今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月19日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收90.1920,涨0.07%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3247。
消息回顾
中国:
央行上周五不进行逆回购操作,开展1年期3270亿MLF操作,中标利率3.25%较上次持平。当日无逆回购到期,有1895亿1年期MLF到期。Wind数据显示,本周央行开展2400亿逆回购,无逆回购到期,因此本周考虑MLF的全口径净投放3775亿。
欧盟:
欧元区2月CPI终值同比增1.1%,预期增1.2%,前值增1.3%;欧元区2月CPI环比增0.2%,预期增0.2%,前值降0.9%。
美国:
美国2月新屋开工123.6万,预期129万,前值132.6万;2月新屋开工环比降7%,预期降2.7%,前值增9.7%。
2月营建许可129.8万,预期132万,前值由139.6万修正为137.7万;环比降5.7%,预期降4.1%,前值由增7.4%修正为增5.9%。
2月工业产出环比增1.1%,预期增0.4%,前值由降0.1%修正为降0.3%;2月制造业产出环比增1.2%,预期增0.5%,前值由持平修正为降0.2%;2月设备使用率78.1%,预期77.7%,前值由77.5%修正为77.4%。
3月密歇根大学消费者信心指数初值102,创2004年1月以来新高,预期99.2,前值99.7;消费者现况指数初值122.8,前值114.9;1年通胀预期初值2.9%,前值2.7%;5年通胀预期初值2.5%,前值2.5%。
据德国明镜周刊,美国向欧盟开出换取钢铝关税豁免的条件,包括将对美国钢铝出口限制在2017年水平、承诺采取措施对抗中国钢铁倾销、在一系列其他贸易问题上合作、在国防政策上让步等。
美国白宫贸易顾问纳瓦罗称,美国总统特朗普未来数周将宣布关于中国贸易的调查。他认为中国破坏了世界贸易体系,令全球贸易体系变得不稳定。
日本:
今天早上,日本央行发布3月政策会议意见摘要称,如果存在推迟实现物价目标的风险,将需要额外的宽松,2%的通胀目标仍远未达到,日本央行不应考虑货币政策正常化,继续实施QE直到实现2%的通胀目标至关重要,日本央行需要就货币正常化与货币收紧之间的不同作出解释,通胀动能在促使很快实现2%通胀目标上不够强劲。
国债
国内债市盘前:
1.  Wind数据显示,本周(3月17日-23日),央行公开市场有3800亿逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿、400亿、400亿、1600亿、900亿,无正回购和央票到期。
2.  上交所:下一步将进一步完善债券融资机制,优化审核标准与流程,明确“一带一路”、绿色、扶贫、租赁住房、乡村振兴等服务国家战略的融资政策,推进新旧动能转换,支持新经济企业发行债券和资产支持证券融资。
上周五5年期国债期货主力合约TF1806收平于96.500,最高96.575,最低96.475,成交量4692手,持仓量18151手,日减仓210手;10年期国债期货主力合约T1806报收于92.830,涨幅0.01%,最高92.975,最低92.790,成交量2.71万手,持仓量42757手,日减仓421手。周五央行超量续作MLF,打破市场此前关于MLF延后操作并上调操作利率的预期。MLF操作加量不加价,对期债提振有限。伴随两会的结束,央行对会议期间资金的维稳必要性将减弱。本周四凌晨,美联储将决定3月是否加息。当前公开市场上调利率预期仍在,市场普遍预期央行大概率上会跟随美联储加息上调OMO操作利率。此外,两会后监管政策的落地,以及临近季末资金面波动难免,期债将有所承压,建议投资者在操作上继续保持谨慎。
股指
隔夜消息:                       
深交所:今年股票发行制度将迎重大改革; 证监会核发3家企业IPO批文 筹资总额不超过19亿元;本周解禁规模达1840.34亿元 环比增加206.92%;本周央行公开市场有3800亿逆回购到期;3月19日决定国务院副总理、央行行长等人选;今年国资委将把一部分出资人的权利下放到国有资本投资、运营公司(两类公司);特朗普报复中国技术转让要求,酝酿贸易惩罚措施
隔夜市场:
周五,美股三大指数收涨,标普500指数收涨0.17%;COMEX 4月黄金期货收跌0.4%;美国WTI 4月原油期货价格收涨1.88%
