.12%。
贵金属昨日维持震荡,黄金维持1350美元附近波动。由于市场上周预期美国将在周末对叙利亚发动袭击,因此在美国果真在周末采取行动后市场反而波澜不惊,但金价走势震荡加剧。日内公布的数据喜忧参半,但3月零售月率录得强劲增长。数据显示,美国3月零售销售月率为0.6%,高于前值-0.1%和预期0.4%,该数据在连续三个月下滑后首次反弹,美国家庭3月加大了对汽车及其他高价物品的购买促进了零售销售数据表现,这意味着美国消费者支出以较强动能进入第二季度。美国4月纽约联储制造业指数为15.8,低于前值22.5和预期18.6。美国2月商业库存月率为0.6%,于前值和预期一致,批发库存涨1%,录得自2013年以来最大涨幅。数据表现意味着商业库存投资将在第一季度助力经济增长。短期预计金价维持高位震荡,上方关注1355美元。

有色金属
美国总统特朗普发推文称“俄罗斯与中国在美联储加息之际让货币贬值”,导致美元承压。俄罗斯:美国政府公开展示了经济侵略行为,俄罗斯正在与金砖国家讨论美国滥用美元作为主要储备货币地位的行为。美国:3月零售销售环比 0.6%,预期 0.4%,前值 -0.1%。中美俄对峙格局持续,隔夜中美俄就汇率和货币的问题继续纠缠,受此影响,美元大幅走弱,有色金属全线强势。今日中国将公布GDP等多项经济数据,可能带来市场波动。
隔夜美俄叙利亚问题淡化,但中美俄就汇率问题再度产生深刻矛盾,美元大跌,有色金属受到支撑走强。隔夜伦铜大幅冲高后回落收中阳,收于5日均线和6900美元关口附近。隔夜沪铜站稳20日均线,冲高回落收小阳,最高至51000点压力附近。美俄叙利亚问题和中美贸易问题逐步淡化,市场情绪有所恢复。且中美俄就汇率问题产生纠纷,美元走弱支撑有色金属。隔夜沪铜成交持仓均较为稳定,下方支撑5万点关键关口较为稳固,市场延续震荡反弹格局。上方压力51000、40日均线51410,下方支撑20日均线50430.
隔夜美俄叙利亚问题淡化,但中美俄就汇率问题再度产生深刻矛盾,美元大跌,有色金属受到支撑走强。俄铝问题持续发酵,昨日俄铝股票暴跌,夜盘铝价暴涨。伦铝暴涨4%再收长阳,沪铝夜盘大幅高开后冲高收长阳,最高至15000点附近。沪铝站稳14500后再度暴涨,可能冲击15000点压力。沪铝上方压力15000,下方支撑5日均线14560.

能源化工
原油
上一交易日,美原油收跌1.56%,报66.34美元,布伦特收跌1.45%,报71.57美元,INE原油期货收跌1.36%,报422.1元。
隔夜消息:
1、EIA预计美国所有页岩油地区的产油量在五月将增加12.5万桶/日至699.6万桶/日,四月为上涨11.8万桶/日。
2、能源情报机构Genscape预计上周库欣原油库存减少120万桶。
3、OPEC秘书长巴尔金都称,二月原油库存低于五年均值5千万桶,未来数月内将持续下降。原油需求将较预计时间更早达到1亿桶/日。
4、据德国《明镜》周刊,欧盟据说考虑加大对伊朗的制裁。
5、投资者最近一周从美国石油基金赎回1.016亿美元,创2月份前期以来最大单周赎回规模。
今日早盘,小幅反弹,昨日早评中WTI主力合约67.2美元附近的空单可继续持有,日内短线可在66.7附近再次试空,下方目标66、65.2附近。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇继续维持偏强震荡,基本维持在指数2680以上,中午一度发力上冲,在2710附近受压回跌,午后窄幅震荡,夜盘行情不大,继续维持窄幅震荡;现货方面,昨日各地以涨为主,山东地区涨幅较大;库存方面,期货仓单继续维持22张水平;消息方面,上周运费涨幅较大。对于今日的行情,继续关注以指数2680为支撑的上攻过程,今日大概率继续维持高位震荡。