策略提示:
上周中小创冲高回落,而上证50则相对抗跌,本周重点观察亮点,一个是上证50短期的方向性选择,这里上证50若继续下探,后市下行的结构或稍有加快,但如果指标股平安和茅台这里能向上击破近期震荡平台高点,则上证50不排除还有一次短期的向上折返,不过无论上述两种走势最终如何演绎,中期看上证50调整未完,而对于中小创来说短期调整尚未完结,本周上半周预计继续震荡回落概率较大,但中期看趋势依旧向上。
恒指期货
重要资讯:
1.据一财,目前CDR的融资可能仅限于境内,现阶段要实现转换和套利有难度,此后“沪伦通”的GDR模式或对全球转换、套利作出更多的探索。未来,在资本账户开放的条件成熟后,CDR或将有更大进展。
2.深交所总经理王建军表示,今年我国股票发行上市制度将有重大改革,会为包括“独角兽”企业在内的新经济企业的发展扫清障碍。
上周恒指高开高走,盘中震荡攀升但也有小幅度下跌,盘尾进入小回调,但仍然有上涨的趋势。主要由于港股蓝筹股业绩持续走高,带动恒指的上涨。但是由于沪港深基金业绩波动大,整体收益率不稳定,所以也在一定程度上导致了恒指的跌宕起伏。但是尽管如此,恒指未来整体仍被看好,基金增配股意愿依然强烈,近期还会有新的涨幅。上周外部金融环境中,A股的走势整体向上,但美股却一再下跌,所以导致了恒指涨跌不一。并且CDR融资可能仅限于境内的消息还未被证实,如果消息属实,那么这无疑是对A股的股市带来积极的影响,投资者仍需进行下一步关注,并且关注A股动向以及资金流走向,谨慎投资。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开高走,盘中震荡攀升但也有小幅度下跌,盘尾有上涨趋势;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌2.3美元,至1313.9美元,跌幅0.17%。COMEX白银下跌0.055美元,至16.340美元,跌幅0.34%。
黄金在美市盘中遭遇大额卖盘打压短线跳水后触底小幅反弹,最低下探至1309.50美元/盎司。日内公布的美国数据较为强劲,美元受到提振,但2月新屋开工数有所下滑,不过对黄金的支撑作用不明显。数据显示,美国2月新屋开工数下跌7%,经季节调整后为123.6万户,同比上涨2.9%。此前经济学家预期是从129万个单位的峰值下滑。同时,新屋许可这个衡量未来建筑行业的指标2月份也下跌5.7%至129.8万,同比下滑0.6%。经济学家预期是降至132万。华尔街日报评美国2月新屋开工和营建许可数据称,因多户住宅开工量跳水抵消了连续两月增加的独户住宅开工量,2月新屋开工总数降幅大于预期。房地产市场大体上放缓,但仍受强劲的劳工市场所支撑。越来越多投资者相信:劳工市场不断收紧将在下半年加快提升薪资增速。周四的一项调查显示,尽管3月房屋建筑商的信心指数有所下降,但仍处于高企水平。美国2月工业产出月率为1.1%,高于前值和预期,为四个月来最大增幅,增速创近八年来第二高水平,主要是天气原因带来的建筑业回温,以及原油及天然气田产出增加。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值102,高于前值和预期,消费者开支料将在2018年下半年回暖。近期因英国和俄罗斯关系的恶化,国际局势有所紧张。英国因驻俄罗斯外交官遭投毒转而驱逐驻英的俄罗斯外交官,致两国关系交恶,英国可能会发起对俄罗斯的制裁,如果德国、法国及美国等跟进,国际冲突将会加剧,再加上目前白宫政局不稳,这些对黄金都是支撑。但是本周美联储即将召开议息会议,对贵金属价格产生较强的利空,黄金本周下看1300美元。
有色金属
美国:2月工业产出环比 1.1%,创四个月最大升幅,预期 0.4%。欧元区:2月CPI同比终值 1.1%,预期 1.2%。2月核心CPI同比终值 1%,预期 1%。周五美国2月工业产出大幅超预期,欧洲CPI不及预期。周五美元上涨。美元走强和贸易战的情绪压制,有色金属延续弱势。本周二中国人大会结束,周三美联储议息会议,市场谨慎观望。
周五美元上涨压制,同时美联储议息会议前市场持谨慎态度,铜价延续调整。伦铜冲高回落收小阴线,沪铜日盘低开高走收假阳线,夜盘高开低走收小阴跌破周五低点。周五沪铜成交小幅放大,持仓大增,市场对铜价显示出一定信心。目前沪铜技术形态呈中性,仍然处于震荡筑底过程中,本周宏观重大事件较多,市场观望情绪仍然较强。下方支撑布林下轨51450,上方压力20日均线52380和52000.
周五美元上涨压制,同时美联储议息会议前市场持谨慎态度,铝价延续弱势。周五伦铝冲高回落收十字星,沪铝大幅冲高后回落收十字星。沪铝技术形态接近中性,成交持仓均萎靡,市场观望情绪较浓。沪铝目前回到14000点一线,短期可能出现震荡行情。上方压力20日均线14185,下方支撑前低13820.
能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油4月期货收涨1.06美元,涨幅1.73%,报62.25美元/桶,交易区间61.08-62.54。布伦特原油5月期货收涨0.98美元,涨幅1.51%,报65.99美元/桶,交易区间64.88-66.42。
美国财政部高官澄清特朗普政府并未退出美中官方经济对话。特朗普或将禁止交易委内瑞拉“石油币”。俄罗斯外交部驱逐23名英国外交官,要求其一周内离开俄罗斯。美国财政部最新数据显示,联邦债务水平3月15日首次触及21万亿美元。自特朗普2017年1月就职以来,债务增长超过1万亿美元。美国1月JOLTS职位空缺 631.2万,创历史新高,预期 590万,前值由 581.1万修正为 566.7万。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 102,创2004年1月份以来新高,预期 99.2;2月终值 99.7。美国2月工业产出环比 1.1%,创四个月最大升幅,但美国2月新屋开工和营建许可户数较上月回落,且降幅大于预期。欧元区2月CPI终值回落至1.1%,且不及预期。美元指数维持区间震荡走势,收于90.179。
美国油服贝克休斯:美国至3月16日当周石油钻井数增加4台,至800台。
上一交易日,特朗普与白宫幕僚长凯利达成“休战”,在靓丽的经济数据提振下WTI主力合约收涨1.06美元,突破了前期三角形整理区间,日内关注61.75-61.85附近支撑,短线或可寻找逢低做多机会。
甲醇
甲醇方面,上周五郑醇承接周四跌落行情,继续弱势走跌,郑醇指数跌破2700整数关口,开启二次筑底行情,期货仓单维持583张水平,夜盘小幅反弹,但力度有限。对于今日的行情,继续以指数2700为支撑作用关注反弹行情。
沥青
当前终端需求仍未全面启动,因此沥青交投量短期内难有提升。但加工马瑞原油的炼厂生产积极性仍不佳,在资源供应紧张支撑下,预计短期内国内沥青仍高位坚挺为主。前日沥青探稳步上涨,尾盘冲高,在化工整体弱势氛围下,表现相对强劲,后期继续上涨概率较大,建议背靠2650做多,上方压力暂看2760。
天胶
天胶方面,上周五沪胶增仓大跌,受30日压力作用明显,资金大量流入,期货仓单大增2330吨,主要来自山东,货源十分充足,总量突破40万吨,夜盘延续弱势于下跌低位窄幅震荡。对于今日的行情,继续以弱势看待,关注沪胶指数12700的支撑作用,下破概率较大。
PTA
周五油价反弹,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,将降低市场供给,目前聚酯检修装置已基本重启,下游织造企业开工负荷提升,PTA下跌空间有限,09合约抗跌性强,与05价差继续修复,可继续抛近买远,激进者逢低做多远月合约。
化工品
原油期货上周五大幅收高,投资者在周末前回补空头,因随着美国总统特朗普对他的内阁重新洗牌,投资额担心地缘政治风险升温。NYMEX 4月原油期货收高1.15美元或1.88%,报每桶62.34美元,盘中升至3月7日以来最高的62.54美元。布兰特原油期货上涨1.09美元或1.67%,至每桶66.21美元,盘中触及2月28日以来最高的66.42美元。L1805方面,上周五期价继续弱势下行,但相比PP则表现比较抗跌,由于隔夜国际油价大幅走高,有望带动LLDPE期价走稳,今日有望重新站上6300元关口; PP1805方面,上周五期价大幅下挫,目前市场高库存压力依然没有缓解,下游需求恢复较预期缓慢,近期整体仍将维持弱势走势,今日入反弹至9000元关口,可适度介入空单。