沥青
虽然美国对叙利亚进行定点空袭,但市场认为中东局势不会进一步恶化,国际油价大幅下跌。周一(4月16日)WTI18年5月期货每桶66.22跌1.17美元;布伦特18年6月期货每桶71.42跌1.16美元。中国SC原油18年9月期货每桶427.9涨1.8元/桶。上周国内沥青大局持稳为主,市场业者按需采购。当前终端需求提升较慢,工程启动的还不多,贸易商出货一般。但需求旺季,原油整体涨势情况下,建议沥青维持回调做多,关注2750一带支撑。

天胶
天胶方面,昨日沪胶大跌近3%,开盘快速下跌,但小幅反弹之后震荡趋弱,中午开始下泄走低,指数一度跌至11100附近,夜盘开盘小幅反弹之后再度趋弱走跌;外盘日胶方面,昨日同样大跌,下午盘暂时企稳,今早开盘小幅弱势下走;现货方面,国内胶种下跌100-200元,齐鲁石化合成胶最新报价比前期回升300-500;库存方面,昨日期货仓单大增2460吨,来自山东和上海,总量达42.37万吨。对于今日的行情,跌势依然未尽,关注指数11100能否发挥支撑作用。

PTA
隔夜美原油高位回调,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连两套等多套装置存在检修需求,汉邦石化因故障停车,PTA供给将减少,供需局面趋于紧张。PTA期价后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
隔夜美国原油期货高位回落,因投资者对中东紧张局势升级的担心减弱,周末叙利亚遭到空袭。NYMEX 5月原油期货合约下跌1.17美元或1.7%,报每桶66.22美元,终结五连涨。布兰特原油收跌1.16美元,报每桶71.42美元。L1809方面,昨日期价出现较大幅度下挫,并跌破9200元支撑,昨日早评提示在9300元上方可介入空单,最高弹至9330元,如果昨日已经介入多单可适度减仓,由于目前基差过大,空仓投资者不建议追单。PP1809方面,昨日期价冲高回落,由于受到甲醇大涨影响,盘中一度出现快速拉升,但午盘再度震荡回落,目前期价依然未能有效企稳,可关注8800元一线支撑。
PVC:上周五日PVC主力1809延续回调,支撑位关注6500,压力6650。目前下游需求有所回升,后期生产企业检修增多,对价格仍构成支撑,但库存仍然高位,还需关注需求能否持续释放。PVC主力1809合约中长线建议企稳逐渐进多单。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3363元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,全国报价3899元/吨,上海报价3720元/吨。铁矿石普式指数小幅下跌,目前报价64.05。铁合金方面,截止4月16日,硅铁市场多数报价在5700-5900元/吨。硅锰出厂均价维持在7850-8050元/吨区间。消息面上,4月16日,中国指数研究院发布的数据显示,房地产企业3月份销售业绩整体表现乐观。截至目前,累计公布一季度销售业绩的企业合计30家,这30家销售金额达到了10988亿元,同比上涨幅度达到33%。销售面积合计8386万平方米,同比上涨了28%。螺纹库存消化速度有所缓解,大部分地区成交均不理想,钢价上涨受到压制。昨天有消息唐山地区会进行限产,短时间来看会利好盘面走势,但我们认为可能幅度不会太大,仍然会属于宽幅震荡走势。技术面上,关注上方3480的阻力以及下方3300的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方460的阻力以及下方420的支撑,热卷关注3650的阻力以及下方3400的支撑。硅铁关注6400的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7900的阻力以及下方7500的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌0.5元,至1101.5元,跌幅0.05%。焦炭下跌4元,至1742元,跌幅0.23%。消息面上,经生态环境部组织会商预测,4月16-20日京津冀区域将出现一次相对往年较重的污染过程。唐山市政府决定,自4月15日20时起采取应急减排措施,解除时间另行通知。其中,钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下,烧结机限产50%。
国内炼焦煤市场弱势运行。目前山东地区高硫焦煤走弱,库存增加很快,预计将是价格走弱的主要品种。下游焦企利润被严重压缩,企业重回亏损状态,为稳定焦炭价格山西部分地区焦化厂已开始主动限产,幅度在15-20%左右。焦煤方面,安泽、沁源地区低硫主焦受下游市场下跌影响,主流焦煤价格均有不同程度下跌。焦炭市场现货价格弱稳运行,主流市场第五轮降价基本落地,累降300元/吨,部分焦企主动限产保价,焦企心态较弱。受徐州地区限产影响,钢厂整体复产不及预期,焦炭库存依旧维持高位,终端需求未见好转,继续压价的心态仍在。焦煤期价低位盘整收出十字星,多空双方力量相当,预计今日将围绕1100附近震荡,焦炭有望继续下探1710,操作上建议投资者以观望为主。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘上涨2.2元/吨,收报于572.2元/吨,涨幅0.39%。上周主产地动力煤价格继续呈跌势运行,且跌幅有所扩大,煤矿库存压力加大,部分煤矿开始采取减产降价的策略。降价之后多数煤矿销售仍未得到明显好转,贸易商和终端用户采购均放缓,整体市场买涨不买跌心态较浓。受大型煤企外购价格下调的影响,本周内蒙古鄂尔多斯多个煤矿价格下调10-20元/吨不等,现5500大卡煤主流煤矿价格约330元/吨。受环保检查影响,山西洗煤厂开工率较低,导致局部区域煤矿销售压力加大,坑口价继续承压下行10-20元/吨不等,矿方对后市持消极态度。近期有消息指出,一类口岸将重启去年的政策,限制进口总量和通关时间,进口煤价或将止跌回稳。下游方面,截至4月16日,沿海六大电厂煤炭库存为1366.14万吨,日耗煤量68.12万吨,可用天数20天。隔夜主力窄幅震荡,止跌回稳。技术面上,关注上方580的阻力以及下方560的支撑。