目前国内PVC市场库存延续高位,仍有货源在途,当前市场处于被动去库存,短期现货价格无利好因素刺激,延续阴跌格局。而期货基本面依旧较差,暂时区间整理为主。技术上,空头格局中,前日小幅反弹,但仍显弱势,不宜盲目抄底,关注上方6500一带压力,以反弹短空为主。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢低位震荡,最终收于3716元/吨。现货市场上,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3600涨10,迁安地区结3600涨10,现金含税;今日钢市趋低调整,钢坯成交一般偏弱,下游部分成品材价格稳中趋弱。铁矿石普式指数下降幅度较大,目前保持在69.6。铁合金方面,截止3月16日,硅铁市场多数报价在6400-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8150-8300元/吨区间。消息面上,太原发布全年煤炭工作目标:杜绝较大及以上事故,有效控制一般事故,争取实现安全生产“零死亡”。生产矿井全部达到二级及以上煤矿安全生产标准化标准,推动一级安全生产标准化矿井达标创建;煤炭先进产能占到全市总生产能力的50%以上。本年度全市竣工投产矿井6座,新增产能555万吨∕年,全市煤炭产能达到2000万吨∕年以上,产量突破1000万吨;完成建设投资15亿元。完成省下达的2018年度化解煤炭过剩产能目标任务。近期来看下游需求继续缓慢释放,整体成交有所好转。建材市场库存虽小幅消化,但建材钢厂库存继续增加,整体库存仍处高位水平,市场库存压力尚存。从我们实际调研的情况来看,需求在缓慢启动,很多钢贸商的库存已经在缓慢消化,近期可能会存在低位反弹的现象。技术面上,关注上方3850的阻力以及下方3630的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方460的支撑,热卷关注3950的阻力以及下方3760的支撑。硅铁关注6300的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7900的阻力以及下方7600的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘下跌7元,至1281.5元,跌幅0.54%。焦炭下跌22.5元,至1973.5元,跌幅1.13%。消息面上,自上周五开始邯郸武安各钢厂高炉按要求在原来停产50%的基础上全部停产,复产日期要求至3月31日。严格要求的环保政策对原料煤种带来一定利空,河北邯郸地区主流煤企无烟块煤车板价格执行1110-1300元/吨。
焦炭现货市场近期偏弱运行,河北山东主流钢厂提降50,市场心态转弱。港口库存累积,上周日照港焦炭库存128万吨,突破历史新高,贸易商报价继续走弱。供应端焦煤的结构差异依然突出,低硫焦供应仍偏紧,价格有走强趋势,对此次焦炭下调50元有一定支撑作用,高硫焦需求相对较少,价格持续走弱。焦煤期价趋稳,五日线逐步上移,预计今日会有小幅拉升,关注上方压力位1294。焦炭延续震荡偏弱格局,交易不够活跃,运行区间看1972至1996。
动力煤
动煤主力ZC1805合约周五夜盘下跌2.2元/吨,收报于607.8元/吨,跌幅0.36%。因长协煤兑换率较高足够支撑下游用煤需求,市场煤成交量稀少,且受买涨不买跌心态的影响,电厂采购积极性放缓,秦皇岛港口煤价继续下行。后期随着“两会”结束,煤炭供给量增加将是大趋势,而供暖季结束后动力煤转入需求淡季,在电厂库存充足的条件下,对市场煤拉运有限,预计3月份动力煤价格仍有下滑空间。下游方面,截至3月16日,沿海六大电厂煤炭库存为1393万吨,日耗煤量67.9万吨,可用天数20.52天。近期受黑色周边市场逐步回暖的影响,主力合约跌势放缓。技术面上,关注上方630阻力以及下方600支撑。
玻璃
周末以来玻璃现货走势尚可,生产企业产销相对稳定,沙河地区周末期间玻璃厂家报价上涨20元左右,21日还有或还有涨20元的计划。随着北方采暖季的结束,加工企业开工率有所增加,现货支撑较强,不宜追空,期货贴水幅度大,后期偏强震荡为主,产能增加压制远月,价差将扩大。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五连升第二日,受助于阿根廷减产预期带动下的买盘。
2、BMD毛棕榈油期货周五下跌1%,结束四日连涨,因预期3月产量将增加。
隔夜市场信息:
1、CFTC:投机基金在大豆期货和期权市场上继续大幅增持净多单,创下2016年6月7日以来的最高净多单持仓。持仓从1月16日的10.3万手净空单变成20.8万手净多单。
2、USDA:截至周五(3月15日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳2.18美元,一周前是2.21美元/蒲式耳,去年同期为1.28美元/蒲式耳。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:本周交易所维持2017/18年度大豆产量预测值不变,仍为4200万吨,比年度初期预测值低了1200万吨,也低于2016/17年度的5750万吨。
4、AgRural:截至3月15日,巴西大豆收割工作已经完成58%。略微落后上年同期的62%,但是比五年平均进度高出3%,比一周前增加10%。
天气展望:
1、阿根廷布宜诺斯艾利斯省南部、东部以及北部、圣塔菲东北部、恩特里奥斯北部,以及阿根廷北方少数地区出现降雨,有助于旱情缓解。但是降雨量还不足以扭转作物缺墒的局面。
操作策略:
1、美豆及连粕反弹,豆粕现货跟盘涨10-20成交放大。2月美豆压榨量高于预期,及阿根廷罗交所将该国大豆产量进一步调低到4000万吨的低位,提振美豆反弹,天气炒作随时可能重启,油厂对此仍有期待,豆粕跟盘迎来反弹行情。
2、但今年美豆播种面积或较上年大增近200万英亩,同时中美贸易战影响美豆出口担忧,美豆反弹空间受限。第二季度大豆到港量将大增,油厂开机率超高,而生猪养殖大亏令养殖户补栏意愿较弱,养殖业仍处淡季,豆粕终端消耗迟滞,暂也难大涨,短线豆粕或将跟盘上下反复震荡。鉴于美豆连续反弹,买家逢低可适量补库,保持安全库存。
油粕类
周五夜盘美豆在投资基金买盘的推动下上涨,5月合约上涨0.63%于1047.6,开1042,最高1049.6,最低1040.6,最新1044.6;
国内豆粕高开震荡,多空争夺激烈,5月开3062,最高3071,最低3054,最新3060,涨0.29%;
菜粕开2507,最高2523,最低2505,最新2518,涨0.72%; ICE油菜籽期货受加元走软影响上涨1.10加元于523.10加元;
菜油夜盘低开高走,但尾盘走弱,开6332,最高6384,最低6324,最新6364,跌0.09%;
操作建议:豆粕菜粕多单持有,菜油多单谨慎持有,6300止损。
白糖
交易商表示,投机性卖盘以及对全球供应过剩的担忧打压期价,特别是泰国和印度产量增加。,洲际交易所(ICE)白糖期货周五续跌,创两年半新低,因预期全球供应充裕。5月白糖合约收跌0.70美元,或0.2%,报每吨348.30美元,盘中跌至近月合约自2015年9月以来最低价位346.20美元。围绕全球供应过剩的预期继续重压价格,主要因印度和泰国的产量大幅增加。Marex Spectron发布报告称,泰国甘蔗及糖产量均持续增长。5月原糖合约收跌0.09美分,或0.7%,报每磅12.65美分,本周下跌1.5%。主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:南宁中间商报价5890-6010元/吨。南宁集团报价5760-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5860-5880元/吨。柳州集团报价5870-5890元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5600-5620元/吨;大理中间商报价5520-5540元/吨,祥云中间商报价5530元/吨,报价不变,成交一般。湛江中间商报价5780元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5930-5950元/吨,报价不变,成交一般。国内可以继续卖5多9操作,两者价差不断缩小。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周五收盘下跌,本周为四周来首次周线下跌,因投资者结清多头头寸,以及价格高企导致需求减少。5月期棉合约收跌0.68美分,报每磅82.85美分。国内郑棉已持续两周周度收阴线,上周五开盘后继续走跌,盘中跌破万五关口,但交易缩量。隔夜盘面低开低走,交投清淡。经过将近一周的消化,储备棉投放对市场的供给压力加速递减。我们预计,随着储备棉轮出的进行,下游补库积极性将有所提高,国内棉花现货价格有望稳中趋涨。本周储备棉轮出底价上调3元/吨至15121元/吨,支撑国内期现价格。技术层面上看,郑棉主力1805合约MACD绿柱仍无缩短迹象,不过结合基本面,走跌空间有限。操作上建议投资者暂时观望。棉纱价格稳定,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