玻璃
周末部分沙河地区继续降价20元,对周边市场有一定影响,产销也大幅回升。华中华东市场市场需求表现不佳,后期过还将存在价格调整。沙河纯碱涨价后,玻璃厂家利润被压缩。临近交割,05近期将偏强运行,09略弱,价差还将扩大。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下跌,美国国内需求强劲的迹象未给市场造成太大影响。
2、BMD毛棕榈油期货周一下跌至一个月低点,因预期需求增长缓慢,6月毛棕榈油期货下跌1.3%,报每吨2369马币。
隔夜市场信息:
1、全美油籽加工商协会(NOPA)公布的数据显示,美国3月大豆压榨量创历史新高1.71858亿蒲式耳。
2、USDA:截至2018年4月9日日当周,美国大豆出口检验量为444,987吨,    去年同期为为454,544吨。迄今,美国大豆出口检验量累计为4235万吨,上一年度同期4830万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、美豆及今连粕期价跌,豆粕现货跟跌20-40现货成交不多,远月低价基差或仍吸引些成交。5-7月大豆到港庞大,总量或达2850万吨,且榨利丰厚,周压榨量已升至168万吨,未来两周或达180万吨超高,而生猪养殖大幅亏损局面难改,存栏规模受影响,加上水产养殖需求仍未回暖,终端消耗较慢,令豆粕现货价下跌。
2、但阿根廷大减产,美豆播种期天气炒作随时可能展开,特朗普政府相信其强硬策略正在奏效,正计划加大对中国施压,传言本周可能再增加1000亿美元加税清单,中美贸易战风险仍在,豆粕继续下跌空间或不大,密切关注贸易战进展,一旦重新升温,豆粕将重新上扬。买家待跌稳再逢低适量补库,远期50以内的低价基差仍可逢低分批买入。

油粕类
隔夜美豆再收低,油脂受原油疲软承压。5月大豆开1054.2,最高1058.6,最低1041.4,收盘1042.6,跌0.93%,最新1042.6; NOPA数据美国3月大豆压榨1.71858亿蒲,创历史新高;
国内夜盘豆粕平开走低,9月开3211,最高3216,最低3172,最新3178,跌0.97%;
菜粕开2666,最高2667,最低2633,最新2636,跌0.86%,增仓14868手,接近4月4日缺口高点;
菜油低开低走,重心继续下落,9月开6470,最高6474,最低6412,最新6418,跌1.44%;
操作建议: 两粕继续调整,菜油孱弱,建议关注。