上周五(3月16日)CBOT玉米下跌1%至两周低位,连续第三日走低,5月期约收低4美分于382.75美分/蒲式耳,受累于技术性卖盘和小麦期货急跌,上周美盘玉米共下跌2%,为10月以来最大周线跌幅。本周阿根廷东部和巴西南部有望出现降雨,改善当地土壤墒情,虽近几周因贸易战的担忧,美玉米需求显著改善,但市场质疑这样的情况能持续多久,整体来看在天气炒作持续消化后,玉米市场消息面匮乏,无法吸引投机基金继续做多。
DCE方面,上周五受加工补贴消息落实提振,玉米系减仓上行,玉米资金流入,淀粉资金流出。玉米现货价格涨跌互现,16日山东1.2万吨玉米竞拍成交率65%,成交均价1941元/吨,几乎无溢价,上周四次轮出共投放14.87万吨,成交率38%,较之前明显降温,但吉林省加工补贴公布,扭转轮出和临储传闻带来的利空打压,新的利多因素出现。C1805高开收秃脚阳线于1823元/吨,重回MA60之上,但受前期上升趋势线阻挡,多空因素交织之际,建议观望,或有小幅反弹。
淀粉方面,山东现货价格下调,其余地区持稳,因提价转嫁成本压力,亏损幅度缩小,河北、吉林和黑龙江利润转正,目前开机率和库存双双回升,需求处于淡季,成本支撑力度减弱,但未出现深跌,深加工补贴公布,利空淀粉价格。CS1805高开收带上影的秃脚小阳线于2138元/吨涨,承压MA5,幅不及玉米,单边可逢高短空,淀玉价差存在做缩机会。
苹果
各主产区的出货行情都出现一定好转,采购以市场客商居多,一般货走批发市场,好货发大型连锁商超。西部陕西以及甘肃果农手中好货不多,价格稳定,但果农大量的统货交易存在困难。山东烟台产区果农三级以及统货等一般货源消化较好,但一二级果走货稍差,东西产区交易行情有所区别。山东栖霞近期交易稳定,安微、江苏等市场客商多采购果农手中一二三级统货和三级果,果农手中一二级果以走商超为主,目前交易价格基本稳定,以质论价为主,区间范围较大。官道镇及周边果农顺价走货,货源消化较好,亭口镇周边果农仍有部分惜售,走货相对偏慢。目前果农80#以上一二级价格区间在2.00-2.80元/斤。果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货80#以上三级1.40-2.00元/斤左右。沂源产区整体走货略有好转,市场客商采购集中在中上等货,价格稳中趋弱,低档次货走货缓慢,次货市场形势相对严峻。目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。苹果现货价格难以走高,拖累期货价格。
期权板块
50ETF
3月16日,上证50指数冲高回落,尾盘跳水,报收于2870.73,下跌0.84%,失守半年线。上证50ETF现货报收于2.862元,下跌0.97%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为742725张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为318040张和281985张,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1708286张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为661161张和448224张,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.91(上一交易日认沽认购比为0.85),持仓量认沽认购比为0.68(上一交易日认沽认购比为0.67)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1986,3月份认购期权的隐含波动率为13.72%,认沽期权的隐含波动率为44.45%。
策略建议:预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差期权。
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