白糖
洲际交易所(ICE)S月原糖期货收跌0.10美分,或0.83%,报每磅11.98美分。瑞富(Marex)发布市场报告称,短期供应情况依然非常偏空,印度的季雨前景基本符合或略高于平均水平,产量将因此实现不错的水平。印度为全球头号糖消费国,同时为主要产糖国。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至4月10日当周,投机客减持ICE原糖期货期权净空头头寸34手至170,892手。
现货方面,南华一级糖南宁站台报价 5770 元/吨,厂内车板报价5630-5720元/吨,钦州仓库自提报价 5580-5750 元/吨,二级糖报价5500-5570元/吨,下调30 元/ 吨,成交一般。农垦一级糖南宁站台报价5760 元 /吨,厂仓车板报价5710-5740元/吨,下调20元/吨,成交一般。
郑糖1809今日高开上冲回落,回落过程中持续增仓,多头无力抵抗,空头主动杀跌意愿强势,放量下跌0.92%并破整数5500支撑,短期惯性下跌的可能性较大。目前位置以小止损短空参与,重点关注5500失而复得的短多机会。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一触及五周高位后微跌,市场等待主要产棉国印度、中国和美国种植季初期的天气状况消息。ICE7月期棉收跌0.13美分报每磅83.22美分。昨日国内郑棉主力1809合约低开低走,减仓缩量走高,盘中高点触及15400元/吨,最终涨60元/吨,日K线呈小十字红线;隔夜盘面小幅冲高回落,增仓四千多手。抛储以来,储备棉挂牌资源中疆棉占比呈下降趋势,昨日抛储成交率进一步走跌——低于40%,使市场承压。3128棉花价格指数抛储以来呈下跌走势,较抛储初期下降250元/吨左右,仍未有止跌迹象。新棉销售进度未有明显改善,下游原材料补库意愿不强,供给压力依然乌云密布,现阶段棉价较为悲观。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。因缺乏利多拉动,短期内国内郑棉将继续维持震荡走势。操作上建议投资者短多谨慎持有,关注15400元/吨的压力情况,向下100点止盈离场。棉纱价格稳中趋涨,纺企库存下降,需求尚可。棉纱或有小幅回升,观望为宜。

玉米、淀粉
周一(4月16日)CBOT玉米收盘下跌,5月期约收低3.75美分于382.5美分/蒲式耳,7月期约收低3.5美分于391美分/蒲式耳,受小麦和大豆跌势拖累。气象预报显示未来十天天气将显著好转,有利于春播工作,USDA盘后发布作物进展周报,截至4月15日,美玉米播种工作完成3%。
DCE方面,昨日玉米系减仓缩量,近月反弹,主力回调,资金小幅流出。上周玉米临储首拍“开门红”,共成交625.94万吨,成交率近90%,市场参拍热情及溢价都超出预期,在经过前期恐慌性普跌后,拍卖底价和粮质给出下方支撑,现货价格局地止跌出现反弹,整体涨跌互现;但本周19-20日将继续竞拍700万吨,且五一将近,华北即将腾库收小麦,市场供应持续宽松,价格上涨不易。盘面05合约小幅反弹,但仍处下跌通道,主力09合约维持窄幅震荡,承压MA5,受1740一线支撑,建议1740-1760区间偏空对待,继续关注本周拍卖情况。
淀粉方面,现货价格仍有下跌,个别反弹,山东加工利润转负,开机率小幅下降,库存延续小幅回升的趋势,相对高位企稳。近月合约借机重新站上2130,主力09合约跌落2130,建议近月短线空单离场,主力MACD双线低位粘合走平,暂且观望。

鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货大幅上不涨,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3.42,较上一日涨0.1,其中主产区山东沂南最大上涨150元/500kg,主销区北京最大上涨120元/500kg,主产区均价3.31元/斤,较上一日涨0.09,主销区均价3.65元/斤,较上一日涨0.14。鸡蛋收货较易,走货变慢,库存减少,贸易商看涨预期增加,预计短期蛋价将震荡调整。
昨日全国主产区淘汰鸡价格稳中调整,均价3.78元/斤,较13日持平,其中山东地区均价最高3.80元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。目前蛋价持续反弹,养殖户淘汰心理减弱,加之清明前后老鸡相续淘汰,预计近期淘鸡价格或稳中震荡偏强。饲料方面,国内玉米价格震荡偏弱,国内豆粕现货市场弱势下跌,整体下跌20-40元/吨。
昨日鸡蛋板块偏强震荡,各合约近强远弱,1806最为强势,或受端午节日预期影响,鸡蛋指数缩量收涨0.82%,减仓3294手,资金净流出462万。主力合约1809成偏弱震荡,盘中突破4100 后未能站稳,引发回落。从盘中的量价表现及各合约对比来看,空头情绪有占优的迹象。前二十主力净多单减至3090手,短期支撑价格的上涨。  
据卓创资讯监测统计,3月份全国13个主产区产蛋鸡存栏量为12.291亿只,环比上涨0.87%,产蛋鸡存栏量的增加源于新开采量大于淘汰量。此数据符合我们之前的预期,且在产蛋鸡存栏量有望在5~6间达到高峰,料将压制蛋价的反弹幅度。但目前总体存栏量相对偏低,产能也不支持大幅回调,预计近期以振荡为主,宜耐心等待高抛低吸。
交易策略建议:考虑到供需趋松预期,建议偏空观望,关键位置4100仍有可能反复,宜耐心等待确认破4050。

苹果
苹果板块偏强上行,近弱远强,指数增仓收涨 0.43%,资金净流入 3137 万。远月合约强势主要受清明节期间主产区霜冻天气引发新季苹果减  产预期提振,但今日成交明显放大,反应出高位  抛盘也在积极布局。主力合约 1810 今日放量窄幅  波动,盘中多空争夺激烈,空头略为占优,多头的努力没出成效,在天气逐步转暖的背景下,短期存回调可能。
现货方面,山东栖霞产区客商倒库现象开始增多,山西运城产区果农惜售心理增强,纸加膜要价有所上涨,  而在其他产区,也不同程度的出现了倒库、炒货、  惜售的现象。但目前在销区市场上,苹果销售价  格依旧比较稳定,走货情况也比较正常。栖霞产  区纸袋富士 80#以上果农统货在 1.70-2.00 元/斤,  果农货 80#以上一二级在 2.00-2.80 元/斤,客商 80#  以上一二级价格在 3.50-3.80 元/斤。沂源产区纸袋  富士 85#以上的价格在 1.90-2.10 元/斤,纸袋富士  75#以上价格在 1.20-1.60 元/斤。洛川产区纸袋富  士 70#起步半商品价格在 2.00-2.50 元/斤,果农手 请务必阅读正文最后免责声明部分 IV  中最优质好货价格在 3.20-3.30 元/斤。咸阳旬邑产  区目前纸袋 70#起步大筐装散货价格在 1.00-1.90  元/斤,箱装 70#起步 1.20-1.80 元/斤。山西运城目  前纸加膜富士 75#以上价格在 1.10 元/斤左右,膜  袋富士 75#以上价格在 0.70-0.80 元/斤,价格普遍  上涨 0.20 元/斤左右。甘肃静宁产区目前纸袋富士  80#以上一二级片红价格在 2.40 元/斤左右,纸袋  富士 75#以上的价格在 1.90 元/斤左右,纸袋富士  70#价格在 1.60 元/斤左右。

期权板块
50ETF
4月16日,上证50指数单边下行,报收于2664.70,下跌2.26%,跌破年线,创7个月新低。上证50ETF现货报收于2.655元,下跌2.28%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1241787张,较上一交易日增加54.51%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为481093张和476390张,较上一交易日分别增加51.16%和52.53%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1599138张,较上一交易日增加1.25%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为559256张和323762张,较上一交易日分别增加1.88%和减少7.11%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.99(上一交易日认沽认购比为0.97),持仓量认沽认购比为0.57(上一交易日认沽认购比为0.61)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.52%,4月份认购期权的隐含波动率为22.11%,认沽期权的隐含波动率为33.73%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡下行行情为主,建议轻仓逢高卖出4月份虚值认购期权或轻仓买入熊市价差。
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